Estrategia de ruptura dinámica del CCI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura dinámica del CCI es una estrategia de negociación en línea corta que utiliza el indicador del CCI para identificar sobreventa y sobreventa. Combina el indicador del CCI y el promedio de la WMA para hacer más cuando el indicador del CCI rebota desde la zona de sobreventa, para hacer nada cuando el indicador del CCI retrocede desde la zona de sobreventa y para salir de la ganancia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador CCI para determinar la situación de sobreventa y sobrecompra en el mercado. El indicador CCI puede identificar de manera efectiva las situaciones anormales de precios. Cuando el indicador CCI está por debajo de 100, se considera una sobreventa en el mercado; cuando está por encima de 100, se compra en el mercado.
Al mismo tiempo, la estrategia también combina la línea media WMA para determinar la dirección de la tendencia. Sólo cuando el precio de cierre está por encima de la línea media WMA, las señales de más son efectivas; Sólo cuando el precio de cierre está por debajo de la línea media WMA, las señales de baja son efectivas.
Después de la entrada, la estrategia utiliza el método de detención de pérdidas para controlar el riesgo. Hay tres formas de detención opcionales: detención de la estrategia fija, detención del rango de fluctuación de precios y detención de ATR. Cuando se hace más, el precio cae a la línea de detención y se detiene la salida de pérdidas; cuando se hace vacío, el precio sube a la línea de detención y se detiene la salida de pérdidas.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Utilizando el indicador CCI para identificar oportunidades de reversión, se pueden capturar oportunamente las oportunidades de sobreventa y sobrecompra.
- La tendencia de las inversiones en los mercados de divisas es que las inversiones en divisas se realicen en el mismo sentido que las inversiones en divisas.
- Se puede elegir entre varias opciones de amortización de pérdidas, que se pueden ajustar según el mercado.
- Las señales estratégicas son simples, claras y fáciles de implementar.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- Los indicadores CCI son propensos a generar falsas señales y no se pueden evitar por completo.
- La falta de control de pérdidas puede causar un control excesivo.
- La falta de conocimiento de las tendencias genera un exceso de transacciones innecesarias en situaciones de crisis.
- No se puede juzgar el movimiento del mercado en general, y es posible que se realice una operación inversa.
Las principales formas de optimización para los riesgos mencionados son:
- En combinación con otros indicadores, filtra las señales de los indicadores CCI.
- Optimización de la posición de la parada de pérdidas según el retroceso.
- Aumentar los indicadores de tendencia para evitar las fluctuaciones.
- Para determinar los niveles de soporte y presión, y determinar la dirección de la operación.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros del indicador CC: ajuste de los parámetros del ciclo del indicador CCI, optimización de los parámetros del indicador ◦
Optimización del modo de detención de pérdidas: prueba diferentes modos de detención y selecciona el modo de detención óptimo. Se puede agregar el método de seguimiento de la detención de pérdidas.
Optimización de los indicadores de filtración: añade otros indicadores como MACD, RSI, etc. para construir un sistema de filtración de múltiples indicadores y reducir las señales falsas.
Optimización del juicio de tendencias: la inclusión de indicadores de juicio de tendencias, como las medias móviles, evita la operación inversa.
Optimización automática de las paradas: Crea una forma dinámica de paradas para que la estrategia pueda detenerse automáticamente según las fluctuaciones del mercado.
Resumir
La estrategia de ruptura dinámica de CCI en general es una estrategia de negociación de línea corta muy práctica. Utiliza el indicador de CCI para determinar la sobreventa y la sobreventa, y ayuda a determinar la dirección de la línea media para entrar en el campo. El control de riesgo adopta el método de parada de pérdida. La señal de la estrategia es simple, clara y fácil de implementar, adecuada para el comercio de línea corta.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// ---From the "Bitcoin Trading Strategies" book, by David Hanson---
// After testing, works better with an ATR stop instead of the Strategy Stop. This paramater
// can be changed from the strategy Inputs panel.
// "CCI Scalping Strategy
// Recommended Timeframe: 5 minutes
// Indicators: 20 Period CCI, 20 WMA
// Long when: Price closes above 20 WMA and CCI is below -100, enter when CCI crosses above -100.
// Stop: Above 20 WMA"
//@version=4
strategy("CCI Scalping Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_Stop = input(0, step=.05, title="Strategy Stop Mult")*.01
i_CCI=input(16, title="CCI Length")
i_WMA=input(5, title="WMA Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(10, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1.5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//CCI
CCI=cci(close, i_CCI)
//WMA
WMA=wma(close, i_WMA)
//Stops
LongStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1-i_Stop)
ShortStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1+i_Stop)
StratTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
StratSTP=strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
BUY = (close > WMA) and crossover(CCI , -100)
SELL = (close < WMA) and crossunder(CCI , 100)
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(WMA)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? SL : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? SSL : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)