Estrategia comercial cuantitativa simple basada en el indicador de bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de la banda de Brin es una estrategia de comercio simple y cuantitativa basada en el indicador de la banda de Brin. Utiliza el nivel de resistencia de soporte dinámico proporcionado por la subida y bajada de la banda de Brin, y establece las condiciones de entrada y salida de la posición larga cuando el precio rompe la banda de Brin para capturar el comportamiento de ruptura del precio de la acción.
Principio de estrategia
El indicador de la banda de Bollinger, propuesto por John Bollinger en la década de 1980, está compuesto por una media móvil de n días y su diferencia estándar de m veces. La media móvil se puede ver como el eje central de los precios, mientras que la diferencia estándar se puede ver como la amplitud de la fluctuación de los precios.
Las condiciones de entrada de esta estrategia son: hacer una entrada adicional cuando el precio de cierre cae por debajo de la banda de Brin; hacer una entrada en blanco cuando el precio de cierre rompe la banda de Brin. Las condiciones de salida son: hacer una posición adicional cuando el precio de cierre rompe la banda de Brin después de la posición en blanco; hacer una posición en blanco cuando el precio de cierre cae por debajo de la banda de Brin después de la posición en blanco.
La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias, que captura las rupturas de tendencias que se producen cuando el precio se rompe con el Brin y se pone en marcha, y la forma de ganancia es ampliar la ganancia de la posición a través de la tendencia.
Ventajas estratégicas
El uso del indicador de las bandas de Brin como soporte y resistencia dinámicos, evitando el uso de niveles de precios fijos para adaptarse a los cambios en el mercado
La estrategia se basa en la tendencia y la volatilidad, y las decisiones se basan no solo en el nivel de precios, sino también en la volatilidad del mercado, lo que reduce las falsas señales
El marco de ruptura es simple, directo, fácil de entender e implementar
Los parámetros de la banda de Bryn se pueden ajustar de manera flexible para diferentes variedades y mercados de parámetros
Análisis de riesgos
La configuración incorrecta de los parámetros del indicador de la banda de Brin puede causar que las señales de negociación sean demasiado frecuentes, generando demasiadas transacciones innecesarias
Las señales de ruptura pueden ser perturbaciones de precios a corto plazo, no pueden ser tendencias continuas y pueden generar transacciones erróneas
La estrategia no tiene en cuenta el stop loss, existe cierto riesgo de decisión y riesgo de control de pérdidas
Basándose únicamente en indicadores técnicos, sin incorporar información básica, se pueden perder importantes puntos de inflexión de tendencias fundamentales
Sin tener en cuenta las características de las diferentes variedades de mercado, las ganancias y pérdidas pueden verse afectadas por mercados específicos
Dirección de optimización de la estrategia
Optimización de los parámetros de la banda de Bryn para mejorar la robustez de los parámetros
La participación en el mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales
Brines con diferentes períodos de tiempo para construir decisiones de transacciones multi-periódicas
Combinado con el volumen de transacciones, evita algunas falsas señales de ruptura
Añadir criterios básicos para determinar el tiempo de entrada y el tamaño de la posición
Prueba de datos de diferentes variedades del mercado para evaluar la adaptabilidad de la estrategia entre variedades
Resumir
La estrategia de ruptura del cinturón de Brin es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla e intuitiva. Utiliza la resistencia de soporte dinámico proporcionada por el indicador del cinturón de Brin para determinar la ruptura de tendencia del precio y construir condiciones de entrada y salida de posiciones largas. La ventaja de la estrategia es que el marco es simple, fácil de implementar y puede capturar oportunidades de tendencia del precio.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset
// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")