Basado en la estrategia de crossover cuádruple
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de cuatro cruces es una estrategia de comercio de línea media y larga. Utiliza una combinación de varios indicadores técnicos para identificar los cambios de tendencia en los precios de las acciones y generar señales de negociación en los puntos clave. Los principales indicadores técnicos incluyen la media, el volumen de transacción, el índice de fuerza relativa (RSI) y el indicador de dispersión de la media móvil (MACD). Esta combinación de múltiples indicadores puede mejorar la fiabilidad de la señal y reducir la probabilidad de operaciones erróneas.
Principio de estrategia
La decisión de negociar en una estrategia de cuatro cruces se basa en señales combinadas de los siguientes cuatro grupos de indicadores:
- El precio cruza con el promedio móvil de 200 días (EMA200)
- Relación entre el precio de cierre de hoy y el precio de cierre del día anterior
- Características amplificadas de las transacciones
- El RSI está muy por encima de las señales de compra y venta
- El cruce del oro y la muerte en el MACD
Cuando los cuatro grupos de indicadores emiten señales en la misma dirección, se producen decisiones de negociación. Además, se establecen dos señales independientes para complementar: el precio con el ratio de distancia de la EMA de 20 días y el toque de la frontera de la banda de Bryn. En general, la estrategia busca reducir la probabilidad de señales erróneas y obtener oportunidades de negociación más confiables.
Análisis de las ventajas
La estrategia de la cruz cuadrada utiliza varios indicadores en conjunto, lo que es su mayor ventaja. Un solo indicador es difícil de juzgar completamente el mercado, el indicador combinado puede proporcionar una referencia de más dimensiones y reducir los errores.
- Utiliza EMA200 para determinar líneas principales y identificar tendencias de líneas medianas y largas
- El volumen de transacciones aumentó con la aparición de filtros falsos.
- El RSI evita las zonas de sobrecompra y sobreventa
- El MACD determina tendencias y cambios internos a corto plazo
- Las señales de doble independencia mejoran la fiabilidad
En general, las estrategias de cuatro cruces son muy adecuadas para el comercio de posiciones medianas y largas, que permiten obtener una remuneración más estable en las tendencias principales.
Análisis de riesgos
Las estrategias de cuarteto también presentan algunos riesgos, que se centran en:
- La probabilidad de que el indicador emita una señal errónea sigue existiendo
- No hay un parón de pérdidas, no se puede controlar la pérdida individual
- El retiro puede ser grande y requiere suficiente resistencia psicológica.
- La frecuencia de las transacciones puede ser demasiado frecuente o escasa
- Los parámetros mal configurados pueden afectar el resultado real
Además, la estrategia de cuatro cruces tiene parámetros y condiciones predeterminados, lo que también limita su adaptabilidad. Si el entorno del mercado cambia significativamente, el efecto de la estrategia se rebaja.
Dirección de optimización
De acuerdo con el análisis de riesgos mencionado anteriormente, la estrategia de cuádruple cruce puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Aumentar la función de bloqueo de pérdidas para controlar las pérdidas individuales
- Ajuste de la combinación de parámetros para optimizar la frecuencia de las operaciones
- Introducción de algoritmos para mejorar la adaptabilidad de las estrategias
- Aumentar las restricciones para controlar las transacciones erróneas
Estas optimizaciones permiten reducir el riesgo de transacción y aumentar la rentabilidad, al tiempo que se mantienen las ventajas estratégicas.
Resumir
En resumen, la estrategia de cuatro cruces utiliza la ventaja del juicio de varios indicadores para controlar el riesgo y obtener oportunidades de comercio de líneas medias de alta probabilidad y alta confiabilidad. Es ideal para inversores con suficiente capital y capacidad de soporte psicológico.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)