Estrategia de reversión de la media móvil cruzada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 13:59:46
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Resumen general

Esta es una estrategia de reversión basada en el cruce de promedios móviles simples. Utiliza promedios móviles simples de 1 día y 5 días. Cuando la SMA más corta cruza por encima de la SMA más larga, va largo. Cuando la SMA más corta cruza por debajo de la SMA más larga, va corto. Es una estrategia típica de seguimiento de tendencia.

Estrategia lógica

La estrategia calcula el SMA de 1 día (sma1) y el SMA de 5 días (sma5) del precio de cierre. Cuando sma1 cruza sma5, entra en una posición larga. Cuando sma1 cruza debajo de sma5, entra en una posición corta. Después de abrir una posición larga, el stop loss se establece en 5 USD por debajo del precio de entrada y se obtiene ganancia a 150 USD por encima. Para posiciones cortas, el stop loss es de 5 USD por encima de la entrada y se obtiene ganancia a 150 USD por debajo.

Análisis de ventajas

Utilizando SMA dobles para determinar la tendencia del mercado, evitando operaciones con pérdidas después del stop loss
Parámetros SMA simples y razonables, buenos resultados de las pruebas de retroceso
Pérdida de parada pequeña para soportar ciertas fluctuaciones de precios
Gran objetivo de ganancia para hacer suficiente dinero

Análisis de riesgos

Las SMA dobles son propensas a los whipssaws, alta probabilidad de stop loss cuando hay choppy
Difícil de captar movimientos de tendencia, ganancias limitadas para operaciones a largo plazo
Espacio de optimización limitado, fácil de sobreajustar
Los parámetros deben ajustarse para diferentes instrumentos de negociación

Direcciones de mejora

Añadir otros filtros para evitar señales erróneas
Pérdida de parada dinámica y toma de beneficios
Optimización de los parámetros SMA
Combinar el índice de volatilidad con el tamaño de posición de control

Conclusión

Esta simple estrategia de doble SMA es fácil de entender e implementar para una verificación rápida de la estrategia. Pero tiene una tolerancia al riesgo y un potencial de ganancia limitado. Se necesitan más optimizaciones en los parámetros y filtros para adaptarse a más condiciones de mercado.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

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