Estrategia de trailing stop con oscilador de momentum

Descripción general

Esta estrategia utiliza el indicador de la banda de Brin y el indicador aleatorio para identificar el exceso de compra y venta en el mercado y encontrar oportunidades de negociación cerca de la banda de Brin. Al mismo tiempo, utiliza el indicador de rango de fluctuación real promedio para rastrear el stop loss.

Principio de estrategia

Esta estrategia utiliza una banda de Brin de longitud 20, con una diferencia estándar de 2, para identificar si el precio está tocando el carril superior o inferior. Tocar el carril inferior indica que puede estar sobrevendido, y tocar el carril superior puede estar sobrecomprado. Además, la estrategia utiliza un indicador aleatorio de sobreventa y sobreventa con un ciclo de línea K de 14, un ciclo de suavizado de D de 3. Cuando el precio de cierre está por debajo de la banda de Brin, y el indicador aleatorio de K es inferior a 20, se dice que está sobrevendido; cuando el precio de cierre está por encima de la banda de Brin y el indicador aleatorio de K es superior a 80, se dice que está sobrecomprado.

Después de la entrada, la estrategia utiliza un indicador de rango de fluctuación real promedio para rastrear los paros. El punto de parada es 1.5 veces el ancho de fluctuación real promedio, y puede establecer un rango de parada en función de la volatilidad del mercado, evitando que el punto de parada esté demasiado cerca o demasiado relajado.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso combinado de bandas de Brin y indicadores aleatorios para determinar sobrecompras y sobreventas mejora la precisión de la determinación del momento de la operación

2. Punto de parada de ajuste dinámico, que permite establecer un punto de parada razonable en función de la volatilidad del mercado

3. El método de seguimiento de los estancamientos evita que los estancamientos estén demasiado cerca y sean demasiado susceptibles a ser estancados.

4. Las reglas de la estrategia son claras, sencillas y fáciles de entender y ejecutar.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. La banda de Brin no está 100% segura de una reversión de los precios, y es posible que haya una ruptura para continuar operando

2. La configuración incorrecta de los parámetros del indicador aleatorio puede generar una señal errónea

3. La suspensión del seguimiento puede provocar un alto nivel de pérdidas que exceda el rango de fluctuación razonable del mercado.

4. addDynamic trailing stop podría ser mejor, ajustando el trailing stop en función de las fluctuaciones del mercado

Dirección de optimización

Esta estrategia también puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Prueba de los efectos de los diferentes parámetros de la banda de Bryn sobre los resultados para encontrar la combinación óptima de parámetros

2. Prueba de diferentes parámetros de indicadores aleatorios para mejorar la eficacia de los indicadores

3. Ajuste dinámico de la distancia de parada en función de la cantidad de veces que se activa el stop y la situación de ganancias

4. En combinación con otros indicadores de filtración de señales de entrada, mejora la tasa de éxito de la operación

5. Agregando un mecanismo de reingreso con pérdidas para aprovechar las oportunidades de las tendencias del mercado

Resumir

Esta estrategia se basa en la identificación de sobrecompra y sobreventa en la banda de Brin, con la confirmación auxiliada por el indicador estocástico. Tiene la ventaja de que las reglas de la estrategia son claras y el método de parada de pérdidas es razonablemente flexible.