Estrategia del indicador de valor absoluto de momentum
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia del indicador de valor absoluto dinámico es una versión mejorada del indicador de valor absoluto dinámico CMO desarrollado por Tushar Chande. La estrategia determina si el mercado está actualmente sobrecomprado o sobrevendido mediante el cálculo del valor absoluto dinámico del precio para capturar la fluctuación de los precios a medio plazo en el mercado.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el mejorado indicador CMO, conocido como AbsCMO. La fórmula para calcular AbsCMO es:
AbsCMO = abs(100 * (最新收盘价 - Length周期前的收盘价) / (Length周期内价格波动绝对值的简单移动平均 * Length))
Entre ellos, el Length representa la duración promedio del período. El rango de valores de AbsCMO es de 0 a 100. El indicador combina la orientación de la dinámica y la intensidad de la monumentalidad, lo que permite determinar con claridad la tendencia a mediano plazo del mercado y las zonas de sobreventa y sobreventa.
Cuando AbsCMO cruza la línea superior designada (default 70), indica que el mercado está sobrecomprando y haciendo short; cuando AbsCMO cruza la línea inferior designada (default 20), indica que el mercado está sobrevendendo y haciendo short.
Análisis de las ventajas
En comparación con otros indicadores de dinámica, el índice AbsCMO tiene las siguientes ventajas:
- En la actualidad, los precios de los productos de la industria de las bebidas alcohólicas se han reducido considerablemente en los últimos años.
- La combinación de orientación y intensidad permite identificar mejor a los sobrecompradores y los sobrevendedores.
- El rango de restricción es de 0 a 100, más adecuado para la comparación entre varias variedades.
- No son sensibles a las fuertes fluctuaciones a corto plazo y reaccionan a las tendencias a medio plazo del mercado.
- Los parámetros se pueden personalizar y son muy adaptables.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es:
- Los indicadores a medio plazo no son suficientemente sensibles a las fluctuaciones a corto plazo;
- Los parámetros por defecto pueden no ser adecuados para todas las variedades y necesitan ser optimizados.
- Las posiciones a largo plazo pueden conducir a una mayor retirada.
Se puede reducir el riesgo mediante la reducción adecuada del período de tenencia de la posición, la optimización de los parámetros o su uso en combinación con otros indicadores.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimizar los parámetros de AbsCMO para adaptarse a más variedades;
- En combinación con otros indicadores para filtrar falsas señales;
- Establecer reglas para detener y detener el daño y controlar el riesgo;
- La búsqueda de mejores puntos de entrada en combinación con técnicas como el aprendizaje profundo.
Resumir
La estrategia del indicador del valor absoluto de la dinámica es una estrategia de negociación a medio plazo más práctica en general. Reacciona a las características de la dinámica absoluta a medio plazo de los precios y tiene un mayor juicio sobre la tendencia a medio plazo del mercado. Sin embargo, la estrategia no es sensible a las fuertes fluctuaciones a corto plazo y existe un cierto riesgo.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar
// Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer,
// Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For
// more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the
// book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators
// such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely
// related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to
// the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")