Estrategia de interconexión de la EMA doble

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-22 16:18:39
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Resumen general

La estrategia de cruce de dos EMA es una estrategia de negociación cuantitativa que abre y cierra posiciones basadas en el cruce de dos líneas EMA con períodos diferentes.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza dos líneas EMA, una es una línea EMA de 25 períodos como la línea rápida, y la otra es una línea EMA de 50 períodos como la línea lenta.

Después de ir largo, establece el take profit al 2% del precio de entrada y el stop loss al 2% del precio de entrada.

El núcleo de esta estrategia es usar el cruce de las líneas rápidas y lentas de la EMA para juzgar las tendencias y reversiones del mercado. Cuando la línea rápida cruza por encima, se juzga como un mercado alcista y va largo. Cuando la línea rápida cruza por debajo, se juzga como un mercado bajista y va corto.

Análisis de ventajas

La doble estrategia de cruce de la EMA tiene las siguientes ventajas:

La idea es clara y la lógica es sencilla, fácil de entender e implementar.
Las líneas rápidas y lentas trabajan juntas para capturar las tendencias a mediano y corto plazo.
Puede seguir la tendencia de manera oportuna y aprovechar los puntos de inflexión del mercado.
El control del riesgo está en su lugar con ajustes razonables de toma de ganancias y stop loss.

En general, esta estrategia evalúa claramente el mercado, utiliza las ventajas de la propia EMA y obtiene buenos rendimientos a medio y corto plazo controlando los riesgos.

Análisis de riesgos

La doble estrategia de cruce de la EMA también presenta algunos riesgos:

En caso de violentas fluctuaciones del mercado, las señales cruzadas de la EMA pueden ser inexactas, con una probabilidad de error de evaluación.
Los puntos de toma de ganancias y stop loss irrazonables pueden perder movimientos más grandes o asumir mayores pérdidas.
El impacto de las comisiones de negociación y el deslizamiento tampoco puede ignorarse.

Estos riesgos se pueden optimizar y resolver de las siguientes maneras:

Combinar otros indicadores para juzgar el mercado y evitar señales cruzadas EMA mal juzgadas.
Prueba y optimiza los puntos de toma de ganancias y stop loss para lograr un equilibrio entre los rendimientos y los riesgos.
Elegir plataformas de negociación con tarifas bajas y aumentar adecuadamente el tamaño de las posiciones.

Direcciones de optimización

Las principales direcciones de optimización para esta estrategia incluyen:

Optimizar los parámetros del período EMA para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Aumentar otros indicadores para el juicio para formar una combinación de operaciones y mejorar la precisión.
Por ejemplo, cuando la pérdida alcanza un cierto nivel, ampliar el punto de stop loss, y cuando la ganancia alcanza un cierto nivel, mover el punto de take profit.
Distinguir los mercados alcista y bajista para el comercio direccional.

Estas optimizaciones pueden mejorar las tasas de rendimiento y ganancias manteniendo la estrategia simple y clara.

Resumen de las actividades

En resumen, la Estrategia Dual EMA Crossover es una estrategia comercial cuantitativa muy práctica. Es fácil de entender e implementar, y captura eficazmente las tendencias del mercado. Al mismo tiempo, tiene espacio para la optimización. Se pueden lograr mejoras adicionales en las tasas de retorno a través de ajustes y combinaciones de parámetros. La simplicidad y la directitud de esta estrategia vale la pena aprender y aplicar para los inversores.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// SEMA-X(SEMA CROSS) [AB] : Simple EMA cross strategy Alert & Backtest
// 1. 2 EMA cross
// 2. Next candle entry
// 3. TP & SL

//@version=5
strategy("SEMA-X", "SEMA-X", overlay=false, margin_long=1,
 initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
 commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, slippage=3)

//****************************************************************************//
// Input
//****************************************************************************//
// EMA length
emaLen25 = input.int(25, "Short", minval=1, confirm=true, group="[EMA]----------", inline="1")
emaLen50 = input.int(50, "Long",  minval=1, confirm=true, group="[EMA]----------", inline="1")

// TP & SL
isLong   = input.bool(true, "Long - ",    confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")
tpLong   = input.float(2, "TP", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")*0.01
slLong   = input.float(2, "SL", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")*0.01
isShort  = input.bool(false, "Short - ",  confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")
tpShort  = input.float(2, "TP", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")*0.01
slShort  = input.float(2, "SL", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")*0.01

// Backtest period
sTime = input(timestamp("0001-01-01"), "Start", group="[Backtest]----------")
eTime = input(timestamp("9999-01-01"), "End",   group="[Backtest]----------")
inDateRange   = true
periodBg      = input.bool(false, "Backtest BGcolor", confirm=true, group="[Backtest]----------", inline="1")
bgLong        = input.bool(false, "Position BGcolor", confirm=true, group="[Backtest]----------", inline="1")
periodBgColor = periodBg and inDateRange ? color.new(color.green, 95) : na
bgcolor(periodBgColor, title="Backtest BGcolor")
bgColorLong   = bgLong and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, 95) : na
bgcolor(bgColorLong, title="Position BGcolor")

// IRISBOT
exchange = input.string("binance",  "Exchange", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="2", options=["binance", "bybit", "upbit"])
account  = input.string("account1", "Account",  confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="2")
symbol   = input.string("BTC/USDT", "Symbol",   confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="3")
strategy = input.string("sema-x",   "Strategy", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="3")
token    = input.string("token",    "Token",    confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="4")
stRatio  = input.float(100.0,       "Ratio(%)", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="5", tooltip="하나의 거래소에서 이 전략을 몇 % 비중으로 투자할 것인가?") * 0.01
leverage = input.float(1,           "Leverage", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="5")
isPlotMsg = input.bool(false, "View alert msg", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="6")

//****************************************************************************//
// Process
//****************************************************************************//
ema25=ta.ema(close, emaLen25)
ema50=ta.ema(close, emaLen50)

// Entry condition
longCondition  = isLong and ta.crossover(ema25, ema50)
shortCondition = isShort and ta.crossunder(ema25, ema50)

// Entry price
var price=0.0
var pricePlot=0.0
if (longCondition or shortCondition) and strategy.position_size == 0
    price:=close
pricePlot:=price
if (strategy.position_size==0)
    pricePlot:=na

// Amount
amount = str.tostring(stRatio*100)

// IRISBOT alert msg (for auto trading, you can change this for autoview, tvextbot, thanksbot, etc webhookbot)
msgLong  = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"buy","amount":"'+amount+'%","leverage":"'+str.tostring(leverage)+'","token":"'+token+'"}'
msgShort = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"sell","amount":"'+amount+'%","leverage":"'+str.tostring(leverage)+'","token":"'+token+'"}'
msgExit  = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"close","token":"'+token+'"}'

// Entry signal
if inDateRange
    strategy.entry("L", strategy.long,  when=longCondition,  comment="L", alert_message=msgLong)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=shortCondition, comment="S", alert_message=msgShort)
    strategy.exit("XL", "L", profit=price*tpLong/syminfo.mintick,  loss=price*slLong/syminfo.mintick,  comment="X", alert_message=msgExit)
    strategy.exit("XS", "S", profit=price*tpShort/syminfo.mintick, loss=price*slShort/syminfo.mintick, comment="X", alert_message=msgExit)

//****************************************************************************//
// Plot
//****************************************************************************//
// Alert msg plot
var msgTable = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 3, bgcolor = color.new(color.blue, 80), border_width = 1)
if isPlotMsg
    if isLong
        table.cell(msgTable, 0, 0, "Long",  text_halign = text.align_left)
        table.cell(msgTable, 1, 0, msgLong,  text_halign = text.align_left)
    
    if isShort
        table.cell(msgTable, 0, 1, "Short", text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.red, 80))
        table.cell(msgTable, 1, 1, msgShort, text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.red, 80))
    
    if isLong or isShort
        table.cell(msgTable, 0, 2, "Exit",  text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.purple, 80))
        table.cell(msgTable, 1, 2, msgExit,  text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.purple, 80))

// EMA
e0=plot(ema25, "Short", color.green)
e1=plot(ema50, "Long", color.red)
fill(e0, e1, ema25>ema50 ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50), "EMA BG")

// TP & SL
p0=plot(pricePlot, "Entry", color.black, style=plot.style_linebr)
p1=plot(pricePlot*(strategy.position_size>0 ? 1+tpLong : 1-tpShort), "TP", color.new(color.green, 50), style=plot.style_linebr)
p2=plot(pricePlot*(strategy.position_size>0 ? 1-slLong : 1+slShort), "SL", color.new(color.red, 50), style=plot.style_linebr)
fill(p0, p1, color.new(color.green, 80), "TP BG")
fill(p0, p2, color.new(color.red, 80), "SL BG")

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