Estrategia de trading cuantitativo basada en las bandas de Bollinger y MACD
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de trading cuantitativa basada en el indicador Brinbelt y MACD. Combina breakouts en Brinbelt y seguimiento de tendencias en MACD para mejorar la calidad de la señal de trading.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en señales de negociación en el BRI y el MACD.
El indicador de la banda de Brin se compone de una banda media, una banda alta y una banda baja. Se genera una señal de compra cuando el precio rompe la banda baja; se genera una señal de venta cuando el precio rompe la banda alta. La estrategia utiliza el principio de ruptura de la banda de Brin para determinar una señal de ruptura más fuerte.
El indicador MACD refleja la relación entre las medias móviles a corto y largo plazo, y determina el momento de comprar y vender a través de la línea de diferencia y la línea de señal. Esta estrategia combina el uso del indicador MACD para filtrar las señales de negociación de la franja de alambre y generar una señal de compra más efectiva cuando la línea de diferencia se rompe hacia arriba.
En general, la estrategia combina el seguimiento de tendencias de la franja de Bryn y la ventaja de las medias móviles del MACD para capturar las mayores fluctuaciones en el mercado durante las tendencias fuertes.
Ventajas estratégicas
La combinación de las bandas de Brin y el MACD hace que las señales sean más fiables.
En un contexto de tendencia, el seguimiento de tendencias de la franja de Brin y el cruce de las medias móviles MACD pueden generar una señal de entrada más fuerte.
El análisis de los indicadores dobles puede filtrar las señales falsas y reducir el riesgo de transacción.
El espacio para optimizar los parámetros de la estrategia es amplio y se puede ajustar según las diferentes variedades y períodos.
Riesgo estratégico
Las señales de comercio generadas por las bandas de Brin y el MACD pueden ser frecuentes en situaciones de crisis, lo que conlleva un riesgo de arbitraje.
El indicador MACD presenta tres señales de compra de la horquilla en la zona baja, lo que podría suponer un riesgo de reversión.
Las estrategias utilizan más indicadores, y la optimización de parámetros y la prueba de estrategias es más difícil.
Para los riesgos mencionados anteriormente, se puede controlar mediante el ajuste adecuado del tiempo de mantenimiento de la posición, el establecimiento de líneas de stop loss y los parámetros de optimización.
Dirección de optimización de la estrategia
Prueba los parámetros de las bandas de Brin con un ciclo más largo, reduciendo la frecuencia de las transacciones.
Optimización de los parámetros de la línea media rápida y lenta del MACD para mejorar la sensibilidad del indicador.
Añade filtros de otros indicadores, como KDJ, RSI, etc., para mejorar la calidad de la señal.
Configuración de stop loss dinámico, stop loss automático y salida, control del riesgo de una sola operación.
Resumir
La estrategia integra breakouts de Brin y filtración de MACD, lo que en teoría puede generar una señal de comercio de alta calidad. Se espera obtener mejores resultados de retroalimentación a través de la optimización de parámetros y los medios de control de riesgo. Sin embargo, ninguna estrategia puede evitar completamente las pérdidas, y se debe evaluar cuidadosamente el efecto de las operaciones reales.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nabz-BBMACD-2022-V1.1", shorttitle="BBM-Nabz", overlay=true)
// My 1st Pine Scrpt Indicator
// Work on best on 1Hr Chart
// Open for Help/Donations.
var float lastentry=1
int result = 0
float x = 0
drawshape = false
/////////////EMA
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.blue)
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
////////////// MACD
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
///////////Strategy
bool tcu = not (ta.crossunder(price[0],shortest[0]))
if (((price[1]<BBlower[1]) and (ta.crossover(price,BBlower))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 1st IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0) and (ta.crossover(price,BBlower)))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 2nd IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0)) and (low[0]>shortest[0])) and (price[1]<low))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 3rd IF") //else
if (((ta.crossover(delta, 0.01)) and (high[1]<BBupper)) and (tcu))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 4th IF")
if ((ta.crossunder(low[0],shortest[0]) and close<shortest))
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 1st IF")
if (price<lastentry)
drawshape := true
if (price<strategy.opentrades.entry_price(0)/1.01175734321249)
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 2nd IF")
plot(strategy.opentrades.entry_price(0), color=color.yellow)