Estrategia del sistema de armonía dual
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza una serie de promedios de armonía para construir una señal de negociación. La estrategia primero calcula los promedios de armonía de los pasos 1 a 6, y luego combina estos promedios de armonía para construir una señal de negociación doble y corta.
Principio de estrategia
La estrategia primero define una función harm_average para calcular el promedio de armonía de n días. Luego calcula el promedio de armonía de los grados 1 a 6, es decir, T1 a T6, respectivamente. Donde T1 es el promedio de armonía de 3 días y T2 es el promedio de armonía de 3 días de T1, y así sucesivamente.
Luego se construye la curva de equilibrio, que tiene en cuenta la inversión de las medias cúbicas y alquímicas de T1 a T6. De esta manera, se pueden reflejar factores a corto y largo plazo.
Finalmente, se construye una señal de transacción cruzada larga y corta en función de T1 a T6, es decir, X1 es el valor mínimo en T1, T2 y T3 y X2 es el valor máximo en T4, T5 y T6. Cuando X1 pasa por X2 hace más y cuando X1 pasa por X2 hace menos. Aquí X1 refleja factores a corto plazo y X2 refleja factores a largo plazo.
Análisis de las ventajas
El uso de medias de armonía múltiple puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y mejorar la calidad de las señales de negociación
Construir señales de intercambio de largo y corto para capturar los puntos de inflexión de tendencias en tiempo real
La curva de equilibrio tiene en cuenta múltiples períodos de tiempo para determinar con precisión la dirección de la tendencia
El uso de medias cúbicas permite destacar aún más el papel de las variables intermedias y mejorar la estabilidad de la estrategia.
Análisis de riesgos
El promedio de convergencia es muy retrasado en sí mismo y puede perder oportunidades de reversión a corto plazo
El promedio múltiple puede ser sobre-optimizado y reducir la robustez de las estrategias
El cálculo cúbico puede amplificar el ruido intermedio, lo que lleva a una falsa señal
Los cruces de longitud y corta tienen un cierto grado de retraso y no pueden capturar el giro a tiempo.
Dirección de optimización
Se pueden probar más variedades o más combinaciones de promedios armónicos
Puede introducir parámetros dinámicos para ajustar la media diaria y optimizar el sistema de medias
Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros de silicio, como el cuadrado, el parámetro y otros.
Se pueden combinar más indicadores auxiliares para verificar la calidad de la señal de negociación
Resumir
Esta estrategia utiliza un sistema de promedios de armonía múltiple para construir señales de negociación de cruce largo y corto. En comparación con un sistema de promedios únicos, esta estrategia puede identificar mejor las tendencias y filtrar el ruido. Al mismo tiempo, los cruces largos y cortos también pueden capturar los giros del mercado a tiempo.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")