Estrategia de negociación de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de negociación de seguimiento de tendencias basada en promedios móviles. Utiliza las promedios móviles simples de 14 días para determinar la dirección de la tendencia del mercado y comprar o vender cuando el precio está cerca de la media móvil.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es la siguiente:
- Calcula el promedio móvil simple de 14 días (SMA)
- Cuando el precio de cierre está por debajo del 99% de la media móvil, se considera que se encuentra en una situación de sobreventa y genera una señal de compra
- Establecer el precio de stop loss y el precio de parada después de la entrada
- El precio de la parada es el precio de entrada y luego 10 puntos hacia abajo.
- El precio de la parada es 60 puntos más alto que el precio de entrada.
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias, que determina el movimiento general del mercado a través de promedios móviles, interviene en los momentos de sobreventa y ejecuta paros de pérdidas con una gran tendencia.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar
- Los promedios móviles pueden filtrar parte del ruido para determinar el movimiento del mercado.
- Intervenir en la fase de sobreventa para evitar el riesgo de una caída drástica
- La configuración de stop loss y stop stop es razonable para evitar la expansión de las pérdidas
- La retirada y las pérdidas pueden ser controladas hasta cierto punto.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Los promedios móviles están rezagados y pueden perder oportunidades de negociación en líneas cortas
- La configuración de deterioro es demasiado radical y puede ser secundada.
- Un salto fuerte en el mercado o una noticia importante provocan un cambio de rumbo
- Arbitraje robótico o interferencia en las operaciones de alta frecuencia
Se puede evitar parte del riesgo mediante la relajación adecuada de las condiciones de entrada y el ajuste de la posición de parada.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimizar los parámetros de las medias móviles para adaptarse a un mayor número de entornos de mercado
- Aumentar las medias móviles de varios períodos de tiempo para un juicio combinado
- El uso de diferentes tasas de stop loss y stop loss en un período de tiempo determinado
- El filtro de la volatilidad en el tiempo de entrada
- Tendencias y puntos clave para el juicio de algoritmos como el aprendizaje automático
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica. Utiliza las medias móviles para determinar la dirección de la tendencia, interviene en los puntos de venta excesiva y establece un stop loss razonable para controlar el riesgo de manera efectiva. A través de ciertas optimizaciones y combinaciones, se puede adaptar a más situaciones de mercado y mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000 // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02 // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14 // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10 // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)
// Apalancamiento
leverage = 10
// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))
// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99 // Ejemplo: 1% por debajo de la MA
// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
riskAmount = initialCapital * riskPerTrade // Cantidad de euros a arriesgar por operación
size = 1 // Tamaño de la posición con apalancamiento
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")