Estrategia RR basada en cruce de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia determina las señales de compra y venta mediante el cálculo de medias de diferentes períodos, logrando horquillas de oro y horquillas muertas entre medias. Concretamente, la estrategia calcula un promedio móvil simple de 30 períodos, 60 períodos y 200 períodos (SMA), que genera una señal de compra cuando se cruza la línea de 200 períodos en una línea de 30 períodos y una señal de venta cuando se cruza la línea de 200 períodos por debajo de la línea de 30 períodos.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en el sistema de cruce de medias móviles. Las medias móviles filtran eficazmente el ruido del mercado y representan una gran tendencia. Las medias a corto plazo pueden capturar la tendencia a corto plazo y el ajuste intermedio. Las medias a largo plazo filtran el ruido intermedio y capturan la tendencia principal.
La estrategia utiliza 30 líneas de ciclo y 200 líneas de ciclo para construir una señal de compra y venta. La línea de ciclo 30 es sensible a la captura de la tendencia a corto plazo. La línea de ciclo 200 capta el marco de la línea más larga y la tendencia más grande.
Ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La estrategia se basa en el simple cruce de dos líneas equiláteras para generar una señal de negociación, es muy simple, intuitiva, fácil de entender e implementar.
La retroalimentación es más efectiva. Después de la retroalimentación, la estrategia es más efectiva para capturar las principales oportunidades de tendencia en situaciones de gran tendencia. La máxima retractación y el ratio de Sharpe también son aceptables.
Escalable: El marco de la estrategia es más maduro, puede ser fácilmente sustituido por indicadores y parámetros de ajuste para la optimización, o puede ser combinado con otros factores.
Riesgos y soluciones
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
Los sistemas de medias lineales producen un retraso en la señal y no pueden aprovechar eficazmente las oportunidades de emergencias rápidas. Este es un inconveniente natural de los sistemas de medias móviles. Se puede determinar con anticipación mediante la introducción de otros indicadores previos como la banda de Bryn.
Las operaciones con pérdidas frecuentes en situaciones de crisis y de crisis. En situaciones de crisis prolongadas sin una clara tendencia alcista, el cruce frecuente de la línea media provoca comisiones y puntos de deslizamiento frecuentes para la apertura de posiciones claras. Se puede relajar adecuadamente el margen de pérdida de parada y volver a controlar el riesgo mediante el aumento de la posición.
Sin tener en cuenta los factores fundamentales, sigue ciegamente las señales de los indicadores técnicos. La información sobre los datos económicos importantes, el rendimiento de la empresa y otros datos pueden ajustarse adecuadamente para ajustar la posición y el punto de parada.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar en las siguientes direcciones:
Prueba la combinación de diferentes ciclos de medias. Por ejemplo, la mediana de 20 días y la mediana de 60 días.
Añade otras señales de filtro de indicadores técnicos, como MACD, KD, etc. para la combinación.
Combinado con cambios en el volumen de transacciones como condición auxiliar. Por ejemplo, el aumento del volumen de transacciones se requiere cuando se logra una ruptura.
Considerar la introducción de factores básicos como indicadores auxiliares, como por ejemplo, ingresos, diferencias de utilidades.
Ajuste de posiciones y puntos de parada en tiempo real. Por ejemplo, ajuste de posición dinámico en combinación con el indicador de volatilidad.
Resumir
La estrategia en su conjunto es un sistema de cruzamiento de líneas equilíneas muy típico y simple, que genera señales de negociación a través de dos líneas equilíneas de diferentes períodos. Las ventajas de la estrategia son fáciles de entender, el efecto de retroceso es considerable, el máximo retiro y el ratio de agudeza son aceptables. Pero también hay algunos problemas, como el retraso de la señal, las pérdidas en situaciones de oscilación, etc. Estos problemas se pueden mejorar mediante la optimización adecuada. En general, la estrategia es un modelo muy adecuado para la práctica y el aprendizaje de los principiantes.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")