La estrategia de doble inversión

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-26 12:07:32
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Resumen general

La estrategia de inversión dual es una estrategia cuantitativa que combina el patrón de inversión 123 y el patrón de inversión de tres barras para mejorar la calidad de la señal y reducir el riesgo.

Principio de la estrategia

La estrategia de inversión dual reúne dos tipos diferentes de estrategias comerciales. La primera es la estrategia de inversión 123, que emplea indicadores de diferencia de precios y se activa cuando los precios se invierten durante dos días consecutivos y los indicadores estocásticos cruzan los valores de umbral. La segunda es la estrategia de patrón de inversión de tres barras, que mira un gráfico de velas de tres días y se activa cuando el mediodía publica el mínimo más bajo y el último día cierra por encima del máximo del día anterior. La estrategia entra en una posición larga o corta cuando ambas estrategias emiten simultáneamente una señal en la misma dirección.

Específicamente, la estrategia de reversión 123 utiliza un oscilador estocástico de 9 días para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Genera una señal de compra cuando los precios caen durante dos días consecutivos y las lecturas estocásticas caen por debajo de 50, y una señal de venta cuando los precios aumentan durante dos días consecutivos y las máximas estocásticas 50. La estrategia de patrón de reversión de tres barras detecta si los precios han formado un patrón alto-bajo-alto durante tres días, lo que indica una sobreventa a corto plazo invertida por el impulso.

La estrategia de inversión dual requiere señales concordantes de ambas estrategias antes de tomar cualquier posición. Esto reduce en gran medida las señales falsas, asegurando que el sistema solo opere con oportunidades de alta probabilidad.

Análisis de ventajas

En comparación con los sistemas de estrategia única, la doble estrategia de inversión tiene las siguientes ventajas:

Mejora de la calidad de la señal, menos señales falsas
Confirmación de doble indicador, menor riesgo de extracción
Captura las oportunidades de reversión a corto y mediano plazo
Sencillo de entender e implementar

Riesgos y soluciones

El principal riesgo de la estrategia de inversión dual es perder algunas oportunidades rentables. Debido a sus estrictos requisitos de señal, se omitirán algunas oportunidades de negociación identificadas por indicadores individuales. Esto se puede mitigar ajustando los parámetros para relajar las condiciones de un indicador y aumentar la frecuencia de negociación.

Otro riesgo es que ambos indicadores fallen simultáneamente en condiciones de mercado extremas, lo que genera una mayor tasa de señales falsas. Para tales casos, se pueden agregar mecanismos de stop-loss para desactivar rápidamente las posiciones y limitar las pérdidas.

Sugerencias para optimizar

Entre las optimizaciones adicionales para la estrategia de doble inversión se incluyen:

Ajustar los parámetros del indicador estocástico para mejorar la precisión de la evaluación de la sobrecompra/sobreventa
Prueba de la eficacia en diferentes instrumentos de negociación para encontrar la mejor adecuación de los activos
Incorporar modelos de aprendizaje automático para ayudar a la validación de señales y mejorar la precisión
Combine más estadísticas de mercado como cambios de volumen, volatilidad intradiaria para determinar el momento óptimo de entrada.

Conclusión

La estrategia de inversión dual combina con éxito los principios de la inversión media con el análisis de patrones de velas, capturando completamente la ciclicidad en los precios.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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