Basado en la estrategia de seguimiento de tendencia de reversión

Descripción general

La estrategia de seguimiento de reversión es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina la media móvil como un filtro de mercado para establecer posiciones en el precio de las acciones cuando aparecen señales de reversión, para realizar una compra baja y una venta alta, para seguir la tendencia después de la reversión de los precios de las acciones y obtener ganancias adicionales.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia es: establecer una posición de venta cuando el precio de cierre está por debajo de los mínimos de N días antes; aplanar una posición de venta cuando el precio de cierre está por encima de los máximos de N días antes. Al mismo tiempo, combina la media móvil simple de 200 días como un filtro de mercado que solo establece una posición de venta cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 días.

La estrategia se basa en la teoría de la reversión de precios, que considera que la tendencia de los precios de las acciones se repetirá en los puntos altos y bajos. Cuando el precio cae por debajo de los puntos bajos que se formaron N días antes, es el momento de establecer una posición de más; cuando el precio rompe los puntos altos de N días antes, lo que indica que el beneficio de la reversión se ha desvanecido, es el momento de la parada de la posición.

En concreto, la estrategia tiene los siguientes módulos centrales:

1. El filtro del mercado

El uso de las medias móviles simples de 200 días como indicador de la tendencia del mercado. Sólo se permite la creación de posiciones cuando el precio de las acciones es superior a 200 antenas. Esto evita la creación de posiciones a la baja en el mercado alcista, o la creación de posiciones de más en el mercado bajista.

1. Juzgamiento de señales de giro

Lógica de juicio: precio de cierre < precio mínimo de hace N días

El precio de cierre es inferior al precio mínimo de hace N días (el precio predeterminado es de 5 días), lo que indica que el precio de la acción ha sufrido una ruptura a la baja y ha iniciado una señal de compra.

1. Determinación de las señales de parada

Lógica de juicio: precio de cierre > precio máximo de hace N días

El precio de cierre está por encima del precio máximo de hace N días (el precio por defecto es de 5 días), lo que indica que la reversión del precio de la acción ha terminado y se inicia la señal de parada.

1. El 5% de la pérdida.

A partir del precio de salida, establezca un límite de pérdidas del 5% para evitar pérdidas excesivas.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas principales:

1. La teoría de la reversión de los precios permite establecer posiciones en la fase inicial de la reversión de los precios de las acciones y seguir la tendencia posterior.
2. La combinación de las medias móviles como filtros de mercado evita la creación de posiciones excesivas o vacías inapropiadas y reduce el riesgo de encierro.
3. Se utiliza el precio máximo y mínimo de N días para determinar la señal de inversión, los parámetros son flexibles y se puede ajustar el valor de N según el mercado.
4. La configuración de un Stop Loss del 5% permite detener los pérdidas rápidamente y evitar pérdidas excesivas.
5. La compañía ha logrado una venta baja y una venta alta, y ha seguido el reverso de los precios de las acciones.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Las señales de cambio de tendencia en las acciones pueden ser falsas y no pueden iniciar una verdadera reversión de tendencia, lo que genera pérdidas.
2. Los parámetros de N días están mal configurados y pueden perder el punto de reversión real o detenerse prematuramente.
3. El límite de pérdidas es demasiado alto y la pérdida individual puede ser demasiado alta; el límite de pérdidas es demasiado pequeño y la pérdida puede ser prematura.
4. La estrategia es más adecuada para el índice bursátil y algunas acciones que han establecido una tendencia alcista, no para el comercio de baloncesto de todo el grupo de acciones.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros de las medias móviles, prueba de la eficacia de los diferentes parámetros de los dígitos.
2. Prueba de los parámetros N para ajustar el juicio de la señal de inversión, buscando la combinación óptima de parámetros.
3. Optimización de los parámetros de la amplitud de la parada de pérdidas, el equilibrio de la parada de pérdidas y el tiempo de mantenimiento de la posición.
4. Se añaden filtros como el índice de movilidad para asegurar que las señales de negociación sean más fiables.
5. Optimización de la retroalimentación para diferentes variedades de transacciones estableciendo conjuntos de parámetros independientes.

Resumir

La estrategia de seguimiento inverso se combina con un indicador de media móvil, después de determinar el entorno del mercado, se selecciona el momento de compra mediante la teoría de la inversión; el mecanismo de control de pérdidas de parada controla el riesgo, realiza una venta baja y alta y obtiene ganancias excedentes. La estrategia se puede mejorar mediante la optimización de parámetros, la adición de filtros auxiliares y otros medios para obtener mejores ganancias en situaciones de tendencia.