Estrategia de scalping de un minuto de Gem Forest

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-19 10:45:18
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Resumen general

La estrategia de scalping de un minuto de Gem Forest es una estrategia de trading cuantitativa para el comercio a corto plazo. Combina múltiples indicadores para identificar las características de oscilación del mercado dentro de un marco de tiempo de 1 minuto y cambiar entre posiciones largas y cortas para el scalping ultra corto.

Estrategia lógica

El indicador ATR construye bandas superiores e inferiores para determinar el rango de oscilación de precios
Los cruces rápidos y lentos de la EMA generan señales comerciales
Los indicadores RSI dobles confirman las señales de cruce
Los puntos de entrada y salida se determinan combinando señales de indicadores y niveles de precios

Cuando el precio está por debajo de la banda inferior, la EMA rápida y lenta se cruza de oro, el RSI rápido cruza por encima del RSI lento, se genera una señal de compra; cuando el precio está por encima de la banda superior, la EMA rápida y lenta se cruza, el RSI rápido cruza por debajo del RSI lento, se genera una señal de venta.

Análisis de ventajas

La combinación de múltiples indicadores mejora la fiabilidad
La alta frecuencia de operación proporciona un mayor potencial de ganancias
Menores reducciones, mejor estabilidad
Capaz de escalpear a ultrarrápido en un plazo de 1 minuto o menos

Análisis de riesgos

Requisitos más elevados para la red y el hardware debido a la alta frecuencia
Riesgos de exceso de negociación y dispersión de capital
Las señales falsas derivadas de la mala configuración del indicador
En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas de los instrumentos de inversión se determinará en función de la situación de la entidad.

Estos riesgos se pueden gestionar optimizando los parámetros, ajustando las paradas, limitando las operaciones diarias máximas, eligiendo los productos adecuados, etc.

Direcciones de optimización

Impacto del ensayo de diferentes períodos ATR
Prueba diferentes tipos de EMA o reemplaza una EMA
Ajuste los períodos del RSI o pruebe otros osciladores como KDJ, Estocásticos, etc.
Mejorar la lógica de entrada con más factores como las tendencias
Optimizar las paradas para una mejor relación riesgo-recompensa

Conclusión

Esta estrategia tiene plenamente en cuenta las características de la negociación cuantitativa ultra corta. Configuraciones de indicadores razonables, múltiples confirmaciones y combinaciones aseguran una alta confiabilidad. Con un estricto control de riesgos, tiene un potencial de ganancia considerable y es adecuado para los inversores con suficiente poder de cómputo y calidad psicológica.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

Más.