La media móvil exponencial doble de Williams y la estrategia de Ichimoku Kinkou Hyo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-18 16:20:12
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Resumen general

Esta estrategia combina el promedio móvil exponencial doble de Williams y Ichimoku Kinkou Hyo, dos indicadores técnicos, con el fin de utilizar sus respectivas ventajas y mejorar la precisión de las decisiones comerciales.

Principios

El promedio móvil exponencial doble de Williams contiene una línea rápida y una línea lenta. La línea rápida se calcula con la fórmula: 2 * ((n/2 período promedio móvil ponderado), y la línea lenta se calcula con: n período promedio móvil ponderado. Cuando la línea rápida cruza por encima de la línea lenta desde abajo, es una señal de compra; cuando cruza por debajo desde arriba, es una señal de venta.

Ichimoku Kinkou Hyo se compone de cuatro componentes: el tenkan sen, kijun sen, línea principal y capas de nubes. Una cruz dorada entre el tenkan sen y kijun sen es una señal de compra, mientras que una cruz de muerte es una señal de venta. Cuando los precios rompen por encima o por debajo de los bordes superior o inferior de las capas de nubes, indica una compra o venta, respectivamente.

Esta estrategia combina las fortalezas de ambos indicadores. El primer determinante es una señal del Indicador Williams, y el segundo es la confirmación de Ichimoku Kinkou Hyo, filtrando eficazmente las señales falsas y mejorando la precisión de la decisión.

Ventajas

El promedio móvil exponencial doble de Williams reacciona sensiblemente y puede determinar una fuerte dirección de tendencia.
Ichimoku Kinkou Hyo proporciona juicios líderes y advertencias tempranas de inversiones de tendencia.
La combinación de los dos indicadores permite validarse mutuamente y reducir las señales falsas.
Los parámetros se pueden optimizar para adaptarse a diferentes longitudes de ciclo y productos.

Riesgos y optimización

Las señales frecuentes pueden ocurrir en mercados sin tendencias.
Puede haber algún retraso en los cruces entre las líneas rápidas y lentas. Las capas de nubes se pueden referenciar para evitar perder puntos de entrada y salida óptimos.
Se recomienda combinarlo con indicadores de tendencia o volatilidad para evitar aún más señales falsas.

Resumen de las actividades

Esta estrategia utiliza plenamente las capacidades del Indicador Williams para juzgar las direcciones de tendencia e Ichimoku Kinkou Hyo para proporcionar alertas tempranas de reversiones, mejorando significativamente la precisión de las decisiones comerciales.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Hull MA-X + Ichimoku Kinko Hyo", shorttitle="Hi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Hullfast=plot(n1,color=c)
Hullslow=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = n1>n2 and close>n2 and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = n1<n2 and close<n2 and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = n1<n2 and close<n2 and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanL)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1>n2 and close>n2 and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanH)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

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