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Estrategia de salida del Canal de Donchian

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-26 14:55:04
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Resumen general

La estrategia de ruptura del canal de Donchian es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en los canales de precios.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula el promedio móvil de los precios más alto, más bajo y de la línea media durante un cierto período. Las bandas superior e inferior forman el canal de precios, mientras que la línea media se encuentra en el medio del canal. Cuando el precio se rompe por encima de la línea media, señala una tendencia al alza y va largo. Cuando el precio se rompe por debajo de la línea media, señala una tendencia a la baja y va corto.

En concreto, la estrategia se desarrolla en las siguientes fases:

  1. Calcular el máximo máximo de 20 períodos, es decir, dcUpper;
  2. Calcular el mínimo mínimo de 20 períodos, es decir, dcLower;
  3. Calcular el promedio de dcUpper y dcLower para obtener dcAverage, como la línea media del canal;
  4. Plot dcUpper, dcLower, y dcAverage para formar el canal de Donchian;
  5. Ir largo cuando el cierre está por encima de la línea media dcMedio, y ir corto cuando el cierre está por debajo de dcMedio;
  6. Reglas de salida: si el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la línea media dcSi el cierre está por debajo de la línea media dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre está por debajo de la banda inferior dcSi el cierre es por debajo de la banda inferior dcSi el cierre es por debajo de la banda inferior dcSi el cierre es por debajo de la banda inferior dcSi el cierre es por debajo de la línea media dcSi el cierre es por debajo de la línea media dcSi el cierre es por debajo de la línea media dcSi el cierre es por debajo de la banda baja dcSi el cierre es por debajo de la banda baja.

La lógica anterior describe el principio básico de negociación de la estrategia: capturar tendencias por rupturas de precios y cambiar de dirección en puntos pivot.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. Una base teórica sólida: el uso de canales de precios para determinar las tendencias es un enfoque de análisis técnico comprobado.
  2. Lógica sencilla y clara, fácil de entender e implementar;
  3. Sistema basado en breakout con muchas oportunidades de seguimiento de tendencias, estrategias de negociación cuantitativas adecuadas;
  4. Mecanismo de stop loss claro para limitar las pérdidas de una sola operación;
  5. Flexibilidad: los parámetros pueden ajustarse para diferentes entornos de mercado.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos:

  1. La alta frecuencia de negociación conduce a mayores costes y deslizamientos;
  2. La colocación incorrecta de pérdidas de parada provoca pérdidas superiores a la parada;
  3. Los parámetros inadecuados darán lugar a señales faltantes o falsas.
  4. Los fracasos de las rupturas de tendencia tardías resultan en pérdidas.

Soluciones:

  1. Optimizar los parámetros y controlar la frecuencia del comercio;
  2. Mejorar la lógica de pérdida de parada para evitar pérdidas superiores a la parada;
  3. ensayo en diferentes entornos y ajuste de parámetros;
  4. Añadir filtros para evitar fallas de ruptura de tendencia tardía.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar aún más en los siguientes aspectos:

  1. Añadir métricas de la estructura del mercado para evitar la negociación en contra de las principales tendencias;
  2. Aumentar el filtrado de señales para garantizar la validez de la ruptura y reducir las falsas señales;
  3. Incorporar métricas de volatilidad para medir la intensidad de la ruptura;
  4. Aplicar análisis de múltiples plazos o activos para mejorar la solidez;
  5. Utilice el aprendizaje automático para ajustar automáticamente los parámetros adaptándose a los mercados cambiantes.

Conclusión

En conclusión, la estrategia de ruptura de canal Donchian es un sistema efectivo de seguimiento de tendencias, con una base teórica sólida, lógica simple y capacidad de conducir tendencias a través de rupturas. Mientras tanto, los riesgos inherentes de tales sistemas de ruptura requieren ajuste de parámetros y filtrado de señales.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "dc", overlay = true)


testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = input(20, "Period")

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close > dcAverage)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcLower)
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close < dcAverage)
strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)
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