Estrategia de compra de acumuladores inteligentes

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-26 13:59:57
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Resumen general

La estrategia de compra de acumuladores inteligentes es una prueba de estrategia de concepto que combina la compra recurrente con entradas y salidas basadas en análisis técnico.

La estrategia asignará una parte de los fondos y continuará aumentando las posiciones mientras la condición de análisis técnico sea válida.

Puede agregar a las posiciones perdedoras a promediar hacia abajo, o elegir un enfoque más agresivo que permita agregar a las posiciones ganadoras.

Puede elegir tomar ganancias completas o distribuir sus salidas en múltiples ganancias del mismo tamaño.

También puede decidir si permite que sus condiciones de salida cierren su posición con pérdida o si requiere un porcentaje mínimo de ganancias.

La estrategia contiene condiciones de entrada y salida de análisis técnico predeterminadas solo para mostrar la idea, pero la intención final de este script es delegar entradas y salidas a fuentes externas.

Las condiciones internas utilizan un RSI de longitud 7 que cruza las bandas de Bollinger por debajo de la desviación estándar 1 para entradas y por encima para salidas.

Para controlar el número de pedidos, ajuste los parámetros en Configuración:

Ajuste de la pirámide
Porcentaje ajustado de los fondos propios
Asegúrese de que la pirámide *% de capital sea igual a 100 para evitar el uso excesivo de capital (a menos que se utilice apalancamiento)

El guión está diseñado como una alternativa a las compras diarias o semanales recurrentes, pero dependiendo de la precisión de sus condiciones de análisis técnico, también puede resultar rentable en plazos más cortos.

La razón por la que el guión se llama inteligente es porque la compra recurrente más común no implica ninguna toma de decisión: comprar sin importar qué con una cierta frecuencia. Esta estrategia todavía realiza compras recurrentes, pero filtra algunas entradas negativas potenciales que pueden retrasar innecesariamente ver la posición rentable. La segunda razón también es tener una estrategia de salida desde el principio, que ninguna opción de compra recurrente ofrece fuera de la caja.

Principios de estrategia

La estrategia determina entradas y salidas basadas en el cruce del indicador RSI con las bandas de Bollinger.

Además, la estrategia proporciona ajustes para la pirámide y las salidas por lotes. La suma del número de pirámides y el porcentaje de capital utilizado cada vez debe ser igual a 100 para evitar el uso excesivo de fondos. Puede elegir permitir la pirámide continua en posiciones ganadoras o solo pirámide en posiciones perdedoras para lograr un promedio de caída.

Al salir, puede elegir tomar ganancias completas o salir por lotes de acuerdo con el porcentaje establecido.

En general, la estrategia combina compras recurrentes e indicadores de análisis técnico para lograr una pirámide más estable mediante el filtrado de algunas señales erróneas, al tiempo que establece mecanismos de salida flexibles que se pueden ajustar de acuerdo con el propio apetito de riesgo.

Análisis de ventajas

En comparación con las estrategias tradicionales de compra recurrente, la mayor ventaja de esta estrategia es que tanto las entradas como las salidas tienen indicadores técnicos como referencias, que pueden filtrar algunas señales erróneas, en contraste con las compras diarias y semanales sin ninguna toma de decisiones.

Utilice el RSI y las bandas de Bollinger para determinar el momento de entrada para evitar perseguir máximos
Condiciones de salida claras con normas de toma de ganancias y stop loss en lugar de mantener posiciones indefinidamente
Los parámetros de pirámide se pueden ajustar según sea necesario para un tamaño de posición más flexible
Opción de añadir sólo a las posiciones perdedoras o a las ganadoras de la pirámide
Tome el beneficio total o escalar en lotes
El porcentaje mínimo de ganancias evita salidas prematuras

En resumen, la estrategia realiza el efecto piramidal periódico de las compras recurrentes, al tiempo que aumenta el juicio del indicador técnico para las entradas y salidas, permite ajustar los parámetros de acuerdo con las propias preferencias, reduce el riesgo de entradas a ciegas y mejora la eficiencia de las ganancias.

Análisis de riesgos

Aunque la estrategia establece indicadores técnicos de filtrado y mecanismos de pirámide/salida flexibles para reducir los riesgos, todavía existen riesgos inevitables para cualquier estrategia.

Probabilidad de que los indicadores emitan señales erróneas que puedan provocar la falta del mejor momento de entrada o salida
Establecimiento inadecuado de plazos de pirámide y asignación de capital que conduce a riesgos de posición de gran tamaño
El mercado fluctúa violentamente a corto plazo mientras que los indicadores no responden a tiempo
Exclusiones de beneficios prematuras o tardías que afectan a la rentabilidad

Las soluciones correspondientes son:

Utilice una combinación de múltiples indicadores para reducir los errores
Teste y evalúe cuidadosamente los parámetros para evitar el apalancamiento excesivo
Incorporar señales en tiempo real de indicadores de período más corto como juicio auxiliar
Prueba y optimización de los parámetros de obtención de beneficios para mejorar la rentabilidad estable

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar aún más en los siguientes aspectos:

Optimizar o reemplazar indicadores técnicos para mejorar la precisión de entrada/salida. Se pueden probar diferentes parámetros o combinaciones para elegir señales más confiables.
Añadir estrategia de stop loss. Actualmente no hay configuración de stop loss. Se pueden establecer estándares de pérdida basados en la reducción u otras métricas para controlar la pérdida máxima.
Ajuste dinámico de la magnitud de la pirámide. Los fondos añadidos en cada pirámide se pueden ajustar en tiempo real en función del número de posiciones o la volatilidad del mercado. Reducir la pirámide en entornos de alta volatilidad.
Integrar el comercio algorítmico. La estrategia actual consiste en indicadores simples. Los modelos de aprendizaje automático pueden incorporarse potencialmente para la toma de decisiones de mayor nivel.
Optimice los parámetros de configuración. Optimice continuamente los parámetros como los porcentajes de pirámide, los porcentajes de toma de ganancias, etc., con el objetivo de obtener mayores rendimientos mientras controla los riesgos.

Conclusión

La estrategia de compra de acumuladores inteligentes mantiene la ventaja de pirámide periódica de compras recurrentes mientras se filtran entradas y salidas con indicadores técnicos y se establecen mecanismos claros de toma de ganancias / parada de pérdidas, evitando las desventajas de entradas ciegas y tenencias indefinidas.

Por supuesto, todavía existen riesgos de errores de señal y parámetros inadecuados, que deben abordarse mediante la optimización continua de indicadores y parámetros, así como medios auxiliares de stop loss.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheTradingParrot

//@version=5
strategy("TTP Intelligent Accumulator", overlay=true)

maxEntries = 0.0

if not na(maxEntries[1])
    maxEntries := maxEntries[1]

rsi = ta.rsi(close, 7)
rsima = ta.sma(rsi, 14)
bbstd = ta.stdev(rsi, 14)

// plot(rsi)
// plot(rsima)
// plot(rsima - bbstd)
// plot(rsima + bbstd)

intEntry = rsi < rsima - bbstd
intExit = rsi > rsima + bbstd

maxEntries := math.max(strategy.opentrades, maxEntries)
plot(maxEntries, "maxEntries")

addWhileInProfit = input.bool(false, "Add while in profit")

extLong = input.bool(false, "", inline = "long")
entry = input.source(close,"entry", inline = "long") == 1

if not extLong
    entry := intEntry
longCondition = entry and (strategy.opentrades == 0 or (not addWhileInProfit or close < strategy.position_avg_price))


if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

minProfit = input.float(0.0, "Required profit % to exit")
exitPxcandle = input.float(100.0,"% exit per candle")

extShort = input.bool(false, "", inline = "exit")

exit = input.source(close,"exit", inline = "exit") == 1
if not extShort
    exit := intExit

shortCondition = exit
if (shortCondition and strategy.opentrades > 0)
    strategy.close("long", qty_percent = exitPxcandle)

plot(strategy.position_avg_price, "Avg")

Más.