Basado en la estrategia de arbitraje de doble reversión
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de arbitraje de doble reversión es un algoritmo de arbitraje que combina dos indicadores de reversión. Integra el sistema de reversión 123 y las dos subestrategias del indicador de oscilación de la línea de oscilación de Gann, y genera una señal de negociación cuando las dos subestrategias emiten señales al mismo tiempo, lo que permite una operación de arbitraje.
Principio de estrategia
La estrategia se compone de dos subestrategias:
123 Sistema inverso: se deriva de Ulf Jensen’s How to Triple Your Profit in the Futures Market, página 183. Sus reglas de negociación son: hacer más cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre del día anterior y más bajo que el precio de cierre de los dos días anteriores, en la línea K lenta por debajo de 50; hacer vacío cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre del día anterior y más alto que el precio de cierre de los dos días anteriores, en la línea K rápida por encima de 50.
Indicador de la oscilación de la línea de Gann: se deriva de la búsqueda de Robert Krausz en W.D. Gann’s Treasure Chest Book. Determina la dirección de la oscilación del mercado mediante el cálculo de los máximos y mínimos de precios en un período determinado.
La lógica de negociación de esta estrategia de arbitraje es: cuando las dos estrategias secundarias están en la misma dirección de la señal, se produce una señal de negociación real. La multisignación es cuando las dos estrategias secundarias emiten simultáneamente una multisignación; la señal de vacío es cuando las dos estrategias secundarias emiten simultáneamente una señal de vacío.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en la integración de las señales de las dos subestrategias, que pueden filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la precisión de las señales de negociación. Cada una de las dos subestrategias tiene sus propias ventajas. El sistema de inversión 123 puede capturar el movimiento repentino de la reversión, mientras que el indicador de oscilación de la línea de oscilación de Gann puede determinar la madurez de la reversión de la tendencia.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que hay una mayor probabilidad de que las dos subestrategias emitan señales de negociación en direcciones inconsistentes, lo que lleva a un problema de menos señales de negociación. Además, la subestrategia en sí misma también existe un cierto riesgo de falsas señales.
Para reducir el riesgo, se pueden ajustar los parámetros de las subestrategias para que su frecuencia de negociación aumente adecuadamente, o en combinación con otros indicadores para ayudar a juzgar y filtrar las falsas señales. También se puede considerar seguir solo a la parte más confiable cuando existe una gran desviación de señal entre las dos subestrategias.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- La estrategia de la subdirección es ajustar los parámetros para optimizar la frecuencia de las transacciones.
- Aumentar la capacidad de discernimiento de otros indicadores técnicos y mejorar la calidad de la señal.
- Peso estratégico de los optimizadores de ciclo según las diferentes variedades;
- La participación en el mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Resumir
La estrategia de arbitraje de doble reversión crea una señal de negociación más fuerte mediante la integración de dos tipos diferentes de estrategias de reversión. Puede eliminar el ruido de manera efectiva, mejorar la calidad de la señal y es adecuada para capturar oportunidades de reversión en el mercado. Sin embargo, las subestrategias emiten una mayor probabilidad de señales inconsistentes, lo que puede conducir a problemas de poca frecuencia de negociación. Además, la configuración de los parámetros de la estrategia combinada en sí es más compleja y requiere una prueba y optimización adecuadas para obtener el máximo efecto.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 04/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
GannSO(Length) =>
pos = 0.0
xGSO = 0.0
xHH = highest(Length)
xLL = lowest(Length)
xGSO:= iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], 1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], -1, nz(xGSO[1],0)))
pos := iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Gann Swing Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthGSO = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posGannSO = GannSO(LengthGSO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posGannSO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posGannSO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )