Estrategias de sistemas de trading de ruptura
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de negociación de ruptura que realiza operaciones de compra y venta basadas principalmente en la ruptura del precio. El sistema utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar las áreas de precios de ruptura.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador de la franja de Brin para determinar la zona de ruptura de los precios. La franja de Brin se compone de un promedio móvil simple de n días y un múltiplo de su diferencia estándar. Aquí, se calcula la media de los precios más altos y más bajos de 20 días para determinar el trayecto ascendente y descendente de la franja de Brin, y se calcula el promedio de los trayectos ascendente y descendente como base.
Cuando el precio de cierre se rompe hacia arriba desde la vía inferior, indica que el precio comienza a entrar en una tendencia alcista, que es una señal de compra. Cuando el precio de cierre se rompe hacia abajo desde la vía media o la vía inferior, indica que la tendencia alcista ha terminado y que se necesita vender la posición. La estrategia aprovecha la característica de que el precio continúa su carrera hacia arriba o hacia abajo.
Análisis de las ventajas
- La estrategia aprovecha la tendencia y la inercia de los precios para obtener ganancias, lo que está en consonancia con la naturaleza del mercado
- Utilizando el indicador de la banda de Brin, se pueden ver claramente las brechas en los precios
- La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y modificar
- Se pueden establecer condiciones de stop loss para controlar el riesgo
Análisis de riesgos
- Las bandas de Brin no pueden predecir completamente el comportamiento de los precios, los precios pueden fluctuar mucho.
- Las señales de ruptura pueden ser erróneas y causar pérdidas en las operaciones
- El mercado de divisas es más vulnerable al ruido de los mercados que a las rupturas de precios.
Respuesta:
- Combinado con otros indicadores para confirmar la señal de ruptura
- Ajuste adecuado de los parámetros para asegurar la eficacia de la señal de ruptura
- Establezca un stop loss para controlar las pérdidas individuales
Dirección de optimización
- Se puede probar el rendimiento bajo diferentes parámetros, para seleccionar el parámetro óptimo
- Se puede combinar con otros indicadores para filtrar brechas falsas, como volumen de transacciones
- Puede combinar estrategias de tendencia y reversión para operar en diferentes entornos de mercado
- Se puede optimizar según la configuración de los parámetros de las diferentes variedades
- Puede combinar algoritmos de aprendizaje automático para predecir tendencias de precios y puntos clave de precios
Resumir
La estrategia es una estrategia de negociación de ruptura de precios basada en la correa de Brin. Utiliza las características de las rupturas de precios para buscar oportunidades de negociación. La ventaja es que es simple y fácil de entender y de implementar; la desventaja es que puede haber falsas rupturas que causan pérdidas.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4
strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(exit==1)
if (crossunder(close,lower[1]))
strategy.close("Long")
if(exit==2)
if (crossunder(close,basis[1]))
strategy.close("Long")