Estrategia de tendencia de cruce de media móvil doble HullMA
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de tendencia de cruce de HullMA de las medias móviles duales es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el cruce de las medias móviles duales. Utiliza las medias móviles ponderadas WMA para construir un sistema de medias móviles duales y genera una señal de negociación cuando se cruzan. La estrategia combina al mismo tiempo un juicio de ruptura de precios para filtrar aún más las señales.
Principio de estrategia
La estrategia de tendencia cruzada HullMA de las medias móviles duales utiliza tres líneas WMA de diferentes períodos, que incluyen wma1, wma2 y wma3. Wma2 y wma3 construyen un sistema de medias móviles duales, que sirven como señal de alza cuando pasa por wma3 en wma2 y de baja cuando pasa por wma3 en wma2.
La estrategia utiliza una media móvil de Hull para reforzar la determinación de la señal. En concreto, calcula el diferencial de 2 veces la media móvil ponderada de 2 días n2ma y n días de la media móvil ponderada nma, y mide el cambio en el valor de la diferencia. La señal de avance se confirma solo cuando la diferencia aumenta y la señal de baja se confirma cuando la diferencia disminuye.
Esta estrategia se combina con la determinación de precios. Sólo cuando el precio es superior al precio del día anterior, se confirma la generación efectiva de señales de tendencia al alza para hacer una oferta. Sólo cuando el precio es inferior al precio del día anterior, se confirma la generación efectiva de señales de tendencia a la baja para hacer una oferta.
Análisis de las ventajas
La estrategia HullMA de cruce de tendencias de dos promedios móviles, combinada con el cruce de dos promedios móviles y la determinación de precios, es su mayor ventaja para eliminar las falsas señales. Además, la estrategia utiliza tres promedios móviles de diferentes períodos para capturar diferentes niveles de tendencia y puede entrar en el mercado al comienzo de la tendencia. Su método de liquidación de pérdidas también es más estable y fiable.
Análisis de riesgos
La estrategia de cruce de tendencias de HullMA de doble media móvil, como una estrategia de seguimiento de tendencias, es propensa a generar más operaciones y pérdidas de puntos de deslizamiento en situaciones de balanceado. Además, el sistema de cruce de doble media móvil es demasiado sensible y puede emitir señales erróneas en los laterales. Se recomienda ajustar adecuadamente los parámetros de la media móvil o agregar condiciones de filtración adicionales.
Dirección de optimización
Las estrategias de tendencia cruzada de HullMA pueden optimizarse en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de la media móvil para encontrar la combinación óptima de parámetros
Aumentar filtros como el volumen de tránsito o la fluctuación para excluir falsas brechas
Mejora de la calidad de la señal en combinación con otros indicadores como ayuda para el juicio
Optimización dinámica de los parámetros de la media móvil
Resumir
La estrategia de cruce de tendencias de HullMA de dos medias móviles es una estrategia de seguimiento de tendencias estable y confiable en general. Combina el cruce de dos medias móviles y la determinación de precios para generar una señal de alta calidad.
/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)