Estrategia innovadora de distribución justa
ChaoZhang
Descripción general
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias muy simple. Se hace más en el caso de diferencias de precios justos de tipo múltiple, y se borra o se borra en el caso de diferencias de precios justos de tipo abierto.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es identificar las formas de brecha de precios justos. La llamada brecha de precios justos, es decir, el precio más alto del día está por debajo del precio más bajo del día anterior, o el precio más bajo del día está por encima del precio más alto del día anterior, y se forma una brecha de brecha de brecha. Esto generalmente indica una posible reversión de la tendencia.
- Si el precio más alto del día es inferior al precio más bajo de los dos días anteriores, y el precio de cierre es inferior al precio más bajo de los dos días anteriores, se considera que se forma una diferencia de precio justo de cabeza hueca y se hace un shorting.
- Si el precio mínimo del día es superior al precio máximo de los dos días anteriores y el precio de cierre es superior al precio máximo de los dos días anteriores, se considera que se forma un diferencial de precio justo de tipo múltiple.
Aquí se utilizan dos lags, es decir, los precios altos y bajos de las dos primeras líneas K para juzgar la diferencia de precios justos, para evitar ser afectados por brechas falsas o reajustes a corto plazo, y mejorar la fiabilidad de los juicios de forma y la calidad de la señal.
Ventajas estratégicas
- La identificación de las formas apropiadas de diferencia de precios justos puede ser una buena predicción de la posible reversión de las tendencias futuras.
- La lógica y las reglas de la estrategia son simples, claras, fáciles de entender e implementar.
- El blog también muestra que los usuarios de Twitter pueden aprovechar rápidamente las oportunidades de nuevas tendencias.
Riesgo estratégico
- El juicio de la diferencia de precios justos y justos no es completamente exacto, y si se produce un retroceso en el corto plazo, también generará una señal errónea.
- La estrategia de los inversores de pérdidas en el momento de la reversión de la tendencia requiere la prevención del riesgo de pérdidas.
- Si el mercado se recupera mal, habrá más señales falsas y pequeñas pérdidas.
Dirección de optimización
- Optimización de los mecanismos de detención de pérdidas. Se puede combinar con el control de riesgos dinámico de ATR dinámico.
- Optimización de las condiciones de filtración. La fiabilidad de la ruptura de la brecha de precios justos se puede juzgar en función del volumen de transacciones, los indicadores de la línea media, etc.
- Combinado con modelos multifactoriales para predecir la probabilidad de tendencias futuras.
Resumir
Esta estrategia identifica la formación de brechas de precios justos para juzgar si la tendencia puede revertirse y es una estrategia básica de seguimiento de la tendencia. La ventaja es que el momento de captura de la tendencia es más preciso, pero también existe una cierta tasa de error. Se puede controlar el riesgo mediante el stop loss y el filtro, o se pueden combinar más factores para mejorar la precisión de la decisión. En general, esta es una estrategia de comercio de tendencias muy simple y práctica que vale la pena ampliar y optimizar.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)
var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false
//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
bullFVG := false
bearFVG := true
plotBear := true
if not longOnly
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
strategy.close_all()
else
//BULLISH FVG
if low > high[2] and close[1] > high[2]
bullFVG := true
bearFVG := false
plotBull := true
strategy.entry("Long", strategy.long)
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)
// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false