Sistema de negociación de ruptura

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-21 14:02:28
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Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación de ruptura que principalmente compra y vende basado en el avance de los precios. El sistema utiliza Bollinger Bands para determinar el área de avance del precio. Cuando el precio rompe el carril inferior de la Banda de Bollinger hacia arriba, se colocará una orden de compra. Cuando el precio rompe el carril medio o inferior de la Banda de Bollinger hacia abajo, se colocará una orden de venta.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza bandas de Bollinger para determinar las áreas de ruptura de precios. Las bandas de Bollinger consisten en una línea de promedio móvil simple de n días y su multiplicador de desviación estándar. Aquí calcula el promedio móvil de 20 días del precio más alto y el precio más bajo para determinar el carril superior e inferior de las bandas de Bollinger, así como el promedio del carril superior e inferior como línea de base.

Cuando el precio de cierre rompe el carril inferior hacia arriba, indica que el precio comienza a subir, lo que es una señal de compra. Cuando el precio de cierre rompe el carril medio o inferior hacia abajo, indica que la tendencia ascendente termina y las posiciones deben venderse. Esta estrategia se aprovecha de la tendencia de los precios a seguir subiendo o bajando después del avance para obtener ganancias.

Análisis de ventajas

La estrategia hace uso de la tendencia y la inercia de los precios que es coherente con las características esenciales del mercado
Las bandas de Bollinger indican claramente los precios de ruptura
La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y modificar
Las condiciones de stop loss se pueden establecer para controlar los riesgos

Análisis de riesgos

Las bandas de Bollinger no pueden predecir completamente el comportamiento de los precios, los precios pueden fluctuar dramáticamente
Las señales de avance pueden ser erróneas, lo que conduce a pérdidas comerciales
El hecho de basarse únicamente en los avances de los precios para determinar el tiempo de negociación puede verse fácilmente afectado por el ruido del mercado

Soluciones:

Combinar otros indicadores para confirmar las señales de avance
Ajustar adecuadamente los parámetros para garantizar señales de avance eficaces
Configurar la pérdida de parada para controlar la pérdida única

Direcciones de optimización

Ejecución de ensayos bajo diferentes parámetros y selección de los parámetros óptimos
Incorporar otros indicadores para filtrar las falsas rupturas, como el volumen de operaciones
Combinar estrategias de tendencia e inversión para operar en diferentes entornos de mercado
Optimización basada en la configuración de parámetros para diferentes variedades
Incorporar algoritmos de aprendizaje automático para predecir las tendencias de precios y los puntos clave de precios

Resumen de las actividades

Esta es una estrategia de negociación de ruptura de precios basada en bandas de Bollinger. Se aprovecha de las características de las rupturas de precios para identificar oportunidades comerciales. Las ventajas son que es simple, fácil de implementar; las desventajas son que puede haber fallas falsas que conducen a pérdidas. Podemos optimizar esta estrategia ajustando parámetros, incorporando otros indicadores y estableciendo stop loss para lograr buenos resultados en backtesting y trading en vivo. En general, esta estrategia es adecuada para entornos de mercado que pueden aprovechar completamente la tendencia de tendencia de los precios.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0

//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4

strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line

lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)

longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if(exit==1)
    if (crossunder(close,lower[1]))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) 
    if (crossunder(close,basis[1]))
        strategy.close("Long")

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