Estrategia de tendencia a largo plazo basada en ATR, EOM y VORTEX

Descripción general

La estrategia es una estrategia de tendencia en línea larga para el mercado de valores y criptomonedas. Combina los tres indicadores ATR, EOM y VORTEX para identificar la dirección de la tendencia.

Principio de estrategia

• El ATR se usa para medir la volatilidad del mercado. Aquí se calcula el ATR de 10 ciclos, luego se suaviza el ATR a través del EMA de 5 ciclos. Si el ATR actual es superior al EMAATR, significa que se encuentra en un momento de alta volatilidad, pertenece a un mercado alcista; por el contrario, pertenece a un mercado bajista.

• EOM pertenece al indicador de precios de volumen. Aquí se calcula el EOM de 10 ciclos. Si el EOM es positivo, significa que se encuentra en un momento de aumento de la capacidad de volumen, pertenece al mercado alcista; si el EOM es negativo, pertenece al mercado bajista.

• VORTEX representa un indicador de flujo de flujo, utilizado para determinar la dirección de la tendencia de la línea larga. Calculamos el valor absoluto de la fluctuación de precios de casi 10 ciclos y obtenemos VMP y VMM, respectivamente. Luego, se suma ATR como divisor de unificación para calcular VIP y VIM.

En resumen, la estrategia utiliza ATR y EMAATR para determinar la volatilidad a corto plazo, EOM para determinar las características del precio de la medida y VORTEX para determinar la tendencia de la línea larga, para determinar la dirección en la que se puede hacer más.

Análisis de las ventajas

• La estrategia combina tres categorías de indicadores para identificar la dirección de la tendencia, incluyendo la clase de fluctuación, la clase de precio y la clase de tendencia, para juzgar la totalidad, la señal es más fuerte.

• ATR y VORTEX tienen una característica de suavización que puede filtrar eficazmente el ruido de la oscilación, evitando la falsa señal de múltiples cabezas.

• Hacer más y no menos, minimiza el riesgo de pérdidas por ajuste de línea corta.

• Como estrategia de seguimiento de tendencias, se enfoca en capturar oportunidades de tendencias medianas y largas para obtener beneficios de las principales tendencias en el mercado.

Análisis de riesgos

• Los datos de detección son insuficientes, el rendimiento del disco físico debe ser verificado y la configuración de los parámetros debe optimizarse aún más.

• No se pueden buscar oportunidades de ganancias en situaciones de reversión o de crisis, y el límite de ganancias es limitado.

• La estrategia de tendencia pura, el riesgo de mantenimiento de la posición no puede ser controlado de manera efectiva, y existe un cierto riesgo de bloqueo de fondos.

• No se puede hacer un descubierto, no se puede cubrir el riesgo de posición, el espacio de pérdidas es relativamente grande.

Dirección de optimización

• Prueba de la estabilidad de los diferentes parámetros de ATR y VORTEX.

• Trate de introducir mecanismos de detención de pérdidas, como detención móvil, detención temporal, etc., para controlar las pérdidas individuales.

• Basado en la proporción de posiciones establecidas en el valor de ATR, la reducción de la posición en caso de alta volatilidad reduce el riesgo.

• La combinación de los factores de reversión para confirmar la hora de entrada evita el bloqueo innecesario de fondos.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias en línea larga, que confirma la dirección de la tendencia a través de los tres indicadores principales ATR, EOM y VORTEX, y luego entra en juego, solo hace más y no deja de lado, con el fin de capturar los beneficios adicionales de la tendencia principal. Tiene la ventaja de un juicio integrado fuerte y una señal más clara, pero también tiene la desventaja de una falta de datos y una capacidad de control de riesgo más débil. En el futuro, se pueden mejorar y optimizar desde la introducción de paradas de pérdidas, la configuración de parámetros optimizados y la gestión de posiciones.