Estrategia de negociación de media móvil de 200 días con superposición de ondas de Elliott
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina la teoría de la oscilación de Elliott y el indicador de la línea media diaria de 200 días para realizar operaciones automatizadas de seguimiento de tendencias y retornos de ganancias. Su lógica básica es determinar la dirección de la tendencia cuando se presentan los patrones de oscilación que forman las ondas de Elliott 5, y emitir señales de negociación con la línea media diaria de 200 días como condición auxiliar.
Principio de estrategia
La teoría de las ondas de Elliott divide las fluctuaciones de precios del mercado en bandas de cinco ondas, las ondas impares son ondas de impulso y las pares son ondas de retroceso. Cuando los picos de las ondas Wave1, Wave3 y Wave5 se elevan y las ondas Wave2 y Wave4 se recuperan, la estrategia hace más.
La estrategia también introdujo el indicador de la media diaria de 200 días como condición de juicio auxiliar. La parte cerrada puede hacer más cuando el precio de cierre supera la media diaria de 200 días superior y la parte cerrada puede hacer un vacío cuando el precio de cierre cae por debajo de la media diaria de 200 días inferior.
Después de emitir una señal de vacío adicional, salga de posición con cinco ondas en la dirección opuesta.
Análisis de las ventajas
- Utilizando la teoría de la oscilación de Elliott para determinar las tendencias y los puntos clave del mercado, se puede capturar los giros del mercado a tiempo.
- El filtro está basado en el indicador de la línea media diaria de 200 días, para evitar ser atrapado en situaciones de temblor.
- En general, la estrategia puede generar mejores ganancias en la línea media del mercado de valores o de futuros.
Análisis de riesgos
- En el mercado real, las fluctuaciones de precios pueden no ajustarse perfectamente a los cinco tipos de ondas de la teoría de Elliott, por lo que existe un cierto riesgo de error de juicio.
- La forma de las cinco olas no permite juzgar el lugar y el significado de la franja en el panorama más amplio del mercado.
- En situaciones de crisis, las señales de trading pueden ser erróneas y causar pérdidas.
- No se tiene en cuenta el impacto dinámico de las fluctuaciones de los precios de las acciones en la posición de la línea media de 200 días.
Dirección de optimización
- Se puede filtrar en combinación con más indicadores, como MACD, KDJ, etc., para reducir la tasa de error.
- Optimización de los algoritmos de reconocimiento de formas de cinco ondas para mejorar la precisión.
- Aumentar el juicio de las olas que suben o bajan en el rango actual a un nivel más amplio, evitando la operación de contratiempo.
- Indicadores como el cambio en el volumen de transacciones son usados para determinar el verdadero punto de inflexión de la tendencia.
- Ajuste dinámico que tiene en cuenta la influencia de las fluctuaciones en el precio de las acciones en la posición de la línea media de 200 días.
Resumir
La estrategia integra las ventajas de la teoría de la volatilidad y los indicadores de seguimiento de tendencias, y funciona bien para capturar los puntos clave del mercado y controlar el riesgo de las transacciones. Sin embargo, debido a que solo se considera la información de precios, la eficacia en situaciones complejas aún debe optimizarse.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)
// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]
bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low
enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern
// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")
// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Short")