Descripción general

La estrategia busca un rango de precios con un gran impulso identificando bloques de pedidos en el precio y entran en el mercado cuando se produce una señal de compra y venta. Los bloques de pedidos marcan las áreas en las que las instituciones participan, lo que refleja una mayor fuerza del mercado. Por lo tanto, cuando se produce una señal de bloques de pedidos, hay una mayor probabilidad de que se produzca un cambio de precio tendencial.

Principio de estrategia

Identificación de las órdenes

Los bloques de orden se dividen en bloques de orden múltiple y bloques de orden en blanco. Los bloques de orden múltiple se definen como una línea K hacia abajo (la línea K roja) seguida de una línea K hacia arriba (la línea K verde). Los bloques de orden en blanco se definen como una línea K hacia arriba (la línea K verde) seguida de una línea K hacia abajo (la línea K roja).

Para identificar un bloque de pedidos, se requiere que se cumplan las siguientes condiciones:

1. El color de la línea K cambia: el color de la línea K cambia de color de la línea K anterior a la línea K actual (por ejemplo, de rojo a verde, o de verde a rojo). Esto indica que puede haber una tendencia antes de que la institución termine y esté lista para iniciar una nueva tendencia.

2. La dirección de color de las líneas K sucesivas es uniforme: después de alcanzar la raíz especificada en el parámetro periodos, las líneas K sucesivas mantienen la misma dirección de color (por ejemplo, todos los bloques de pedidos de múltiples cabezas están detrás de líneas K verdes). Esto indica que la nueva tendencia se refuerza y confirma.

3. El alza y la caída superan el umbral: desde el precio de apertura de la pieza de pedido hasta el precio de cierre de la línea K posterior, el alza y la caída superan el umbral establecido en el parámetro ((default0) ̳ que asegura que la nueva tendencia tenga suficiente fuerza e influencia ̳.

Cuando se cumplen las tres condiciones anteriores, se puede reconocer una señal de bloque de orden.

La generación de señales de negociación

Cuando se identifican bloques de órdenes múltiples, se genera una señal de compra; cuando se identifican bloques de órdenes vacíos, se genera una señal de venta.

Teniendo en cuenta la incertidumbre de las señales de bloque de pedidos y la posibilidad de volver a probarlas, la estrategia no entra directamente en el mercado cuando aparece la señal de bloque de pedidos, sino que alerta al comerciante mediante líneas de dibujo, alarmas, etc. El comerciante puede optar por implementar un precio de límite apropiado cerca de la zona de precios de los bloques de pedidos y esperar a que los precios se activen para entrar en la tendencia.

Ventajas estratégicas

Dinámica de la información de flujo de pedidos

Los bloques de pedidos marcan la participación de los fondos de la institución y el gran volumen de transacciones que representan la conversión de las fuerzas del mercado. Por lo tanto, las señales de los bloques de pedidos tienen cierta previsibilidad y precisión, y se puede capturar de antemano la dirección de las posibles rupturas. Esto proporciona una posición y un momento favorables para abordar la tendencia.

Parámetros de la política ajustables

Los parámetros de la estrategia, incluidos el número de líneas K históricas, la amplitud del movimiento de ruptura, etc., se pueden ajustar a través de los parámetros para optimizar y mejorar la adaptabilidad de la estrategia para diferentes entornos de mercado y estilos de comerciantes.

El riesgo está bajo control

La estrategia no entra en el mercado cuando aparece la señal de bloque de pedidos, sino que establece una alarma y construye posiciones a través de una lista de precios límite fuera del campo. De esta manera, el comerciante puede controlar el punto de entrada y el riesgo específicos. Incluso si la señal de bloque de pedidos se equivoca, solo puede provocar que la lista de precios límite no se active, y el riesgo puede controlarse.

Riesgo estratégico

Las señales de bloque de pedidos tienen una mayor probabilidad de ser probadas de nuevo

Dado que el bloque de órdenes marca un intervalo, hay una mayor probabilidad de que el precio posterior vuelva a resonar en ese intervalo. Por lo tanto, la señal de bloque de órdenes no se utiliza como una señal de entrada estándar, sino como una información de alerta, que requiere que el comerciante juzgue el momento de la entrada por sí mismo.

Los parámetros mal configurados pueden generar señales erróneas

La configuración de los parámetros del bloque de pedidos (número de líneas K históricas, valores de amplitud, etc.) puede generar falsas señales en el intervalo de Sideways normal si no es apropiada. Esto requiere que el comerciante tenga cierta sensibilidad y juicio al mercado para evitar la optimización ciega de los parámetros.

Se requiere una evaluación manual de la calidad de cada señal.

Debido a que las señales de bloque de pedidos no son 100% fiables, el comerciante necesita un análisis adicional al obtener la señal para determinar la credibilidad de la señal actual, lo que aumenta un cierto volumen de trabajo manual. Diferentes juicios sobre la calidad de la señal también pueden causar diferencias en el rendimiento de las operaciones.

Dirección de optimización de la estrategia

Combinación de otros indicadores para filtrar falsas señales

Se puede combinar con otros indicadores para juzgar la dirección y la intensidad de la tendencia cuando aparece la señal de bloque de pedidos, por ejemplo, en combinación con MACD, RSI, etc., para filtrar las señales erróneas causadas por la configuración de los parámetros y mejorar la precisión de la señal.

Ajuste de los parámetros de optimización

Los parámetros, como el número de líneas K, el umbral de alza y caída, pueden ser probados y optimizados para adaptarse mejor al entorno de mercado actual en diferentes mercados y diferentes variedades de operaciones. También se puede configurar la función de adaptación de los parámetros, que se ajustan automáticamente según la volatilidad del mercado y las preferencias de riesgo.

Desarrollo de mecanismos automatizados de entrada y salida

En la actualidad, la estrategia es solo una herramienta de indicación de señales, y el comerciante debe decidir por sí mismo cuándo entrar. Podemos desarrollar un mecanismo de pedido automático para el rango de precios de los bloques de órdenes, que entra automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones; y combinar métodos como el stop loss para establecer la lógica de salida, reducir el requisito de juicio manual y aumentar el grado de automatización de la estrategia.

Resumir

La estrategia de bloque de pedidos tiene una cierta capacidad de identificación de cabeza y la iniciativa en comparación con los métodos de seguimiento de tendencias simple. Cuando se utiliza en combinación con la optimización de parámetros, métodos de control de viento, puede ser una estrategia de tendencias eficaz. Pero los comerciantes necesitan estar alerta a la generación de señales erróneas, y para cada juicio de la calidad de la señal.