Estrategia de negociación de combinación de media móvil única
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de negociación combinada basada en un promedio móvil simple. Utiliza el cruce de la línea de 9 días y la línea de 21 días como una señal de compra y venta. Se produce una señal de compra cuando la línea de mediano corto cruza la línea de mediano largo desde abajo; se produce una señal de venta cuando la línea de mediano corto cruza la línea de mediano largo desde arriba hacia abajo.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es el uso de un promedio móvil simple de dos parámetros diferentes, uno de 9 días para representar la tendencia a corto plazo y otro de 21 días para representar la tendencia a largo plazo. Cuando la línea de tendencia a corto plazo cruza la línea de tendencia a largo plazo desde abajo, la tendencia cambia de baja a alta, lo que genera una señal de compra; y cuando la línea de tendencia a corto plazo cruza la línea de tendencia a largo plazo desde arriba a abajo, la tendencia cambia de alta a baja, lo que genera una señal de venta.
La estrategia se basa principalmente en dos señales de la línea de referencia: la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de la línea de referencia de referencia de la línea de referencia de referencia de la línea de referencia de
Ventajas estratégicas
- Funcionalidad sencilla y fácil de entender
- Menos parámetros, menos pruebas y optimización
- La frecuencia de las transacciones debe ser moderada, evitando las exageraciones.
- Los puntos de inflexión de las tendencias a corto y largo plazo se capturan con relativa precisión.
- Tiene cierta detectabilidad y estabilidad.
Riesgo estratégico
- Las estrategias de doble línea equidistante son propensas a generar señales erróneas y a cambiar frecuentemente.
- La selección de puntos de venta y la configuración de parámetros dependen de la experiencia y no están suficientemente sistematizados
- El efecto está altamente relacionado con la selección de parámetros, las antenas 9 y 21 no son las mejores
- No se puede filtrar eficazmente el ruido de las transacciones de movimiento.
- El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha declarado que el país está en una situación de crisis económica.
Se puede optimizar y mejorar con los siguientes métodos:
- Mecanismo de filtración para evitar señales falsas
- La fiabilidad de las señales de tendencia en combinación con otros indicadores
- Optimización de las pruebas según las diferentes variedades y parámetros
- Configuración de la lógica de detención de pérdidas y control de riesgos
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia de combinación de dos líneas equilíneas más tradicional y simple. Es fácil de entender y implementar, la selección de parámetros también es más simple y puede seguir eficazmente la conversión de tendencias de corto plazo. Pero la estrategia también tiene algunos problemas, como la generación de señales erróneas, la selección de PARAMETROS experimentales, el mal desempeño en situaciones de gran impacto, etc. Esto requiere que prestemos atención al control del riesgo cuando se usa, y que se realice la optimización, mejora y combinación adecuadas.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitboy Strategy", overlay=true)
// Define MAs
SlowMA = ta.sma(close, 9)
FastMA = ta.sma(close, 21)
// Plot MAs
plot1 = plot(SlowMA, color=color.new(color.red, 0), title="Slow MA")
plot2 = plot(FastMA, color=color.new(color.green, 0), title="Fast MA")
// Plot MA Ribbon
fill(plot1, plot2, color=FastMA > SlowMA ? color.rgb(233, 21, 21, 50) : color.new(#1de223, 45))
// Define buy/sell conditions
longCondition = ta.crossover(SlowMA, FastMA)
shortCondition = ta.crossunder(SlowMA, FastMA)
// Strategy commands for buy/sell
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot buy/sell signals (for visualization)
plotshape(longCondition, location=location.belowbar, color=color.rgb(18, 230, 25, 37), style=shape.labelup, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, color=color.rgb(239, 23, 23, 40), style=shape.labeldown, text="Sell", textcolor=color.white)