Basado en la estrategia de doble reversión
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble reversión es una estrategia cuantitativa que combina la forma de reversión 123 y la forma de reversión de tres días para mejorar la calidad de la señal de negociación y reducir el riesgo. La estrategia utiliza un método de negociación que combina el indicador de diferencia de precios con el indicador de forma de k-line para negociar cuando ambos indicadores emiten señales al mismo tiempo, lo que mejora la precisión de la señal.
Principio de estrategia
La estrategia de doble reversión combina dos tipos diferentes de estrategias de negociación, la estrategia de reversión 123, que utiliza un indicador de diferencia de precios y emite una señal cuando el precio de cierre se invierte durante dos días consecutivos y el indicador aleatorio desencadena un descenso. La otra es la estrategia de reversión de tres días, que observa la línea k de tres días y emite una señal cuando el precio de cierre es más bajo en el día intermedio y el precio de cierre en el último día es más alto que el precio del día anterior.
En concreto, la estrategia de reversión 123 utiliza un indicador aleatorio de 9 días para determinar el fenómeno de sobreventa y sobrecompra. Si el precio baja dos días consecutivos y el indicador aleatorio es inferior a 50, es una señal de compra; si sube dos días consecutivos y el indicador aleatorio es superior a 50, es una señal de venta. La estrategia de forma de reversión de tres días detecta si el precio se presenta en un patrón de baja y alta en tres días. Esto muestra una señal de reversión de la sobreventa a corto plazo.
Las estrategias de doble reversión requieren que ambas estrategias emitan señales al mismo tiempo para abrir posiciones. Esto reduce considerablemente la tasa de falsas señales, lo que hace que el sistema solo negocie con oportunidades de alta probabilidad.
Análisis de las ventajas
En comparación con una sola estrategia, la estrategia de doble reversión tiene las siguientes ventajas:
- Mejorar la calidad de la señal y reducir las señales falsas
- Verificación de doble indicador, menor probabilidad de revocación
- Aprovechar las oportunidades de reversión a corto y mediano plazo
- Fácil de entender y de hacer
Riesgos y soluciones
El principal riesgo de la estrategia de doble reversión es perderse algunas oportunidades. Debido a sus exigentes requisitos de señal, se perderán algunas oportunidades de negociación de un solo indicador. Se puede resolver ajustando los parámetros, flexibilizando las condiciones de uno de los indicadores y aumentando parcialmente la frecuencia de negociación.
Otro riesgo es que en ciertas situaciones extremas, la probabilidad de que los indicadores dobles fallen al mismo tiempo es mayor. En este caso, se puede aumentar el mecanismo de stop loss, liquidar rápidamente las posiciones y reducir las pérdidas. O cancelar la señal de negociación y evitar abrir posiciones en función de las características de situaciones extremas en las que la experiencia histórica demuestra que no funciona.
Recomendaciones para la optimización
Las estrategias de doble reversión pueden seguir optimizándose en los siguientes aspectos:
- Ajuste de los parámetros del indicador al azar para mejorar la precisión de los juicios de sobrecompra y sobreventa
- Prueba de la eficacia de las diferentes variedades de transacciones para encontrar el mejor candidato
- Aumentar el juicio asistido por modelos de aprendizaje automático para mejorar la precisión de la señal
- Identificar el mejor momento para abrir una posición, combinado con más características estadísticas del mercado, como cambios en el volumen de operaciones, fluctuaciones diarias, etc.
Resumir
La estrategia de doble reversión combina con éxito el pensamiento del comercio de reversión con el análisis de la modalidad de la línea k. Explora a fondo la ley de la naturaleza del retorno a corto y medio plazo de los precios y aprovecha eficazmente las oportunidades que ofrece la reversión. En comparación con el método de seguir una simple tendencia, esta estrategia encuentra un equilibrio entre el control de los riesgos y los beneficios.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )