Bolf repite la estrategia de Sona

Descripción general

La estrategia del sonar repetitivo de Bolf es una estrategia de negociación cuantitativa basada en la banda de Bolf. La estrategia utiliza el intervalo de precios entre la banda de Bolf y el tren de descenso para juzgar el alcance de las fluctuaciones del mercado e identificar posibles entradas y salidas.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en los siguientes indicadores:

1. La línea media de Bolford: el SMA es un promedio móvil simple que representa la tendencia general del mercado.

2. La línea media + N veces la diferencia estándar. La línea superior representa el límite superior de la volatilidad del mercado.

3. El tren inferior de Bolf: la línea media - N veces la diferencia estándar. El tren inferior representa el límite inferior de la volatilidad del mercado.

Cuando el precio de cierre es más alto que el de baja y el precio de apertura es más bajo que el de baja, se puede considerar la entrada como un potencial fondo. Cuando el precio de cierre es más alto que el de alta y el precio de apertura es más bajo que el de alta, se puede considerar la entrada como una señal de potencial ruptura de alta.

Cuando el precio de cierre es inferior a la línea superior y el precio de apertura es superior a la línea superior, se debe considerar la salida. Cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura y la distancia entre la línea superior y la baja es más de 2 veces la línea media, también se debe considerar la salida como una señal de aumento de la oscilación.

Análisis de las ventajas

1. El uso de la combinación de dos vías para mejorar la precisión de la señal. La combinación del precio de cierre y el precio de apertura puede eliminar algunas señales falsas.

2. Adaptación automática a los cambios en el mercado basándose en el rango de fluctuación del cálculo de la diferencia estándar. No es necesario establecer manualmente un intervalo de precios fijos.

3. La combinación de un juicio de tendencia en la línea media evita que se repitan las sacudidas en un mercado sin tendencia.

4. El uso de la ruptura de la órbita media para determinar el momento de la reversión de la tendencia. Puede aprovechar oportunidades potenciales a tiempo.

Análisis de riesgos

1. La estrategia de operación de la línea corta en el centro, no es adecuada para la línea larga. Se necesita una estrecha atención a la situación del mercado, para detener los pérdidas a tiempo.

2. Las bandas de Bolford sólo son válidas en un marco de tiempo determinado. Si se usan configuraciones de parámetros incorrectas, es fácil generar falsas señales.

3. En el mercado de liquidación, la oscilación de la línea media es más grande, y los cambios de trayectoria ascendente y descendente pueden desencadenarse con más frecuencia. En este caso, se debe reducir el tamaño de la posición o suspender temporalmente la operación.

Dirección de optimización

1. Ajustar los parámetros para adaptarse a períodos de tiempo más largos. Se puede optimizar el algoritmo de la órbita media mediante el aumento de la longitud de los períodos, utilizando métodos como el promedio móvil exponencial.

2. Aumentar los indicadores de juicio de fluctuación, como el ATR, para evitar aún más los falsos brechas. Se puede configurar el valor ATRprebuilt como condición de filtro, que genera una señal de negociación solo si la fluctuación es mayor que un cierto margen.

3. En combinación con otros indicadores, para lograr el efecto de filtro de Barry. Por ejemplo, la regla de juicio de aumento de la cantidad de transacción, sólo se opera cuando la cantidad de transacción se incrementa.

Resumir

La estrategia del sonar repetido de Bolf, mediante la definición de un canal de precios, identifica automáticamente los puntos máximos de rango en el mercado como oportunidades potenciales de negociación. Es muy adecuado para capturar inversiones de precios a medio y corto plazo y puede ser complementario a la estrategia de seguimiento de tendencias.