Una estrategia de indicador de media móvil

Descripción general

La estrategia de indicadores de medias móviles es una estrategia de negociación cuantitativa que determina la tendencia del mercado a partir de medias móviles y realiza operaciones de posición larga o corta. La estrategia determina si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido al calcular el promedio de los precios de cierre de un período determinado para capturar oportunidades de reversión de precios.

Principio de estrategia

El indicador central de esta estrategia es el promedio móvil de un índice aleatorio (estocástico). Su método de cálculo es:

低点 = 最近N天的最低价中的最低值 
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100

En este caso, el valor de N es la longitud. El indicador refleja en gran medida la posición del precio de cierre actual en relación con la gama de precios de los últimos N días.

Cuando el valor de K es mayor que la línea de compra (BuyBand), que indica que el precio de la acción puede ser sobrecomprado, se producirá un retroceso; cuando el valor de K es menor que la línea de venta (SellBand), que indica que el precio de la acción puede ser sobrevendido, se producirá un rebote.

De acuerdo con esta regla de juicio, la estrategia venderá la posición abierta en la zona de sobreventa y comprará la posición abierta en la zona de sobreventa. La condición de la posición baja es que la línea de indicadores vuelva a la zona intermedia.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de indicadores de medias móviles para determinar las tendencias del mercado, la retroalimentación es más eficaz y es fácil de formar señales de negociación
2. Adaptabilidad a diferentes ciclos y variedades mediante ajustes de parámetros
3. La estrategia es simple, clara, fácil de entender y de optimizar

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Los promedios móviles son propensos a los errores de toque, lo que puede ocasionar que las señales de sobreventa y sobrecompra se vean bloqueadas.
2. La configuración incorrecta de los parámetros puede causar transacciones frecuentes o señales poco visibles
3. El espacio para la optimización es limitado si se considera un solo indicador.

Se pueden reducir estos riesgos optimizando adecuadamente los parámetros del indicador o añadiendo condiciones de filtración.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar principalmente en los siguientes aspectos:

1. Aumentar los filtros de indicadores como el volumen o el ATR para garantizar una señal de negociación más confiable
2. Añadir indicadores de Stoch de varios períodos para generar señales de operación combinada
3. La adición de indicadores de juicio adicionales, como MACD, KDJ, etc., permite la agregación de múltiples indicadores
4. Optimización de la variedad, el ciclo y los parámetros de la operación para encontrar la configuración óptima

Resumir

La estrategia del indicador de la media móvil es una estrategia de entrada para el comercio cuantitativo. La idea general es simple, se utiliza ampliamente, los resultados de la retrospectiva son más estables y se adaptan como una de las estrategias de entrada. Sin embargo, la estrategia tiene un único factor de consideración, un espacio limitado para optimizar y solo es adecuada para operaciones a corto plazo.