Estrategia de seguimiento de tendencias basada en bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador de la banda de Brin. Utiliza la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia descendente y realizar el seguimiento de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la tendencia de los precios. La banda de Brin contiene tres líneas de trayectoria ascendente, descendente y mediana. La línea superior representa el límite ascendente de los precios, la línea inferior representa el límite descendente de los precios y la línea media representa el promedio móvil de los precios.
Concretamente, la estrategia para juzgar la entrada de posiciones largas requiere que se cumplan simultáneamente las siguientes dos condiciones: 1) el precio de cierre de la línea K actual es más alto que el de la banda de Brin; 2) el precio de cierre de la línea K anterior es más bajo que el de la banda de Brin. Esto significa que el precio rompe la banda de Brin y comienza a subir.
La estrategia de stop loss es la siguiente: el stop loss largo se coloca en la línea media de la banda de Bryn, y el stop loss corto también se coloca en la línea media. Esto se debe a que la línea media representa la media móvil de los precios y es la posición clave para determinar si la tendencia cambia.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es la capacidad de determinar claramente la tendencia de los precios, aprovechar las características del indicador de la banda de Brin para lograr el seguimiento de la tendencia y evitar ser engañado por el mercado de la oscilación. En comparación con otros indicadores, la banda de Brin es más fiable en el juicio de la ruptura y reduce la probabilidad de falsas rupturas.
Además, la estrategia también establece condiciones de espacio amplio, que permiten el comercio bidireccional y el aprovechamiento máximo de las fluctuaciones de los precios. La adopción de la trayectoria media como punto de parada puede mejorar la precisión de la parada de pérdidas, y la salida de la parada de pérdidas a tiempo es clave para la estrategia.
Riesgo estratégico
El principal riesgo de esta estrategia reside en la configuración de los parámetros del cinturón de Brin. La diferencia de tamaño entre el período de la banda de Brin y el estándar afecta directamente a la posición de la vía ascendente y descendente. Si los parámetros se ajustan incorrectamente, puede aumentar la probabilidad de una falsa ruptura.
Además, el trazado intermedio también tiene un riesgo como punto de parada. Cuando hay una gran volatilidad en el mercado, los precios pueden caer directamente en el trazado intermedio y causar una parada. En este caso, se debe evaluar si la tendencia general ha cambiado y, si es necesario, se puede ampliar adecuadamente el alcance de la parada.
Optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn, combinado con la acumulación de datos de experiencia de diferentes períodos, para establecer la combinación óptima de parámetros.
Aumentar los indicadores de juicio del volumen de transacciones para evitar falsas brechas de baja cantidad. Se puede configurar el volumen de transacciones para que supere el promedio reciente para activar la operación.
Optimización de los mecanismos de detención de pérdidas, se puede ajustar el punto de detención de acuerdo con la dinámica de la volatilidad del mercado. La ampliación adecuada del alcance de la detención de pérdidas en caso de una gran volatilidad, y la reducción del precio de seguimiento de la detención de pérdidas en caso de una pequeña volatilidad.
Añadir otros indicadores de juicio, como MACD, KDJ, etc., combinado con más factores para decidir el momento de entrada, mejora la precisión de la operación.
Resumir
En general, esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias más práctica. Utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia, emite una señal de operación mediante la subida y bajada de los precios, y las operaciones bidireccionales capturan al máximo las fluctuaciones de los precios.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")
// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")
//Bollinger Bands Calculation
[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)
//Long Conditions
bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2
//Short Conditions
bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2
// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)
//Strategy
//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1
long_entry_level = high
strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)
//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2
short_entry_level = low
strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)