Estrategia de seguimiento de tendencias de cuatro promedios móviles

Descripción general

La estrategia de seguimiento de tendencias de cuatro líneas medias es una estrategia de negociación cuantitativa para identificar tendencias en los precios de las acciones utilizando al mismo tiempo cuatro promedios móviles ponderados de diferentes períodos (WMA) y establecer posiciones de capital en exceso o en blanco cuando se produce una reversión de la tendencia. La estrategia establece al mismo tiempo mecanismos de stop loss y stop loss para controlar el riesgo.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza cuatro líneas WMA, de las cuales dos WMA de períodos más largos (longM1 y longM2) son usadas para identificar tendencias de más cabeza y hacer señales de más cabeza, mientras que otras dos WMA de períodos más cortos (shortM1 y shortM2) son usadas para identificar tendencias de más cabeza y hacer señales de menos cabeza. Las reglas de negociación específicas son las siguientes:

1. Cuando el WMA de corto período cruza el WMA de largo período de arriba a abajo, se genera una señal de multitarea y se establece una posición multitarea;
2. Cuando el WMA de corto período cruza el WMA de largo período de arriba a abajo, se genera una señal de corto plazo para establecer una posición en blanco;
3. Establecer el precio de parada y el precio de pérdida para cada posición de acuerdo con la proporción de parada y pérdida de la entrada;
4. Cuando el precio toque el precio de stop-loss, se liquida la posición correspondiente

La estrategia es, en realidad, un punto de inflexión en el que se sigue la tendencia de los precios, se construye una posición en el cruce de las líneas cortas y largas, y luego se utiliza el stop loss para bloquear ganancias o controlar el riesgo.

Análisis de las ventajas

Las estrategias de seguimiento de tendencias de intersección de cuadrangulares tienen las siguientes ventajas:

1. La fuente de la señal estratégica es clara y se produce por la intersección de cuatro líneas equidistantes, lo que permite juzgar claramente la tendencia de la situación.
2. Las señales de almacenamiento son más confiables y utilizan la probabilidad de que los dos grupos de señales falsas sean filtradas en línea uniforme.
3. El uso de un mecanismo de stop-loss para administrar el riesgo-beneficio por cada posición, evitando pérdidas individuales excesivas;
4. La estrategia tiene menos parámetros y es fácil de implementar y probar.

Análisis de riesgos

Las estrategias de seguimiento de tendencias en el intervalo de cuadrangularidad también tienen algunos riesgos potenciales:

1. La estrategia es altamente dependiente de los indicadores de la línea media, y puede generar una señal de error de retraso en la línea media cuando los precios fluctúan fuertemente;
2. Las señales de apertura de posiciones múltiples pueden alternarse con frecuencia, lo que conlleva una frecuencia de transacción excesiva y una carga de honorarios.
3. La configuración de stop loss de porcentaje fijo puede no adaptarse a las fluctuaciones en tiempo real del mercado.

Para reducir los riesgos mencionados anteriormente, se puede considerar la posibilidad de confirmar las señales de negociación en combinación con otros indicadores técnicos, optimizar los estándares de apertura de posiciones y de parada de pérdidas o intervenir manualmente en las operaciones de mercados anormales.

Dirección de optimización

Las estrategias de seguimiento de tendencias de intersección de cuadrangular pueden optimizarse en los siguientes aspectos:

1. Probar más combinaciones de parámetros de la línea media para encontrar la combinación de parámetros óptima;
2. Aumentar el volumen de transacciones o índices de fluctuación para filtrar las falsas señales.
3. Establecer un mecanismo de adaptación a los parámetros de stop-loss que se ajuste dinámicamente a la volatilidad del mercado;
4. Optimizar los criterios de apertura de posiciones para evitar que las inversiones sean demasiado frecuentes.

Resumir

La estrategia de seguimiento de tendencias de intersección de cuatro líneas es una estrategia de seguimiento de tendencias más simple e intuitiva en general. Utiliza varios grupos de cruces de líneas medias para identificar posibles puntos de inflexión en los precios, y se apoya en un mecanismo de stop-loss para bloquear las ganancias y controlar el riesgo. Si los parámetros se establecen correctamente, la estrategia puede tener un mejor efecto en acciones más estables.