Estrategia compuesta de índice de doble impulso y reversión

Descripción general

La estrategia de duplicación de la inversión y la inversión es una combinación de la inversión y la inversión. Utiliza una combinación de la inversión y la inversión 123 y dos subestrategias del índice de selección de mercancías (CSI) para determinar el momento de entrada en el mercado en función de la doble señal. La estrategia tiene como objetivo mejorar la precisión de las señales de negociación.

Principio de estrategia

La estrategia se compone de dos subestrategias:

1. 123 estrategia de reversión. Se trata de una estrategia de reversión que hace más cuando el precio de cierre sube dos días consecutivos y el indicador de stoch está por debajo de 50; hace más cuando el precio de cierre baja dos días consecutivos y el indicador de stoch está por encima de 50.

2. El índice de selección de productos (CSI) es una estrategia que combina el indicador de rango de precios reales promedio (ATR) con el indicador de movimiento de dirección promedio (ADX). El ATR refleja la volatilidad del mercado y el ADX refleja la intensidad de la tendencia.

La estrategia principal es la estrategia inversa 123, la estrategia CSI es la confirmación auxiliar. Se emite una señal de negociación solo cuando las dos señales coinciden. Cuando se hace más, el precio de cierre sube dos días consecutivos y el stoch está por debajo de 50, mientras que el CSI atraviesa su promedio móvil; cuando se hace vacío, el precio de cierre baja dos días consecutivos y el stoch es superior a 50, mientras que el CSI atraviesa su promedio móvil.

Esto garantiza la reversibilidad de las señales de transacción, mientras que la adición de filtros de indicadores CSI reduce la posibilidad de falsas señales.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. La combinación de la inversión y el movimiento mejora la precisión de la señal. La estrategia de inversión 123 es la señal principal, que puede capturar la reversión brusca de la situación. El indicador CSI es una confirmación secundaria, que puede filtrar parte del ruido.

2. El uso de filtros compuestos puede reducir considerablemente la tenencia de la posición neta. Incluso si la subestrategia en sí misma tiene una cierta proporción de señales falsas, pero la señal final debe ser doble coincidencia, se puede filtrar la mayor parte de las señales falsas, lo que reduce al máximo la repetición innecesaria de la apertura de posiciones claras.

3. Los parámetros de las subestrategias se pueden optimizar individualmente. Los respectivos parámetros de las estrategias de inversión 123 y CSI se pueden probar y optimizar por separado sin interferir entre sí. Esto facilita la búsqueda de la combinación de parámetros óptima.

4. Se puede activar una sub-estrategia por separado. La estrategia soporta solo el uso de la estrategia de inversión 123 o la estrategia de CSI por separado. Esto proporciona flexibilidad a la estrategia.

Análisis de riesgos

A pesar de que la estrategia ha reducido considerablemente las señales falsas a través de la combinación de filtros, los principales riesgos son:

1. Las señales de estrategia se producen con una frecuencia relativamente baja. El uso de un método de doble confirmación inevitablemente filtra una cierta proporción de oportunidades de negociación. Esto es un pago inevitable para lograr una alta tasa de ganancias.

2. Si los dos parámetros de la sub-estrategia no son correctos, puede haber poca o ninguna señal. Se requiere una prueba y optimización rigurosas de los parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.

3. La inversión 123 es una operación de mercado inverso. Si se produce una ruptura unilateral de precios continua y drástica, la estrategia se enfrenta a un mayor riesgo. Se puede considerar agregar un stop loss para controlar el riesgo.

Dirección de optimización

El principal espacio de optimización de la estrategia es en los siguientes aspectos:

1. Optimice los parámetros de cada estrategia para encontrar la combinación óptima de parámetros. Incluye parámetros de indicadores de stoch, parámetros de indicadores de CSI, etc.

2. Prueba el uso de filtros de diferentes estados de mercado, como usar la estrategia CSI solo cuando la tendencia prevalece, usar la estrategia de reversión 123 solo en mercados convulsos, etc. Esto puede superar en cierta medida los inconvenientes de las subestrategias.

3. El módulo de optimización automática y dinámica para el desarrollo de parámetros. Permite que la estrategia ajuste automáticamente los parámetros en función del estado del mercado en tiempo real y las estadísticas, para rastrear la combinación óptima de parámetros en tiempo real.

4. Prueba diferentes mecanismos de detención de pérdidas. El detención adecuada puede controlar el riesgo de manera efectiva y reducir la repetición innecesaria de posiciones cerradas.

Resumir

El doble índice de dinámica y la estrategia de recomposición de inversiones utilizan una idea de confirmación y combinación de múltiples señales, que aprovecha eficazmente las ventajas de las estrategias de inversiones y dinámicas, al tiempo que mitiga las desventajas de ambas mediante la filtración mutua, logrando una alta eficiencia y alta estabilidad. Es una de las estrategias de cuantificación típicas disponibles.