Estrategia inteligente de compra acumulativa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de compra inteligente es una estrategia de prueba de concepto. Es una combinación de estrategias de compra recursiva y entradas y salidas basadas en análisis técnico.
La estrategia asigna parte de los fondos y continúa aumentando las posiciones siempre que las condiciones de análisis técnico sean válidas. Se utiliza la condición de análisis técnico de la salida para definir la estrategia de salida.
Se puede aumentar la posición en una posición perdedora para lograr una caída en el precio promedio, o se puede optar por un método más radical que permita aumentar la posición en una posición ganadora.
Se puede retirar la totalidad de las ganancias o una parte del mismo tamaño varias veces.
También se puede decidir si se permiten condiciones de salida para cerrar posiciones a pérdidas, o si se requiere un porcentaje mínimo de retención.
La estrategia contiene los requisitos de ingreso y salida de análisis técnico por defecto, solo para mostrar el pensamiento de la estrategia, pero el objetivo final del guión es delegar la toma de decisiones de ingreso y salida a fuentes externas.
Las condiciones internas utilizan la longitud RSI de 7 cruzados 1 veces la diferencia estándar para entrar por debajo de la banda de Brin y salir por encima.
El número de pedidos se puede controlar a través de los parámetros en la configuración:
- Ajuste de la cantidad de subtítulos
- Porcentaje de utilidad ajustada
- Asegúrese de que el número de subtítulos × porcentaje de uso de los derechos es igual a 100, para evitar el uso excesivo de los derechos (a menos que se utilice el apalancamiento)
El script está diseñado como una alternativa a las compras recurrentes diarias o semanales, pero puede ser rentable en un horario más bajo, dependiendo de la precisión de las condiciones de análisis técnico.
La razón por la que se le llama a esta estrategia la “trampa inteligente” es porque la práctica más común de comprar recursivamente es no considerar la decisión: especificar la frecuencia de compra en cualquier caso. La estrategia sigue ejecutando las compras recursivas, pero filtra algunos de los posibles errores de entrada que pueden retrasar innecesariamente el momento de entrada que vería a las posiciones en ganancias. La segunda razón es que se ha establecido una estrategia de salida desde el principio, y las compras recursivas en sí mismas no ofrecen esta función.
Principio de estrategia
La estrategia determina el momento de entrada y salida a través de la intersección del indicador RSI con la banda de Brin. En concreto, la entrada es baja cuando el RSI está por debajo de la baja y la salida es baja cuando el RSI está por encima de la alta.
Además, la estrategia también ofrece una configuración de subtracción y salida en lotes. La suma del número de subtracciones y el porcentaje de derechos de cada uso debe ser igual a 100, para evitar el uso excesivo de fondos. Se puede optar por permitir que se siga apostando en posiciones ganadoras o solo en posiciones perdedoras para lograr una caída en el precio promedio.
Al salir del campo, puede elegir retirar todos los beneficios o retirar parte de los beneficios en lotes de acuerdo con la proporción establecida. Además, puede establecer un porcentaje mínimo de parada, por debajo del cual los beneficios no se dispararán.
En general, la estrategia combina las compras recurrentes y los indicadores de análisis técnico para lograr compras acumulativas más estables mediante la filtración de algunas señales erróneas, al tiempo que se establece un mecanismo de salida flexible que permite ajustar los parámetros según las propias preferencias de riesgo.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia frente a la tradicional estrategia de compra recurrente es que los indicadores técnicos de entrada y salida sirven de referencia para filtrar una parte de las señales erróneas, lo que contrasta con la compra diaria semanal sin decisión. Las ventajas concretas son las siguientes:
- Utilice el RSI y las bandas de Brin para determinar el momento de entrada y evitar la búsqueda de posiciones altas en momentos desfavorables
- Las condiciones de salida son claras, con paradas y paradas de pérdidas, no se quedará sin objetivos
- Los parámetros de subtítulos se pueden ajustar según sea necesario para un control de acreedores más flexible.
- Se puede optar por invertir solo en posiciones perdedoras o seguir invertiendo en posiciones ganadoras
- Se puede optar por una salida total o parcial.
- El porcentaje de ganancias mínimas para evitar el abandono prematuro
En general, la estrategia logra el efecto de la hipoteca periódica de la compra recurrente, al tiempo que aumenta el criterio de los indicadores técnicos de entrada y salida, que puede ajustar los parámetros de acuerdo con sus preferencias, reducir el riesgo de una posición ciega y aumentar la rentabilidad.
Análisis de riesgos
A pesar de que la estrategia tiene un filtro de indicadores técnicos y un mecanismo de salida flexible para reducir el riesgo, cualquier estrategia inevitablemente tiene ciertos riesgos, los principales son:
- Probabilidad de que el indicador emita una señal errónea y pueda perder el mejor momento de entrada o salida
- El riesgo de exceso de posiciones se debe a una mala configuración de la cantidad de posiciones y la proporción de fondos
- Los indicadores no reaccionaron a la brevedad y no dieron señales de cambios drásticos.
- El hecho de que los jugadores se vayan demasiado pronto o demasiado tarde afecta a la rentabilidad.
La solución es la siguiente:
- Combinación de varios indicadores para reducir la probabilidad de señales erróneas
- Prueba y evalúa cuidadosamente la configuración de los parámetros para evitar el riesgo de exceso de posición
- Indicadores en tiempo real combinados con ciclos más cortos como ayuda para el juicio
- Prueba y optimización de los parámetros de salida de suspensión para mejorar la estabilidad de la rentabilidad
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización o sustitución de indicadores técnicos para mejorar la precisión de entrada y salida. Se pueden probar diferentes parámetros o combinaciones de indicadores para elegir una señal más confiable.
Agregar una estrategia de stop loss. La estrategia actual no tiene un stop loss, se puede establecer un stop loss según el retiro u otros criterios para controlar la pérdida máxima.
Ajuste dinámico de la amplitud de la hipoteca. Se puede ajustar la cantidad de capital en cada hipoteca en tiempo real según el número de posiciones o la volatilidad del mercado, reduciendo la hipoteca en caso de alta volatilidad.
El comercio de algoritmos integrados. Las estrategias actuales se componen de indicadores simples, con la posibilidad de incorporar modelos de algoritmos como el aprendizaje automático para juzgar el comportamiento y mejorar el nivel de decisión.
Optimización de la configuración de los parámetros. Optimización continua de los parámetros, como la proporción de capital de cada alza de posición, el porcentaje de parada de la salida de la parrilla, con el objetivo de buscar una mayor tasa de rendimiento bajo la premisa de controlar el riesgo.
Resumir
Las estrategias de compra acumulada inteligente conservan las ventajas de las estrategias de compra y salida periódicas de las estrategias de compra y salida recurrentes a través de filtros de indicadores técnicos, al tiempo que establecen un mecanismo claro de detención y pérdida, evitando los inconvenientes de la creación de posiciones ciegas y la tenencia de posiciones sin objetivo. Las estrategias pueden personalizar altamente los parámetros de compra y salida de la posición según las preferencias de riesgo personales, lo que tiene una gran ventaja para los tenedores de posiciones de línea larga.
Por supuesto, también existe un riesgo de error de señal con cierta probabilidad y una configuración incorrecta de PARAMETERSNTTTT, que debe resolverse mediante la optimización continua de los indicadores y parámetros, así como los medios auxiliares de parada de pérdidas. En general, la estrategia forma una evolución importante de la compra recursiva a la compra acumulada inteligente, que ofrece a los inversores un programa de tenencia de posiciones de línea larga relativamente completo y controlable.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheTradingParrot
//@version=5
strategy("TTP Intelligent Accumulator", overlay=true)
maxEntries = 0.0
if not na(maxEntries[1])
maxEntries := maxEntries[1]
rsi = ta.rsi(close, 7)
rsima = ta.sma(rsi, 14)
bbstd = ta.stdev(rsi, 14)
// plot(rsi)
// plot(rsima)
// plot(rsima - bbstd)
// plot(rsima + bbstd)
intEntry = rsi < rsima - bbstd
intExit = rsi > rsima + bbstd
maxEntries := math.max(strategy.opentrades, maxEntries)
plot(maxEntries, "maxEntries")
addWhileInProfit = input.bool(false, "Add while in profit")
extLong = input.bool(false, "", inline = "long")
entry = input.source(close,"entry", inline = "long") == 1
if not extLong
entry := intEntry
longCondition = entry and (strategy.opentrades == 0 or (not addWhileInProfit or close < strategy.position_avg_price))
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
minProfit = input.float(0.0, "Required profit % to exit")
exitPxcandle = input.float(100.0,"% exit per candle")
extShort = input.bool(false, "", inline = "exit")
exit = input.source(close,"exit", inline = "exit") == 1
if not extShort
exit := intExit
shortCondition = exit
if (shortCondition and strategy.opentrades > 0)
strategy.close("long", qty_percent = exitPxcandle)
plot(strategy.position_avg_price, "Avg")