Estrategia de variedad cruzada de Ichimoku

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-22 13:53:30
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de comercio de criptomonedas simple que utiliza las nubes Ichimoku a escala logarítmica para generar señales comerciales.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza un indicador de Ichimoku personalizado a escala logarítmica como indicador principal de negociación. El indicador de Ichimoku generalmente contiene la línea de conversión, la línea base y el intervalo de retraso.

Específicamente, la línea de conversión es la media reciente de 9 períodos de los mínimos y máximos de los logs. La línea base es la media de 26 períodos de los mismos. La línea principal 1 es la media de la conversión y las líneas base. La línea principal 2 es la media de retroceso de 52 períodos.

Una señal larga se genera cuando la línea de conducción 1 cruza la línea de conducción 2. Una señal corta se genera en la cruz debajo.

Análisis de ventajas

La ventaja clave de esta estrategia es que el uso del indicador Ichimoku a escala logística captura mejor los cambios de tendencia en las criptomonedas.

Otra ventaja es que facilita el comercio de criptomonedas entre variedades.

Análisis de riesgos

El principal riesgo es que las señales de Ichimoku puedan fallar, especialmente en mercados criptográficos volátiles, el rendimiento de Ichimoku puede deteriorarse.

La comparabilidad del espacio logarítmico disminuye cuando los precios hacen saltos anómalos.

Oportunidades de mejora

La estrategia puede reforzarse mediante:

Añadir filtros para confirmar las señales de Ichimoku para reducir las señales falsas
Actualización de parámetros óptimos más adecuados para las criptomonedas
Añadiendo filtros de pre-entrada como el volumen para evitar falsos brotes
Optimizar las reglas de entrada y añadir paradas y objetivos de ganancia para controlar el riesgo

Conclusión

Esta estrategia utiliza el indicador logarítmico Ichimoku para diseñar una estrategia cuantitativa adaptada a las criptomonedas y al comercio de variedades cruzadas.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")

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