Estrategia de equilibrio de la psicología comercial

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-21 14:33:04
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Resumen general

El objetivo de esta estrategia es equilibrar la psicología y el rendimiento de los operadores mediante el ajuste de varios parámetros, con el fin de obtener rendimientos más constantes. Utiliza indicadores como promedios móviles, bandas de Bollinger y canales de Keltner para determinar las tendencias y la volatilidad del mercado, junto con el indicador PSAR para identificar señales de reversión.

Estrategia lógica

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

Los precios por encima de la EMA indican tendencias alcistas, mientras que los precios por debajo de la EMA indican tendencias bajistas.
Identificar las reversiones: el indicador PSAR detecta los puntos de reversión de los precios. Los puntos PSAR que aparecen por encima de los precios indican compras, mientras que los puntos que emergen por debajo de los precios indican compras.
Impulso de calibración: el indicador TTM Squeeze mide la volatilidad y el impulso del mercado. Compara las bandas de Bollinger y los canales de Keltner para cuantificar los apretones y aumentos de volatilidad.
Generar señales comerciales: las señales largas se activan cuando los precios cruzan por encima de la línea EMA y los puntos PSAR, acompañados de una liberación de TTM Squeeze. Las señales cortas ocurren cuando los precios cruzan por debajo de la EMA y PSAR, junto con un desencadenamiento de TTM Squeeze.
Método de suspensión de pérdidas: las bases de los niveles de suspensión de pérdidas altas y bajas en los precios altos/bajos recientes multiplicadas por un factor establecido.
Método de toma de ganancias: el método de toma de ganancias riesgo-recompensa calcula automáticamente los objetivos de ganancias en función de la distancia de stop loss de los precios actuales multiplicada por una relación riesgo-recompensación preestablecida.

Los diversos parámetros permiten a los operadores equilibrar la psicología controlando la frecuencia de las operaciones, el tamaño de las posiciones, los niveles de stop loss y los puntos de ganancia.

Análisis de ventajas

Las principales líneas de esta estrategia incluyen:

Una mayor precisión de la señal por el consenso de múltiples indicadores
Principalmente centrado en la reversión, reduce la probabilidad de que se desvanezca una falsa ruptura.
TTM Consolidaciones de calibradores de compresión para evitar operaciones ineficaces
Pérdida de alto y bajo stop simple y ajustable
La relación riesgo-recompensa-beneficio cuantifica la relación de ganancia para un ajuste fácil
Parámetros flexibles para adaptarse a las preferencias personales de riesgo

Análisis de riesgos

Los riesgos de la estrategia consisten en:

Aumento de la probabilidad de que falten señales de entrada de varios indicadores
Bajo rendimiento en mercados con tendencias persistentes
Las pérdidas de liquidación no se aplicarán a las pérdidas de liquidación de los activos.
Posibilidad de invalidación de las salidas de riesgo-recompensa por las subidas de precios
El ajuste inadecuado de los parámetros puede dar lugar a pérdidas o exceso de interrupción

Direcciones de optimización

Las posibles áreas de mejora abarcan:

Añadir o ajustar pesos de indicadores para una mayor precisión de la señal
Optimizar los parámetros de inversión y tendencia para una mejor captura de beneficios
Refinar los niveles de alto-baja pérdida de parada para maximizar la eficacia
Prueba diferentes ratios riesgo-recompensa para obtener resultados óptimos
Ajustar el tamaño de las posiciones para minimizar los efectos de las pérdidas de una sola operación

Resumen de las actividades

En resumen, a través de combinaciones de indicadores y ajustes sintonizables, esta estrategia es capaz de equilibrar la psicología comercial y asegurar resultados positivos constantes.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © simwai
strategy('Octopus Nest Strategy 🐙', shorttitle='🐙', overlay=true )

// -- Colors --
color maximumYellowRed = color.rgb(255, 203, 98) // yellow
color rajah = color.rgb(242, 166, 84) // orange
color magicMint = color.rgb(171, 237, 198)
color languidLavender = color.rgb(232, 215, 255)
color maximumBluePurple = color.rgb(181, 161, 226)
color skyBlue = color.rgb(144, 226, 244)
color lightGray = color.rgb(214, 214, 214)
color quickSilver = color.rgb(163, 163, 163)
color mediumAquamarine = color.rgb(104, 223, 153)
color carrotOrange = color.rgb(239, 146, 46)

// -- Inputs --
float src = input.source(close, 'Choose Source', group='General', inline='1')
bool isSignalLabelEnabled = input.bool(title='Show Signal Labels?', defval=true, group='General', inline='2')
bool isPsarAdaptive = input.bool(title='Is PSAR Adaptive?', defval=false, group='General', inline='2')

float highLowStopLossMultiplier = input.float(defval=0.98,  step=0.01, minval=0, maxval=1, title='Multiplier', group='High Low Stop Loss', inline='1')
float highLowStopLossBackupMultiplier = input.float(defval=0.98, step=0.01, minval=0, maxval=1, title='Backup Multiplier', group='High Low Stop Loss', inline='1')
int highLowStopLossLookback = input.int(defval=20, step=5, minval=1, title='Lookback', group='High Low Stop Loss', inline='2')
float automaticHighLowTakeProfitRatio = input.float(defval=1.125, step=0.1, minval=0, title='Risk Reward Ratio', group='Automatic High Low Take Profit', inline='2')

int emaLength = input.int(100, minval=2, title='Length', group='EMA', inline='1')
int ttmLength = input.int(title='Length', defval=20, minval=0, group='TTM Squeeze', inline='1')

float psarStart = input.float(0.02, 'Start', step=0.01, minval=0.0, group='PSAR', inline='1')
float psarInc = input.float(0.02, 'Increment', step=0.01, minval=0.01, group='PSAR', inline='1')
float psarMax = input.float(0.2, 'Max', step=0.05, minval=0.0, group='PSAR', inline='2')

startAFactor = input.float(0.02, 'Starting Acceleration Factor', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='1')
minStep = input.float(0.0, 'Min Step', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='1')
maxStep = input.float(0.02, 'Max Step', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='2')
maxAFactor = input.float(0.2, 'Max Acceleration Factor', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='2')  

hiloMode = input.string('On', 'HiLo Mode', options = ['Off', 'On'], group='Adaptive PSAR')
adaptMode = input.string('Kaufman', 'Adaptive Mode', options = ['Off', 'Kaufman', 'Ehlers'], group='Adaptive PSAR')
adaptSmth = input.int(5, 'Adaptive Smoothing Period', minval = 1, group='Adaptive PSAR')
filt = input.float(0.0, 'Filter in Pips', group='Adaptive PSAR', minval = 0)
minChng = input.float(0.0, 'Min Change in Pips', group='Adaptive PSAR', minval = 0)
SignalMode = input.string('Only Stops', 'Signal Mode', options = ['Only Stops', 'Signals & Stops'], group='Adaptive PSAR')

// -- Functions --
tr(_high, _low, _close) => math.max(_high - _low, math.abs(_high - _close[1]), math.abs(_low - _close[1]))

// -- Calculation --
var string lastTrade = 'initial'

float _low = low
float _high = high
float _close = close

// -- TTM Squeeze – Credits to @Greeny --
bband(ttmLength, mult) =>
    ta.sma(src, ttmLength) + mult * ta.stdev(src, ttmLength)
keltner(ttmLength, mult) =>
    ta.ema(src, ttmLength) + mult * ta.ema(tr(_high, _low, _close), ttmLength)

e1 = (ta.highest(_high, ttmLength) + ta.lowest(_low, ttmLength)) / 2 + ta.sma(src, ttmLength)
osc = ta.linreg(src - e1 / 2, ttmLength, 0)
diff = bband(ttmLength, 2) - keltner(ttmLength, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red

// -- PSAR --
// Credits to @Bjorgum
calcBaseUnit() =>
    bool  isForexSymbol = syminfo.type     == 'forex'
    bool  isYenPair     = syminfo.currency == 'JPY'
    float result = isForexSymbol ? isYenPair ? 0.01 : 0.0001 : syminfo.mintick

// Credits to @loxx
_afact(mode,input, per, smooth) =>
    eff = 0., seff = 0.
    len = 0, sum = 0., max = 0., min = 1000000000.
    len := mode == 'Kaufman' ? math.ceil(per) : math.ceil(math.max(20, 5 * per))
    for i = 0 to len 
        if (mode == 'Kaufman') 
            sum += math.abs(input[i] - input[i + 1])
        else
            max := input[i] > max ? input[i] : max
            min := input[i] < min ? input[i] : min
    if (mode == 'Kaufman' and sum != 0) 
        eff := math.abs(input - input[len]) / sum
    else
        if (mode == 'Ehlers' and (max - min) > 0) 
            eff := (input - min) / (max - min)
    seff := ta.ema(eff, smooth)
    seff

hVal2 = nz(high[2]), hVal1 = nz(high[1]), hVal0 = high
lowVal2 = nz(low[2]), lowVal1 = nz(low[1]), lowVal0 = low
hiprice2 = nz(high[2]), hiprice1 = nz(high[1]), hiprice0 = high
loprice2 = nz(low[2]), loprice1 = nz(low[1]), loprice0 = low

upSig = 0., dnSig = 0.
aFactor = 0., step = 0., trend = 0.
upTrndSAR = 0., dnTrndSAR = 0.
length = (2 / maxAFactor - 1)

if (hiloMode == 'On') 
    hiprice0 := high
    loprice0 := low
else
    hiprice0 := src
    loprice0 := hiprice0

if bar_index == 1
    trend := 1
    hVal1 := hiprice1
    hVal0 := math.max(hiprice0, hVal1)
    lowVal1 := loprice1
    lowVal0 := math.min(loprice0, lowVal1)
    aFactor := startAFactor
    upTrndSAR := lowVal0
    dnTrndSAR := 0.
else
    hVal0 := hVal1
    lowVal0 := lowVal1
    trend := nz(trend[1])
    aFactor := nz(aFactor[1])
    inputs = 0.
    inprice = src
    if (adaptMode != 'Off')
        if (hiloMode == 'On') 
            inprice := src
        else 
            inprice := hiprice0
        if (adaptMode == 'Kaufman') 
            inputs := inprice
        else
            if (adaptMode == 'Ehlers') 
                if (nz(upTrndSAR[1]) != 0.)
                    inputs := math.abs(inprice - nz(upTrndSAR[1]))
                else
                    if (nz(dnTrndSAR[1]) != 0.) 
                        inputs := math.abs(inprice - nz(dnTrndSAR[1]))
        step := minStep + _afact(adaptMode, inputs, length, adaptSmth) * (maxStep - minStep)
    else 
        step := maxStep
        
    upTrndSAR := 0., dnTrndSAR := 0., upSig := 0., dnSig := 0.
    
    if (nz(trend[1]) > 0) 
        if (nz(trend[1]) == nz(trend[2]))
            aFactor := hVal1 > hVal2 ? nz(aFactor[1]) + step : aFactor
            aFactor := aFactor > maxAFactor ? maxAFactor : aFactor
            aFactor := hVal1 < hVal2 ? startAFactor : aFactor
        else 
            aFactor := nz(aFactor[1])
            
        upTrndSAR := nz(upTrndSAR[1]) + aFactor * (hVal1 - nz(upTrndSAR[1]))
        upTrndSAR := upTrndSAR > loprice1 ? loprice1 : upTrndSAR
        upTrndSAR := upTrndSAR > loprice2 ? loprice2 : upTrndSAR
    else
        if (nz(trend[1]) == nz(trend[2])) 
            aFactor := lowVal1 < lowVal2 ? nz(aFactor[1]) + step : aFactor
            aFactor := aFactor > maxAFactor ? maxAFactor : aFactor
            aFactor := lowVal1 > lowVal2 ? startAFactor : aFactor
        else
            aFactor := nz(aFactor[1])
            
        dnTrndSAR := nz(dnTrndSAR[1]) + aFactor * (lowVal1 - nz(dnTrndSAR[1]))
        dnTrndSAR := dnTrndSAR < hiprice1 ? hiprice1 : dnTrndSAR
        dnTrndSAR := dnTrndSAR < hiprice2 ? hiprice2 : dnTrndSAR
    
    hVal0 := hiprice0 > hVal0 ? hiprice0 : hVal0
    lowVal0 := loprice0 < lowVal0 ? loprice0 : lowVal0
        
    if (minChng > 0) 
        if (upTrndSAR - nz(upTrndSAR[1]) < minChng * calcBaseUnit() and upTrndSAR != 0. and nz(upTrndSAR[1]) != 0.)
            upTrndSAR := nz(upTrndSAR[1])
        if (nz(dnTrndSAR[1]) - dnTrndSAR < minChng * calcBaseUnit() and dnTrndSAR != 0. and nz(dnTrndSAR[1]) != 0.)
            dnTrndSAR := nz(dnTrndSAR[1])

    dnTrndSAR := trend < 0 and dnTrndSAR > nz(dnTrndSAR[1]) ? nz(dnTrndSAR[1]) : dnTrndSAR
    upTrndSAR := trend > 0 and upTrndSAR < nz(upTrndSAR[1]) ? nz(upTrndSAR[1]) : upTrndSAR
    
    if (trend < 0 and hiprice0 >= dnTrndSAR + filt * calcBaseUnit())
        trend := 1
        upTrndSAR := lowVal0
        upSig := SignalMode == 'Signals & Stops' ? lowVal0 : upSig
        dnTrndSAR := 0.
        aFactor := startAFactor
        lowVal0 := loprice0
        hVal0 := hiprice0
    else if (trend > 0 and loprice0 <= upTrndSAR - filt * calcBaseUnit())
        trend := -1
        dnTrndSAR := hVal0
        dnSig := SignalMode == 'Signals & Stops' ? hVal0 : dnSig
        upTrndSAR := 0.
        aFactor := startAFactor
        lowVal0 := loprice0
        hVal0 := hiprice0
    
psar = upTrndSAR > 0 ? upTrndSAR : dnTrndSAR
psar := isPsarAdaptive ? psar : ta.sar(psarStart, psarInc, psarMax) 
plot(psar, title='PSAR', color=src < psar ? rajah : magicMint, style=plot.style_circles)

// -- EMA --
float ema = ta.ema(src, emaLength)
plot(ema, title='EMA', color=languidLavender)

// -- Signals --
var string isTradeOpen = ''
var string signalCache = ''

bool enterLong = src > ema and ta.crossover(src, psar) and ta.crossover(osc, 0)
bool enterShort = src < ema and ta.crossunder(src, psar) and ta.crossunder(osc, 0)
// bool exitLong = ta.crossunder(src, ema)
// bool exitShort = ta.crossover(src, ema)

if (signalCache == 'long entry')
    signalCache := ''
    enterLong := true
else if (signalCache == 'short entry')
    signalCache := ''
    enterShort := true

if (isTradeOpen == '')
    if (enterLong)
        isTradeOpen := 'long'
    else if (enterShort)
        isTradeOpen := 'short'
else if (isTradeOpen == 'long')
    if (enterLong)
        enterLong := false
else if (isTradeOpen == 'short')
    if (enterShort)
        enterShort := false

plotshape((isSignalLabelEnabled and enterLong and (isTradeOpen == 'long')) ? psar : na, title='LONG', text='L', style=shape.labelup, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterShort and (isTradeOpen == 'short')) ? psar : na, title='SHORT', text='S', style=shape.labeldown, color=carrotOrange, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)

// -- High Low Stop Loss and Take Profit --
bool isHighLowStopLossEnabled = true
bool isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled = true
bool recalculateStopLossTakeProfit = false
bool isStrategyEntryEnabled = false
bool isLongEnabled = true
bool isShortEnabled = true
bool isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled = true

bool longStopLossTakeProfitRecalculation = isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled ? true : (lastTrade == 'short' or lastTrade == 'initial')
bool shortStopLossTakeProfitRecalculation = isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled ? true : (lastTrade == 'long' or lastTrade == 'initial')

var float longHighLowStopLoss = 0
var float shortHighLowStopLoss = 0

float highLowStopLossLowest = ta.lowest(_low, highLowStopLossLookback)
float highLowStopLossHighest = ta.highest(_high, highLowStopLossLookback)

if (isHighLowStopLossEnabled)
    if (((enterLong and longStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
        if (highLowStopLossLowest == _low)
            longHighLowStopLoss := _high * highLowStopLossBackupMultiplier
        else if (highLowStopLossLowest > 0)
            longHighLowStopLoss := highLowStopLossLowest * highLowStopLossMultiplier
            
    if (((enterShort and shortStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size < 0) : true))
        if (highLowStopLossHighest == _high)
            shortHighLowStopLoss := _high * (1 + (1 - highLowStopLossBackupMultiplier))
        else if (highLowStopLossHighest > 0)
            shortHighLowStopLoss := highLowStopLossHighest * (1 + (1 - highLowStopLossMultiplier))
        
plot((isLongEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'long')) ? longHighLowStopLoss : na, 'Long High Low Stop Loss', color=magicMint, style=plot.style_circles, trackprice=false)
plot((isShortEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'short')) ? shortHighLowStopLoss : na, 'Short High Low Stop Loss ', color=rajah, style=plot.style_circles, trackprice=false)

// -- Automatic High Low Take Profit --
var float longAutomaticHighLowTakeProfit = na
var float shortAutomaticHighLowTakeProfit = na

if (isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled)
    if (((enterLong and longStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
        longHighLowStopLossPercentage = 1 - (longHighLowStopLoss / _close)
        longAutomaticHighLowTakeProfit := _close * (1 + (longHighLowStopLossPercentage  * automaticHighLowTakeProfitRatio))
    if (((enterShort and shortStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true)) 
        shortHighLowStopLossPercentage = 1 - (_close / shortHighLowStopLoss)
        shortAutomaticHighLowTakeProfit := _close * (1 - (shortHighLowStopLossPercentage * automaticHighLowTakeProfitRatio))

plot((isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'long')) ? longAutomaticHighLowTakeProfit : na, 'Long Automatic High Low Take Profit', color=magicMint, style=plot.style_circles, trackprice=false)
plot((isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'short')) ? shortAutomaticHighLowTakeProfit : na, 'Short Automatic High Low Take Profit', color=rajah, style=plot.style_circles, trackprice=false)

// log.info('Automatic Long High Low Take Profit: ' + str.tostring(longAutomaticHighLowTakeProfit))
// log.info('Automatic Short High Low Take Profit: ' + str.tostring(shortAutomaticHighLowTakeProfit))

// log.info('Long High Low Stop Loss: ' + str.tostring(longHighLowStopLoss))
// log.info('Short High Low Stop Loss: ' + str.tostring(shortHighLowStopLoss))

bool longHighLowStopLossCondition = ta.crossunder(_close, longHighLowStopLoss)
bool shortHighLowStopLossCondition = ta.crossover(_close, shortHighLowStopLoss)

bool longAutomaticHighLowTakeProfitCondition = ta.crossover(_close, longAutomaticHighLowTakeProfit)
bool shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition = ta.crossunder(_close, shortAutomaticHighLowTakeProfit)

bool exitLong = (longHighLowStopLossCondition or longAutomaticHighLowTakeProfitCondition) and strategy.position_size > 0
bool exitShort = (shortHighLowStopLossCondition or shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition) and strategy.position_size < 0

plotshape((isSignalLabelEnabled and exitLong and (isTradeOpen == 'long')) ? psar : na, title='LONG EXIT', style=shape.circle, color=magicMint, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitShort and (isTradeOpen == 'short')) ? psar : na, title='SHORT EXIT', style=shape.circle, color=rajah, size=size.tiny, location=location.absolute)

// Long Exits
if (exitLong)
    strategy.close('long', comment=longAutomaticHighLowTakeProfitCondition ? 'EXIT_LONG_TP' : 'EXIT_LONG_SL')
    isTradeOpen := ''

// Short Exits
if (exitShort)
    strategy.close('short', comment=shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition ? 'EXIT_SHORT_TP' : 'EXIT_SHORT_SL')
    isTradeOpen := ''

// Long Entries
if (enterLong and (strategy.position_size == 0))
    strategy.entry('long', strategy.long, comment='ENTER_LONG')

// Short Entries
if (enterShort and (strategy.position_size == 0))
    strategy.entry('short', strategy.short, comment='ENTER_SHORT')

// Save last trade state
if (enterLong or exitLong)
    lastTrade := 'long'
if (enterShort or exitShort)
    lastTrade := 'short'

barcolor(color=isTradeOpen == 'long' ? mediumAquamarine : isTradeOpen == 'short' ? carrotOrange : na)

Más.