Estrategia de ruptura del canal doble de Donchian

Descripción general

La estrategia de ruptura de doble canal de Donchian es una estrategia de ruptura basada en el canal de Donchian. Utiliza los dos canales de Donchian, rápido y lento, para construir señales de comercio de más y menos.

Principio de estrategia

La estrategia de penetración en el canal doble Donchian se basa en dos parámetros:Ciclo de la vía Donchiana lentayCiclo de las vías Donchian rápidasLa estrategia comienza con el cálculo de las vías ascendentes y descendentes de los dos canales Donchian.

• El ciclo de los canales Donchianos lentos tiene por defecto 50 líneas K, lo que refleja una tendencia a más largo plazo.
• Los ciclos de canales Donchianos rápidos tienen 30 líneas K por defecto, lo que refleja un cambio de tendencia a corto plazo.

La señal de entrada esLos precios se han vuelto más competitivosY tambiénLa fluctuación es mayor que la devaluaciónLa señal de entrada en blanco es:El precio se desplomóY tambiénLa fluctuación es mayor que la devaluación。

La señal de parada de liquidación de múltiples cabezas es la reanudación del precio.La ruptura de la vía◦ La señal de pérdida de liquidación en blanco es la reanudación del precioEl primer paso en la vía。

La estrategia se establece al mismo tiempoSe detiene.Condiciones de salida: Por defecto, el porcentaje de ganancias es de hasta el 2%, es decir, la mitad de las posiciones se pierden cuando el cambio de precio alcanza el 2%.

Análisis de las ventajas

La estrategia de la ruptura de los dos canales de Donchian tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de un diseño de doble canal permite capturar señales de tendencia de líneas más largas y más cortas, lo que permite una entrada más precisa.

2. Las condiciones de fluctuación evitan el comercio frecuente en el mercado horizontal.

3. La configuración de stop y stop loss es integral, puede bloquear parte de las ganancias o reducir las pérdidas.

4. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.

5. Los parámetros se pueden personalizar para adaptarse a diferentes variedades y preferencias comerciales.

Análisis de riesgos

La estrategia de la ruptura de los dos canales Donchianos también tiene ciertos riesgos:

1. El diseño de doble canal es más sensible y propenso a generar señales erróneas. Se puede ampliar adecuadamente el alcance del canal o ajustar los parámetros de la tasa de oscilación para reducir las señales erróneas.

2. Los paros en condiciones extremas pueden desencadenarse con demasiada frecuencia. Se puede establecer un límite máximo en el número de operaciones o ampliar el parón.

3. El Stop Ratio Fijo no puede maximizar el bloqueo de ganancias. Se puede considerar el seguimiento dinámico del Stop o la intervención manual para determinar el precio del Stop.

4. La situación del disco físico fuera de la detección puede no coincidir con lo esperado, se debe verificar con suficiente antelación y ajustar los parámetros si es necesario.

Dirección de optimización

Las estrategias de penetración en el canal doble Donchian se pueden optimizar en los siguientes aspectos:

1. Prueba más combinaciones de parámetros de ciclo para encontrar el mejor parámetro.

2. Prueba diferentes métodos de cálculo de la tasa de fluctuación, como ATR, para encontrar el parámetro más estable.

3. Establezca un límite en el número de posiciones abiertas para evitar que el rebote al final de la tendencia cause pérdidas.

4. En el caso de los inversores, el objetivo de la estrategia es mejorar el rendimiento de las inversiones.

5. En combinación con otros indicadores de filtración de señales de entrada, mejora la precisión de la toma de decisiones. Por ejemplo, la combinación de indicadores de tráfico.

6. Optimización de las estrategias de gestión de fondos, tales como la participación fija, la fórmula de Kelly, etc., para controlar mejor el riesgo-beneficio.

Resumir

La estrategia de ruptura de doble canal Donchian es una excelente estrategia de seguimiento de tendencias en general. Combina la capacidad de reconocer tendencias y la capacidad de protegerse de la reversión.