
Esta estrategia se basa en el indicador de la banda de Brin para implementar una estrategia de negociación de la banda de Brin dinámica que permite elegir el rango de tiempo histórico. La estrategia permite al usuario elegir el inicio y el final de la retracción, lo que permite la retracción y comparación de la estrategia de la banda de Brin dinámica en diferentes períodos de tiempo.
El nombre de esta estrategia es la estrategia de selección de rango de tiempo de la banda de browning dinámica. El nombre contiene dos palabras clave para la estrategia de selección de rango de tiempo de la banda de browning dinámica y la estrategia de selección de rango de tiempo de browning, que resumen con precisión las principales funciones de la estrategia.
El principio central de esta estrategia es generar señales de negociación basadas en la dinámica de subida y bajada de los indicadores de la banda de Brin. La línea de subida y bajada de la banda de Brin es la media móvil simple de n días, y la línea de subida y bajada es la línea de subida y bajada de la línea de subida y bajada, respectivamente.
Otra función central de esta política es permitir el rango de tiempo de retracción de la política. La política ofrece parámetros de entrada de varias dimensiones para seleccionar el inicio y el final de la retracción. Esto permite al usuario elegir diferentes períodos de tiempo históricos para retracción y verificación de la eficacia de la política, para un análisis de la política más completo y dinámico.
En concreto, esta política utiliza la función timestamp () para convertir las horas de inicio y finalización seleccionadas en formato de barra de tiempo, y luego establece una ventana de tiempo de retroalimentación efectiva de la política con las condiciones time> = start y time<=finish. De esta manera, se realiza la función de selección de rango de tiempo dinámico.
La mayor ventaja de esta estrategia es la perfecta combinación de la estrategia de la banda de Bryn dinámica con la selección de un rango de tiempo arbitrario. Esto permite a los usuarios una estrategia de retroalimentación y verificación más flexible y completa. Las ventajas específicas son las siguientes:
Implementar una estrategia dinámica de bandas de Brin que capte las señales de cambio de tendencia cuando el mercado cae, adecuado para el comercio de tendencias.
El soporte para el retrospectivo de un rango de tiempo histórico arbitrario permite analizar el rendimiento de la estrategia en diferentes entornos de mercado y optimizar la dinámica de la estrategia.
Combinado con la adaptabilidad de los indicadores de las Bandas de Brin, la estrategia puede ajustar automáticamente los parámetros para adaptarse a los cambios en el entorno más amplio del mercado.
Ofrece la posibilidad de ajustar los parámetros a largo plazo y corto plazo, y los usuarios pueden optimizar los parámetros según sus propias necesidades, para que las estrategias se ajusten mejor a la situación real.
Permite retroceder a horas y minutos específicos, con una mayor precisión y un análisis estratégico más detallado.
La experiencia de usuario es excelente.
El principal riesgo de esta estrategia reside en la incertidumbre de los indicadores de la banda de Bryn en la determinación de la reversión de la tendencia. Los puntos de riesgo específicos son los siguientes:
El indicador de la banda de Brin no es perfecto en su propio juicio de las fluctuaciones del mercado, y puede dar señales erróneas.
La elección incorrecta de los parámetros de la banda de Bryn puede causar un mal desempeño de la estrategia o incluso la pérdida.
La posibilidad de que el indicador falle en un entorno de mercado especial.
La elección incorrecta del intervalo de tiempo de detección puede haber pasado por alto algunas situaciones importantes del mercado.
Estos riesgos pueden ser controlados y mejorados mediante:
Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn, ajuste de los ciclos de las líneas orbitales para adaptarse a las diferentes variedades y épocas.
En combinación con otros indicadores como la línea media móvil para la confirmación, se reducen las señales erróneas.
Las estrategias de la empresa se han desarrollado para evaluar la solidez de las estrategias en más períodos de tiempo.
Establezca un punto de parada para controlar las pérdidas individuales.
La estrategia también incluye las siguientes mejoras:
Combinación de algoritmos de aprendizaje automático para la optimización dinámica de los parámetros de la banda de Bryn.
Aumentar la estabilidad de los ajustes de parámetros basados en la detección de retroceso y otras funciones para evaluar de manera integral.
Aumentar las funciones de bloqueo móvil y seguimiento de bloqueo para bloquear ganancias y reducir el riesgo.
Optimización de la lógica de entrada, estableciendo condiciones adicionales como la confirmación de un aumento en el volumen de operaciones.
Combinado con estrategias como el arbitraje de futuros de índices de acciones, amplía el alcance de la estrategia.
Aumentar las funciones de ejecución automática de las transacciones y optimizar la transición de la retroalimentación al disco físico.
Con estas optimizaciones, se puede mejorar significativamente la efectividad de la estrategia en el campo de batalla y la estabilidad de la rentabilidad.
Esta estrategia logra una combinación orgánica de la estrategia de la banda de Brin con la selección de un rango de tiempo histórico arbitrario. Esta función de análisis de retroalimentación altamente flexible y dinámica permite a los usuarios ajustar y optimizar los parámetros de la estrategia de manera completa y precisa en diferentes entornos de mercado.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("BB Range", shorttitle = "BB Range", overlay=true, max_bars_back=200)
// Revision: 1
// Author: @allanster
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 20, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
FromHour = input(defval = 17, title = "From Hour", minval = 00)
FromMinute = input(defval = 00, title = "From Minute", minval = 00)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
ToHour = input(defval = 23, title = "To Hour", minval = 00)
ToMinute = input(defval = 59, title = "To Minute", minval = 00)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, FromHour, FromMinute) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, ToHour, ToMinute) // backtest finish window
window() => true
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
upper_stop = upper * 1.05
lower_stop = lower * 0.95
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower_stop, when = window(), oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper_stop, when=window(), oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")