Tendencia siguiendo la estrategia basada en bandas de Bollinger

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-22 17:21:42
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador de Bollinger Bands. Utiliza las bandas superior e inferior de Bollinger Bands para determinar la dirección de la tendencia e implementar el seguimiento de tendencias.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza el indicador de Bollinger Bands para determinar la tendencia del precio. Las bandas de Bollinger contienen tres líneas: banda superior, banda inferior y banda media. La banda superior representa el límite al alza del precio, la banda inferior representa el límite a la baja del precio y la banda media representa la línea promedio móvil del precio.

Específicamente, las condiciones de entrada largas de esta estrategia son: 1) el precio de cierre de la vela actual es superior a la banda superior; 2) el precio de cierre de la vela anterior es inferior a la banda superior. Esto indica que el precio ha roto y la tendencia alcista comienza, por lo que es apropiado ir largo. Las condiciones de entrada corta son similares: el precio de cierre de la vela actual está por debajo de la banda inferior y el precio de cierre de la vela anterior está por encima de la banda inferior, lo que indica que está listo para ir corto.

El mecanismo de stop loss de esta estrategia establece el nivel de stop loss en la banda media, tanto para posiciones largas como cortas.

Los puntos fuertes de la estrategia

La mayor fortaleza de esta estrategia es su capacidad para identificar claramente las tendencias de precios, utilizando características del indicador de Bollinger Bands para rastrear las tendencias, evitando la desviación por los cambios de mercado.

Además, esta estrategia establece reglas de entrada para los lados largo y corto, lo que permite el comercio bidireccional para maximizar la captura de las fluctuaciones de precios.

Riesgos estratégicos

El principal riesgo de esta estrategia radica en la configuración de los parámetros de las bandas de Bollinger. El período de promedio móvil y el tamaño de la desviación estándar de las bandas de Bollinger afectarán directamente la posición de las bandas superiores e inferiores.

Además, el uso de la banda media como nivel de stop loss también tiene un riesgo en sí mismo. Cuando el mercado experimenta fluctuaciones bruscas, el precio podría romper la banda media abruptamente, provocando un stop loss. Luego necesitamos evaluar si hay una inversión de tendencia importante y ampliar el rango de stop loss en consecuencia según sea necesario.

Mejoras de la estrategia

Esta estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

Optimiza los parámetros de las bandas de Bollinger acumula datos empíricos con diferentes períodos para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Añadir reglas de comprobación de volumen para evitar una falla en escenarios de volumen de negociación ligero. Puede establecer el umbral del volumen de negociación que debe exceder el valor promedio reciente antes de activar las órdenes.
Refinar el mecanismo de stop loss ajustando el nivel de stop loss dinámicamente en función del grado de volatilidad del mercado. ampliar el rango de stop loss bajo alta volatilidad y reducirlo bajo baja volatilidad.
Incorporar el juicio de más indicadores como MACD, KDJ para ayudar a determinar el momento de entrada, mejorando la precisión de la operación.

Resumen de las actividades

En conclusión, esta es una tendencia práctica siguiendo la estrategia en general. Identifica la dirección de la tendencia utilizando el indicador de bandas de Bollinger y activa órdenes cuando el precio rompe las bandas superiores o inferiores. El comercio bidireccional ayuda a maximizar la captura de los movimientos de precios. Hay un gran espacio para la optimización de la estrategia a través de la puesta a punto de parámetros, el refinamiento de pérdidas de parada, etc. para obtener mejores resultados.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")

// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")


//Bollinger Bands Calculation

[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)

//Long Conditions

bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2

//Short Conditions

bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2

// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)

neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color

//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)

//Strategy


//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1

long_entry_level = high

strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)

strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)

//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2

short_entry_level = low

strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)

strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)

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