Estrategia de reversión a la media de las bandas de Bollinger y el índice de fuerza intradía
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de retorno a la media basada en el Brin Belt y el índice de intensidad intradiaria. Utiliza el precio para romper la banda de Brin y descender, en combinación con el índice de intensidad intradiaria del volumen de operaciones para determinar el momento de entrada. Las ventajas de la estrategia incluyen: aprovechar la característica de retorno promedio del precio, en combinación con el indicador de energía cuantitativa para filtrar la señal.
Principio de estrategia
La estrategia comienza con el cálculo de las medias, altas y bajas del cinturón de Brin. La mediana es la media móvil simple o media móvil indexada del precio de cierre. La subida y bajada se construye mediante el cálculo de la diferencia estándar, aumentando y reduciendo el doble de la diferencia estándar en la mediana.
Como indicador auxiliar de juicio, la estrategia introdujo el índice de intensidad intradiaria. El indicador combina información sobre el precio y la información sobre el volumen de transacciones. Cuando el índice es positivo, indica un aumento de la fuerza de compra, como una señal de más posiciones.
En cuanto a la apertura de posiciones, la estrategia requiere al mismo tiempo que el precio rompa la banda de Brin y baje, y el indicador de juicio del índice de fuerza intradiaria. En cuanto a los paros, la estrategia toma el tiempo para detener el paro y, si no obtiene ganancias después de un cierto período, opta por detener el paro y salir.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que se aprovecha de la característica de la regresión promedio de los precios para obtener ganancias. Cuando los precios se desvían mucho, según las leyes estadísticas, la probabilidad de que el precio regrese al eje medio es mayor, lo que proporciona una base teórica para el funcionamiento de la estrategia.
Otra ventaja es que la estrategia incorpora el índice de intensidad intradiaria del indicador de volumen de transacción para filtrar la señal de precio. El volumen de transacción puede demostrar la eficacia de la señal de precio. Esto evita la generación de señales erróneas en casos de fluctuaciones bruscas de precios y poca transacción.
Análisis de riesgos
A pesar de que la estrategia depende de la probabilidad de que el precio regrese al promedio para obtener ganancias, el desplazamiento aleatorio de los precios del mercado también puede provocar que el stop loss se active, lo que genera pérdidas. Este es el riesgo que enfrenta la estrategia de regreso al promedio.
Otro riesgo importante es que el regreso de los precios a la media es en sí mismo un proceso de largo ciclo de tiempo. Para los inversores, los fondos pueden estar encerrados por un tiempo. Este riesgo de tiempo puede hacer que los inversores pierdan otras oportunidades de inversión mejores.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn, los ciclos de ajuste y los indicadores de diferencia estándar para adaptarse a la volatilidad de los diferentes mercados
Intentar otros tipos de medias móviles, como las medias móviles linealmente ponderadas para mejorar la suavidad
Prueba con otros tipos de indicadores de volumen de transacciones en busca de mejores señales de confirmación de precios
Incorporar una estrategia de stop loss para controlar la pérdida máxima de una sola orden
Resumir
Esta estrategia en su conjunto es una típica estrategia de retorno a la media. La dependencia de eventos probables para obtener ganancias, pero los riesgos también son evidentes.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")
//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == "SMA"
result := sma(src, len)
if type == "EMA"
result := ema(src, len)
result
//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)
//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(BBprice, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)
//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)