Estrategia de ruptura de la EMA basada en el impulso

Descripción general

La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias, que detecta cambios en la dinámica de los precios y se introduce en el momento de romper la línea media, con el objetivo de capturar la tendencia de los precios de las acciones.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

Si el precio de cierre de hoy es más alto que el precio máximo de ayer y el precio máximo de ayer no tocó la línea media de la EMA de 5 días, se realiza una compra y se abre una posición. Esta es una señal de ruptura, que indica que el precio de la acción está rompiendo hacia arriba.

Después de la entrada, el stop loss se establece como el precio mínimo de la primera línea K y luego se desciende 100 puntos. El stop loss es el precio de entrada multiplicado por la tasa de stop loss establecida (default 2). Si el precio continúa subiendo, se puede usar el stop loss de seguimiento para bloquear más ganancias.

La estrategia se basa en la lógica básica de las transacciones.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Capturar la tendencia del precio de las acciones, con un gran potencial de ganancias. Es especialmente adecuado para el seguimiento continuo / seguimiento cuando las acciones entran en la fase de aceleración ascendente o descendente.

2. El uso de filtros de EMA para evitar la apertura frecuente de la bolsa durante el temblor.

3. La señal de penetración es clara y no es fácil que se produzca una falsa ruptura.

4. El control de riesgos está en su lugar. El paro de pérdidas controla las pérdidas individuales y garantiza la seguridad de los fondos.

5. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y optimizar.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. La estrategia de seguimiento de la caída, el riesgo de perder el punto de inflexión del mercado. La necesidad de prestar atención a los indicadores de tendencia a un nivel más amplio y controlar la posición en general.

2. El uso de una brecha para ingresar puede suponer el riesgo de una falsa brecha. Esto requiere una combinación de análisis de tráfico para validar la señal de brecha.

3. Los puntos de parada no están configurados correctamente, lo que puede provocar que los puntos de parada sean demasiado amplios o demasiado rígidos. Esto requiere un ajuste de acuerdo con la volatilidad del mercado y las preferencias de riesgo personales.

4. Si se establece un límite demasiado grande, puede que no se pueda obtener todo debido a la retroceso del precio. Esto requiere el uso adecuado de paradas móviles para bloquear los beneficios.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada aún más desde los siguientes puntos de vista:

1. La configuración de parámetros de optimización, como el ciclo de MA, el margen de pérdida, etc., lo hace más compatible con diferentes acciones y entornos de mercado. Se puede usar optimización progresiva y algoritmos genéticos para probar la combinación de parámetros.

2. Aumentar la verificación del volumen de transacciones. El volumen de transacciones puede validar la validez de la señal de ruptura. Se puede configurar el volumen de transacciones para filtrar la señal de entrada.

3. Aumentar el juicio sobre las tendencias a gran escala. Asegurar que la operación inversa se realice solo cuando coincida con las tendencias a gran escala. Por ejemplo, hacer solo estrategias a corto plazo en situaciones de bajada.

4. Establezca un stop loss de seguimiento dinámico. Una vez que el precio alcanza el objetivo, la línea de stop loss móvil bloquea las ganancias en lugar de establecer un punto de parada fijo. Esto permite bloquear al máximo las ganancias de la tendencia.

5. La adición de algoritmos de aprendizaje automático que utilicen redes neuronales o bosques aleatorios para juzgar las señales de compra y venta puede mejorar significativamente la estabilidad y la tasa de éxito de las estrategias.

Resumir

Esta estrategia capta la tendencia de los precios de las acciones mediante la detección de cambios en la dinámica de los precios, en combinación con el filtro EMA y los métodos de parada. Este sistema de ruptura simple tiene ciertas ventajas y espacio para mejorar. Podemos mejorar la estrategia mediante la optimización de los parámetros, el aumento de indicadores auxiliares y el ajuste de la forma de parada. Esto hará que la estrategia sea más sólida y eficiente en los mercados de valores complejos y cambiantes.