Estrategia del indicador de media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-26 11:10:23
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Resumen general

La estrategia del indicador de promedio móvil es una estrategia de negociación cuantitativa que juzga las tendencias del mercado basándose en promedios móviles y realiza operaciones de posición larga o corta.

Principio de la estrategia

El indicador central de esta estrategia es el Oscilador Estocástico.

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

Este indicador refleja aproximadamente la posición del precio de cierre actual en relación con el rango de precios durante los últimos N días.

Cuando el valor de K es mayor que la línea de sobrecompra (BuyBand), indica que la acción puede estar sobrecomprada y que se producirá una devolución de compra.

Según esta regla de juicio, la estrategia venderá para abrir una posición en la zona de sobrecompra y comprará para abrir una posición en la zona de sobreventa.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

El uso de indicadores de promedios móviles para determinar las tendencias del mercado, buenos resultados de backtesting, fácil de formar señales comerciales
Flexible para adaptarse a diferentes ciclos y variedades mediante el ajuste de parámetros
La estrategia es simple y clara, fácil de entender y optimizar

Análisis de riesgos

La estrategia plantea también algunos riesgos:

Los promedios móviles son propensos a falsos toques, posiblemente siendo "fregados"
La configuración incorrecta de los parámetros puede conducir a operaciones frecuentes o señales poco claras
Sólo se considera un indicador, espacio de optimización limitado

Estos riesgos pueden reducirse optimizando adecuadamente los parámetros del indicador o añadiendo condiciones de filtro.

Direcciones de optimización

Los principales aspectos que pueden optimizar esta estrategia incluyen:

Añadir volumen o ATR y otros indicadores para garantizar señales comerciales más fiables
Añadir indicadores de Stoch de múltiples ciclos, generar señales a través de operaciones compuestas
Aumentar los indicadores de juicio adicionales como el MACD y el KDJ para lograr la agregación de múltiples indicadores
Recorrer y optimizar las variedades de comercio, los ciclos, los parámetros para encontrar la configuración óptima

Conclusión

La idea general de la estrategia del indicador de promedio móvil es simple y ampliamente utilizada con resultados de backtesting relativamente estables, lo que la hace adecuada como estrategia comercial cuantitativa para principiantes. Sin embargo, esta estrategia tiene un espacio de optimización limitado ya que considera factores limitados y solo es adecuada para operaciones a corto plazo.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
	   iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")

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