Estrategia de seguimiento de la reversión

Resumen general

La estrategia de seguimiento de la inversión es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina promedios móviles como filtros de mercado. Establece posiciones cuando ocurren señales de inversión de precios para implementar comprar bajo y vender alto, siguiendo la tendencia después de las inversiones de precios para obtener rendimientos excedentes.

Estrategia lógica

La lógica central de esta estrategia es: establecer posiciones largas cuando el cierre es inferior al mínimo de hace N días; cerrar posiciones largas cuando el cierre es superior al máximo de hace N días. También combina el promedio móvil simple de 200 días como filtro de mercado: las posiciones largas solo se establecen cuando los precios están por encima del promedio móvil de 200 días.

Esta estrategia se basa en la teoría de la inversión de precios, que cree que las tendencias en los precios de las acciones mostrarán repetidamente máximos y mínimos. Cuando los precios se rompen por debajo del mínimo formado hace N días, es hora de establecer posiciones largas; cuando los precios se rompen por encima del máximo hace N días, indica que la tendencia alcista inversa ha terminado y es hora de tomar ganancias.

En concreto, los módulos centrales de esta estrategia son:

1. Filtro de mercado

   Utilice el promedio móvil simple de 200 días para juzgar las tendencias del mercado. Permita el establecimiento de posiciones solo cuando los precios de las acciones estén por encima de la línea de 200 días. Esto evita el establecimiento de posiciones cortas en un mercado alcista o el establecimiento de posiciones largas en un mercado bajista.

2. En el caso de las señales de reversión

   Lógica: Cierre < Precio más bajo hace N días

   Si el cierre es inferior al precio más bajo de hace N días (default 5 días), indica un desglose de precios a la baja y activa una señal de compra.

3. Tome el juicio de la señal de ganancia

   Lógica: Cierre > Precio más alto hace N días

   Si el cierre es superior al precio más alto de hace N días (default 5 días), indica que la tendencia alcista inversa ha terminado y activa una señal de toma de ganancias.

4. 5% de pérdida por parada

   Establezca una línea de stop loss del 5% del precio de entrada para evitar pérdidas excesivas.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

1. La adopción de la teoría de la inversión de precios permite establecer posiciones al comienzo de las inversiones de precios y rastrear las tendencias posteriores.
2. La combinación de las medias móviles como filtros de mercado evita establecer posiciones largas o cortas inapropiadas, reduciendo el riesgo de quedar atrapados en posiciones equivocadas.
3. El uso de los precios más altos y más bajos de hace N días para determinar las señales de reversión proporciona parámetros flexibles que se pueden ajustar en función de las condiciones del mercado.
4. El stop loss del 5% puede reducir rápidamente las pérdidas y evitar pérdidas excesivas por operación.
5. Obtener compras bajas y ventas altas mediante el seguimiento de los rendimientos excedentes de las tendencias de inversión de precios.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

1. Las señales de inversión de precios podrían ser falsas rupturas, incapaces de iniciar inversiones reales de tendencia, lo que conduce a pérdidas.
2. Los parámetros de N días no adecuados pueden no alcanzar los puntos reales de reversión o provocar pérdidas de parada prematuras.
3. Si el porcentaje de pérdida de parada es demasiado alto, las pérdidas de operaciones individuales pueden ser demasiado grandes; si son demasiado pequeñas, las pérdidas de parada pueden activarse prematuramente.
4. Esta estrategia es más adecuada para índices y algunas acciones de tendencia alcista, no es ideal para el comercio de reversión media en el universo general de acciones.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

1. Optimizar los parámetros de la media móvil para probar los efectos de las diferentes entradas diarias.
2. Prueba de ajuste del parámetro N para el juicio de la señal de marcha atrás para encontrar las combinaciones óptimas de parámetros.
3. Optimizar el porcentaje de pérdida de parada para equilibrar las pérdidas de parada y el tiempo de espera.
4. Añadir indicadores de impulso y otros filtros para garantizar señales comerciales más confiables.
5. Establecer combinaciones de parámetros independientes para diferentes productos comerciales y optimizar mediante backtesting.

Resumen de las actividades

La estrategia de seguimiento de la inversión combina indicadores de promedio móvil para determinar las condiciones del mercado y utiliza la teoría de la inversión para seleccionar el momento de entrada. Los mecanismos de control de riesgos de tomar ganancias y detener pérdidas apuntan a rendimientos excedentes comprando bajo y vendiendo alto. La estrategia se puede mejorar a través de la optimización de parámetros, la adición de filtros auxiliares, etc. Puede lograr buenos rendimientos en los mercados de tendencia.