Estrategia de seguimiento de tendencias basada en el cruce de medias móviles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-06 11:37:23
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Resumen general

Esta estrategia calcula las líneas EMA de diferentes ciclos para determinar su situación de cruce y utiliza el indicador RSI para juzgar la tendencia del mercado, con el fin de implementar el comercio de seguimiento de tendencias. La idea central es: generar señales de compra cuando la línea EMA a corto plazo cruza la línea EMA de ciclo más largo desde abajo; generar señales de venta cuando la EMA a corto plazo cruza por debajo de la línea EMA de ciclo más largo.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza principalmente las propiedades rápidas y lentas de la EMA y calcula 5 líneas de EMA de diferentes ciclos, incluidas las líneas de 9 días, 21 días, 51 días, 100 días y 200 días.

Cuando la línea EMA de ciclo corto cruza la línea EMA de ciclo más largo desde la parte inferior, indica que el precio comienza a subir y activa la señal de compra. Cuando la EMA de ciclo corto cruza por debajo de la EMA de ciclo más largo, indica que el precio comienza a disminuir y activa la señal de venta. Por lo tanto, al juzgar las situaciones de cruce de las líneas EMA, podemos determinar la tendencia alcista o bajista del mercado.

Además, esta estrategia también introduce el indicador RSI para el juicio auxiliar. Las señales de compra solo se activarán cuando el RSI sea mayor de 65 y las señales de venta solo cuando el RSI sea menor de 40.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que puede rastrear efectivamente la tendencia del mercado. Al utilizar las propiedades rápidas y lentas de la EMA para establecer múltiples grupos de líneas EMA y juzgar sus situaciones de cruce, puede capturar la tendencia a medio y largo plazo del mercado. Este tipo de estrategia de seguimiento de tendencias tiene una tasa de ganancia relativamente alta y se adapta a la tenencia a largo plazo.

Además, esta estrategia también introduce el indicador RSI para la evaluación de la asistencia, que puede filtrar eficazmente el ruido y evitar ser engañado por las fluctuaciones a corto plazo del mercado, mejorando así la fiabilidad de las señales de negociación.

En conclusión, esta estrategia combina los puntos fuertes del seguimiento de tendencias de promedio móvil y el juicio sobrecomprado/sobrevendido RSI.

Los riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que habrá un cierto retraso. La EMA en sí misma tiene un atributo de retraso al responder a los cambios de precios, especialmente la EMA de ciclo más largo. Esto significa que la generación de señales de compra y venta se retrasará. En caso de una reversión brusca del precio, puede ocurrir una gran pérdida flotante.

Además, cuando el mercado fluctúa dentro del rango, las señales de cruce entre las líneas EMA ocurrirán con frecuencia.

Para reducir los riesgos anteriores, podemos acortar el período de EMA de ciclo más largo adecuadamente y aflojar el umbral de sobrecompra / sobreventa del RSI para hacer que la señal sea más sensible. Por supuesto, esto expone a mayores riesgos de señal falsa.

Direcciones de optimización

Esta estrategia se puede optimizar a partir de los siguientes aspectos:

Optimizar los parámetros de los períodos de EMA.
Optimice los parámetros del RSI. Ampliar adecuadamente el rango de sobrecompra / sobreventa para activar señales con más frecuencia o reducirlo para reducir las señales falsas.
Añadir mecanismos de stop loss tales como movimiento de stop loss u órdenes pendientes para bloquear las ganancias y reducir el riesgo de pérdida.
Incorporar otros indicadores como KDJ, MACD para mejorar la fiabilidad de la señal.
Optimizar la gestión de posiciones de forma dinámica en función de la volatilidad del mercado.

Conclusión

Esta estrategia calcula múltiples grupos de líneas EMA para determinar situaciones de cruce combinadas con el indicador RSI para capturar y realizar un seguimiento efectivo de las tendencias del mercado. Al integrar las ideas de seguimiento de tendencias y juicio de sobrecompra / sobreventa, puede capturar tendencias a mediano y largo plazo con un filtro eficaz de señales falsas. Después de la optimización de parámetros e integración de la estrategia, puede formar un sistema de negociación cuantitativo estable y eficiente, que representa un caso típico de estrategias de promedio móvil y estrategias de fusión de indicadores.

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basePeriod: 15m
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// © Ravikant_sharma

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strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
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ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
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plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

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