Estrategia de tendencia de marco temporal múltiple con cuatro promedios móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de tendencia de cuatro líneas de tiempo es una estrategia para determinar la dirección de la tendencia de cuatro líneas de tiempo basadas en promedios móviles binarios (DEMA) de cuatro períodos diferentes. La estrategia utiliza al mismo tiempo las líneas 10, 15, 21 y 30 para determinar la tendencia de los precios de las líneas de tiempo, y busca la dirección de la tendencia con una probabilidad más alta mediante el filtrado de marcos de tiempo múltiples.
Principio de estrategia
La estrategia determina la dirección de las tendencias mediante el cálculo de cuatro promedios móviles binarios a los días 10, 15, 21 y 30 y la comparación de su relación de magnitud y tamaño. Las reglas específicas son las siguientes:
Calcula el DEMA de las líneas de 10 días, 15 días, 21 días y 30 días.
Cuando la línea 10 atraviesa la línea 15, la línea 15 atraviesa la línea 21 y la línea 21 atraviesa la línea 30, se considera que se forma una tendencia múltiple y se hace más.
Cuando la línea 30 debajo atraviesa la línea 21, la línea 21 debajo atraviesa la línea 15 y la línea 15 debajo atraviesa la línea 10, se considera que se forma una tendencia a la baja, y se hace un hueco.
La venta de la venta de la venta de la venta.
La estrategia filtra parte del ruido a través de múltiples marcos de tiempo, para bloquear la dirección de tendencia de mayor probabilidad. Al mismo tiempo, el filtro de la línea media de los períodos más largos es más efectivo, por lo que la estrategia adopta la lógica de construcción de juicios de cuatro líneas medias de 10, 15, 21 y 30 días.
Ventajas estratégicas
Diseño de marcos de tiempo múltiples para capturar tendencias de alta probabilidad a través de filtros de DEMA de marcos de tiempo más largos.
Una mejor característica del seguimiento de tendencias con el indicador DEMA.
Las reglas son claras, sencillas, fáciles de entender y adecuadas para la transacción cuantitativa.
Riesgos y soluciones
Riesgo de pérdidas múltiples o pérdidas en blanco. El uso de pérdidas móviles para controlar las pérdidas individuales.
El retiro es más largo. Ajustar el tamaño de la posición para reducir el riesgo individual.
El espacio para la optimización de parámetros es limitado.
Optimización del espacio
La estrategia de detener los daños para controlar aún más el riesgo.
Optimización de los parámetros del ciclo de DEMA. Añadir más señales Aux.
Combinado con indicadores de tendencia, reduce la probabilidad de que la tendencia cambie.
Resumir
La estrategia de tendencia de marco de tiempo múltiple de cuatro líneas medias es una estrategia típica de seguimiento de tendencias mediante la comparación de la relación de magnitud de las líneas de 10 días, 15 días, 21 días y 30 días DEMA para determinar la dirección de la tendencia del precio. En comparación con una sola línea mediana, la estrategia utiliza un juicio de marco de tiempo múltiple, que puede filtrar eficazmente parte del ruido y mejorar la precisión del juicio.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Author: HighProfit
//Lead-In
strategy("dema10-15-21-30", shorttitle="4dema", overlay=true)
short = input(10, minval=1)
srcShort = input(close, title="Source Dema 1")
long = input(15, minval=1)
srcLong = input(close, title="Source Dema 2")
long2 = input(21, minval=1)
srcLong2 = input(close, title="Source Dema 3")
long3 = input(30, minval=1)
srcLong3 = input(close, title="Source Dema 4")
e1 = ema(srcShort, short)
e2 = ema(e1, short)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, color=green, linewidth = 2)
e3 = ema(srcLong, long)
e4 = ema(e3, long)
dema2 = 2 * e3 - e4
plot(dema2, color=blue, linewidth = 2)
e5 = ema(srcLong2, long2)
e6 = ema(e5, long2)
dema3 = 2 * e5 - e6
plot(dema3, color=black, linewidth = 2)
e7 = ema(srcLong3, long3)
e8 = ema(e7, long3)
dema4 = 2 * e7 - e8
plot(dema4, color=red, linewidth = 2)
//Conditions
longCondition = (dema1>dema2) and (dema1>dema3) and (dema1>dema4) and (dema2>dema3) and (dema2>dema4) and (dema3>dema4)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", cross(dema1,dema2))
shortCondition = (dema4>dema3) and (dema4>dema2) and (dema4>dema1) and (dema3>dema2) and (dema3>dema1) and (dema2>dema1)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", cross(dema1,dema2))
bgcolor(longCondition?green:white , transp=70, offset=1)
bgcolor(shortCondition?red:white , transp=70, offset=1)