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Estrategia de cruce cuádruple

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-23 14:20:05
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Resumen general

La estrategia de cruce cuádruple es una estrategia de comercio a medio y largo plazo. Combina varios indicadores técnicos para identificar los cambios de tendencia en los precios de las acciones y genera señales comerciales en puntos críticos. Los principales indicadores técnicos incluyen promedios móviles, volúmenes de operaciones, índice de fuerza relativa (RSI) y divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD).

Estrategia lógica

La estrategia de cruce cuádruple toma decisiones comerciales basadas en señales combinadas de los siguientes cuatro conjuntos de indicadores:

  1. Precio que cruza su promedio móvil exponencial de 200 días (EMA200)
  2. Relación entre el precio de cierre de hoy y el del día anterior
  3. Característica de amplificación de los volúmenes de negociación
  4. Indicadores de sobreventa y sobrecompra del RSI
  5. Cruces de oro y cruces de muerte del MACD

Las decisiones de negociación se activan cuando estos cuatro conjuntos de indicadores dan señales en la misma dirección. Además, dos señales independientes se configuran para complementar: relación de desviación de precio de su EMA de 20 días y tocar los límites de las bandas de Bollinger. En general, esta estrategia busca reducir la probabilidad de señales erróneas y capturar oportunidades comerciales relativamente confiables.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la Estrategia de Cuádruple Cruce radica en el uso combinatorio de múltiples indicadores. Un solo indicador difícilmente puede juzgar el mercado de manera integral. Los indicadores combinados proporcionan referencias en más dimensiones, reduciendo errores.

  1. Utilización del EMA200 para identificar la línea de tendencia principal y detectar las tendencias a medio y largo plazo
  2. La característica de amplificación de precios filtra las falsas rupturas
  3. El RSI evita las operaciones en zonas sobrecompradas/sobrevendidas
  4. El MACD evalúa las tendencias y reversiones internas a corto plazo
  5. Las señales dobles independientes mejoran la fiabilidad

En general, la estrategia de cruce cuádruple es muy adecuada para el comercio de posiciones a medio y largo plazo, capaz de obtener rendimientos relativamente constantes a lo largo de las principales tendencias.

Análisis de riesgos

La estrategia de cruce cuádruple también conlleva algunos riesgos, principalmente en los siguientes aspectos:

  1. La probabilidad de señales erróneas de los indicadores sigue existiendo
  2. No se aplican las medidas de suspensión de pérdidas/recuperación de beneficios.
  3. Las extracciones más grandes requieren una capacidad de soporte psicológico suficiente
  4. La frecuencia de negociación puede ser demasiado alta o demasiado escasa
  5. La configuración incorrecta de los parámetros afecta el rendimiento real

Además, los parámetros y condiciones preestablecidos también limitan la adaptabilidad de la Estrategia de Cuadruple Cruce.

Direcciones de optimización

Basándose en el análisis de riesgos anterior, la estrategia de cruce cuádruple puede optimizarse en los siguientes aspectos:

  1. Añadir funciones de stop loss/take profit para controlar las pérdidas individuales
  2. Ajustar las combinaciones de parámetros para optimizar la frecuencia de negociación
  3. Introducir juicios algorítmicos para mejorar la adaptabilidad
  4. Añadir más restricciones de condiciones para controlar más las operaciones erróneas

Estas optimizaciones pueden reducir los riesgos comerciales manteniendo los méritos de la estrategia original, mejorando la tasa de rendimiento.

Resumen de las actividades

En resumen, al aprovechar la ventaja de los juicios de múltiples indicadores, la Estrategia de Cruce Cuádruple busca capturar oportunidades comerciales a medio y largo plazo de alta probabilidad y alta confiabilidad mientras controla los riesgos. Se adapta a los inversores con fondos suficientes y capacidad de soporte psicológico. Al introducir elementos como stop loss / take profit y optimizaciones dinámicas, esta estrategia puede mejorarse aún más. Representa un ejemplo típico de aplicación combinatoria de ideas comerciales de múltiples indicadores.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
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