OBV, OCM y estrategia de negociación basada en la curva de Coppock

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 11:26:46
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Resumen general

La estrategia combinada de comercio de RB Quant es una estrategia compuesta que combina el indicador basado en volumen OBV, el oscilador de impulso CMO y la curva de Coppock, un indicador de impulso a largo plazo.

Estrategia lógica

Las señales comerciales de esta estrategia provienen de una combinación de los siguientes tres indicadores:

OBV: Refleja el sentimiento del mercado y la fuerza de los toros frente a los osos.
CMO: Captura la tendencia a medio plazo de la tasa de cambio de precios.
Curva de Coppock: sigue la tendencia a largo plazo de la tasa de cambio de precios.

La señal de compra se genera cuando el OBV sube con la curva de CMO y Coppock apareciendo juntas. Esto indica que el sentimiento del mercado respalda a los alcistas con la tendencia alcista a medio y largo plazo intacta, lo que lo convierte en una buena oportunidad de compra.

La señal de venta se activa cuando la OBV disminuye y la curva de CMO y Coppock disminuye al unísono. Esto muestra que los osos tienen el control con la apertura del canal de tendencia bajista a mediano y largo plazo, lo que sirve como un buen momento para salir de la posición.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia radica en la síntesis del sentimiento del mercado, las tendencias a mediano y largo plazo desde tres perspectivas. Las señales comerciales solo se forman después de la confirmación del cambio de tendencia en toda la amplitud del mercado, a mediano y largo plazo, evitando así una falsa ruptura de manera efectiva. Mientras tanto, la curva de Coppock proporciona sesgo direccional a largo plazo, mientras que la CMO captura oportunidades a corto plazo con rapidez.

Otra ventaja proviene de las señales bidireccionales de compra y venta que permiten una utilización eficiente del capital.

Los riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia provienen de la naturaleza rezagada de la Curva de Coppock y la OCM debido a sus largos períodos de cálculo de ROC. Los eventos repentinos volátiles del mercado podrían no activar señales oportunas de estos dos indicadores a largo plazo. La determinación rápida tiene que contar con OBV en tales escenarios. Sin embargo, OBV como indicador de volumen acumulado también sufre de algunas barras de retraso frente a puntos de inflexión repentinos.

Además, la simple combinación de los tres indicadores sin ponderación podría comprometer la exactitud de la evaluación.

Oportunidades de mejora

La estrategia podría actualizarse en los siguientes aspectos:

Adoptar períodos ROC adaptativos para la curva de Coppock y la OCM para calibrar automáticamente los parámetros en respuesta a los cambios en el régimen del mercado.
Introducir un sistema de ponderación que haga hincapié en las señales de indicadores más precisos, mejorando la calidad y la estabilidad general de la señal.
Incorporar el stop loss basado en mediciones de volatilidad como ATR, limitando efectivamente la pérdida máxima por operación.
Utilice el cambio rápido en OBV para medir las señales de stop loss, evitando pérdidas pesadas.

Conclusión

La estrategia RB Quant Combo sintetiza la amplitud del mercado, el impulso a mediano y largo plazo para generar señales de compra / venta, combinando las fortalezas de múltiples indicadores. Las oportunidades de negociación surgen solo después de la alineación del sentimiento del mercado y las tendencias a mediano y largo plazo.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)

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