Estrategia de trading con ruptura de bandas de Bollinger
Fecha de creación:
2024-02-21 11:35:14
Última modificación:
2024-02-21 11:35:14
Copiar:
0
Número de Visitas:
586
ChaoZhang
1
Seguir
1617
Seguidores
Descripción general
La estrategia se basa en el diseño del indicador de la banda de Brin, que hace más cuando el precio rompe la banda de Brin y se queda en blanco cuando el precio rompe la banda de Brin y se queda en blanco, y pertenece a la estrategia de seguimiento de tendencias.
Principio de estrategia
- Cálculo de las vías media, superior y inferior de la banda de Bryn
- Cuando el cierre de la bolsa se rompa, hay que entrar más.
- Cuando el precio de cierre se rompa la vía baja, haga una entrada en blanco
- Condiciones de estabilidad: desbloquear las fichas cuando se rompa la vía media, desbloquear las fichas en blanco cuando se rompa la vía media
La estrategia determina el rango de fluctuación del mercado y la dirección de la tendencia a través de la banda de Brin. Cuando el precio rompe la banda de Brin y se pone en marcha, se considera una señal de reversión de la tendencia.
Análisis de las ventajas
- El uso del indicador de la banda de Bryn para determinar las tendencias del mercado y los puntos de resistencia de soporte
- La oportunidad de romper la cinta de Brin es mayor en la vía descendente
- Reglas claras de entrada y salida
Análisis de riesgos
- El riesgo de una ruptura de las señales falsas de Brin podría ser una sacudida de precios a corto plazo
- El riesgo de pérdidas es mayor en casos de gran magnitud.
La solución al riesgo:
- Tendencias en otros indicadores
- Ajuste de parámetros para ampliar el alcance de la banda de Bryn
Dirección de optimización
- Combinación de indicadores de tendencia para evitar inversiones innecesarias
- Ajuste dinámico de los parámetros de las bandas de Bryn y optimice el tamaño de los parámetros
Resumir
La estrategia determina la tendencia de los precios y la resistencia de soporte a través del indicador de la banda de Brin. El punto de entrada es el punto de ruptura en el tren inferior de la banda de Brin, y el punto de parada es el punto de ruptura en el tren central de la banda de Brin. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de implementar.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FFFDBTC", overlay=true,initial_capital = 100,commission_type =strategy.commission.percent,commission_value= 0.15,default_qty_value = 100,default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=1972, title="From Year", minval=1972)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// Definindo tamanho da posição
position_size = strategy.equity
// Definir parâmetros das Bandas de Bollinger
length = input.int(51, "Comprimento")
mult = input.float(1.1, "Multiplicador")
// Calcular as Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definir condições de entrada e saída
entrada_na_venda = low < lower
saida_da_venda = high > lower and strategy.position_size < 0
entrada_na_compra = high > upper
saida_da_compra = low < upper and strategy.position_size > 0
shortCondition = close[1] < lower[1] and close > lower and close < basis
longCondition = close[1] > upper[1] and close < upper and close > basis
// Entrar na posição longa se a condição longCondition for verdadeira
if ((entrada_na_compra) and window() )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
//saida da compra
if (saida_da_compra)
strategy.close("Buy")
//entrada na venda
if ((entrada_na_venda) and window() )
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//saida da venda
if (saida_da_venda)
strategy.close("Sell")
if ((longCondition) and window())
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Entrar na posição curta se a condição shortCondition for verdadeira
if ((shortCondition) and window())
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Definir a saída da posição
strategy.exit("Exit_Long", "Long", stop=ta.sma(close, length), when = close >= basis)
strategy.exit("Exit_Short", "Short", stop=ta.sma(close, length), when = close <= basis)
// Desenhar as Bandas de Bollinger no gráfico
plot(basis, "Média", color=#2962FF, linewidth=2)
plot(upper, "Upper", color=#BEBEBE, linewidth=2)
plot(lower, "Lower", color=#BEBEBE, linewidth=2)