Estrategia de equilibrio del rango de velas Marubozu

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-23 14:23:41
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Resumen general

La estrategia de balance del rango de velas Marubozu es una estrategia de trading cuantitativa intradiaria que identifica los patrones de velas Marubozu y examina el balance de los rangos de velas para determinar las tendencias del mercado y encontrar oportunidades comerciales.

Principio de la estrategia

La lógica central de esta estrategia se basa en los siguientes puntos:

Las velas Marubozu son patrones especiales de velas sin sombras entre los precios de apertura y cierre, divididos en tipos alcistas blancos y bajistas negros.
Calcular el rango medio del cuerpo de la vela y compararlo con el rango actual del cuerpo de la vela para determinar si el rango es largo o corto.
Determine si los rangos de las velas están equilibrados, es decir, si las longitudes de las sombras superior e inferior son aproximadamente iguales.
Ir largo cuando se identifica una vela alcista blanca Marubozu; Ir corto cuando se identifica una vela bajista negra Marubozu.
Utilice los precios de cierre de las dos velas anteriores para determinar la inversión de tendencia como señal de salida.

La estrategia se basa principalmente en las fuertes señales de tendencia unilaterales proporcionadas por las propias velas Marubozu y las condiciones de rango equilibrado para determinar las oportunidades largas y cortas. Cuando se identifica una vela Marubozu, indica que el mercado tiene una fuerte tendencia unilateral. La situación de rango equilibrado también confirma la confiabilidad de esta tendencia. Salida de posiciones de manera oportuna cuando la fuerte tendencia se invierta para capturar la ganancia de la tendencia.

Análisis de ventajas

La estrategia de equilibrio del rango de velas Marubozu tiene las siguientes ventajas:

Las velas Marubozu proporcionan señales de precios extremadamente explosivas y unilaterales.
Cuando el rango está desequilibrado, indica los riesgos potenciales de una falsa ruptura y saltará la señal de negociación.
El uso de las dos velas anteriores para determinar la inversión de tendencia puede capturar ganancias de la tendencia de manera oportuna.
La estrategia es sencilla y clara, fácil de entender e implementar, adecuada para principiantes.
Puede utilizarse en cualquier producto y plazo, con una gran aplicabilidad.

Análisis de riesgos

La estrategia también presenta los siguientes riesgos:

Incapacidad para filtrar eficazmente los mercados de la sierra de fío, con mayores riesgos de señales falsas y trampas en tendencias de rango.
Dependencia de la configuración de parámetros. Diferentes parámetros pueden dar lugar a resultados significativamente diferentes. Los parámetros se pueden optimizar mediante backtesting.
Incapacidad para identificar tendencias fuertes secundarias, basándose únicamente en velas Marubozu extremas para los juicios, perdiendo así oportunidades secundarias.

Optimización de la estrategia

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimizar el porcentaje límite de determinación de Marubozu para ajustar la sensibilidad de identificación.
Optimizar los parámetros de umbral de equilibrio para identificar patrones de equilibrio más equilibrados o desequilibrados.
Añadir la comparación de precio cerrado frente a la media móvil como indicador de juicio auxiliar.
Agregue indicadores para determinar los aumentos en el volumen de operaciones.
Relaja los requisitos de rango equilibrado para identificar oportunidades más fuertes de Marubozu secundarias.

Conclusión

La estrategia de equilibrio de rango de velas Marubozu identifica oportunidades de tendencia unilaterales de alta probabilidad al reconocer patrones específicos de velas junto con juicios equilibrados. La estrategia es simple y clara con una alta tasa de ganancia. Es adecuada tanto para principiantes como para operadores avanzados para encontrar oportunidades potenciales. Se pueden hacer mejoras adicionales a través de optimizaciones de señales y parámetros. En general, es una estrategia cuantitativa intradiaria muy práctica.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)

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