Estrategia de ruptura de 20 niveles

Descripción general

La estrategia de ruptura de 20 niveles es una estrategia de seguimiento de tendencias. Su idea central es que cuando el precio rompe un nivel clave, indica que la tendencia se invierte, en la que se puede establecer una posición de venta o venta libre en función de la dirección de la ruptura.

Esta estrategia elige la media de 20 días como el nivel clave. Haga más cuando el precio de cierre rompa la media de 20 días desde arriba; Haga menos cuando el precio de cierre rompa la media de 20 días desde abajo.

Principio de estrategia

La estrategia de ruptura de 20 niveles utiliza la línea media de 20 días como criterio para determinar la ruptura de la tendencia. Cuando el precio rompe la línea media de 20 días desde la parte superior, indica que el mercado está en una tendencia a la baja, y hace falta; cuando el precio rompe la línea media de 20 días desde la parte inferior, indica que el mercado está en una tendencia al alza, y hace más.

Esta estrategia se combina con el indicador MACD para determinar la situación. La señal de vacío se emite solo cuando el MACD es columna roja; la señal de más se emite solo cuando el MACD es columna verde. Esto evita que se produzca una señal errónea al componer.

En concreto, la lógica de la estrategia es la siguiente:

1. La media de 20 días se define como la línea de referencia;
2. Cuando el precio de cierre está por encima de la línea de referencia +0.2% y cumple con las condiciones del MACD, hacer más cerca del precio de apertura del día siguiente al día de la ruptura;
3. Cuando el precio de cierre está por debajo de la línea de referencia -0.2% y cumple con las condiciones del MACD, se hace un descubierto cerca del precio de apertura al día siguiente de la ruptura;
4. El stop-loss es 0.5% por debajo de la línea de referencia y el stop-loss es 1% por encima.
5. El Stop Loss es 0.5% por encima de la línea de referencia y el Stop Loss es 1% por debajo.

Con esta configuración, la estrategia puede capturar oportunidades en el momento en que la tendencia se convierte, con el objetivo de seguir la tendencia del mercado.

Análisis de las ventajas

La estrategia de la brecha de 20 niveles tiene las siguientes ventajas:

1. La operación es sencilla y fácil de implementar. Las reglas de cálculo y juicio de la línea media de 20 días son muy simples y directas.

2. Las retiradas son relativamente pequeñas. El uso de la ruptura del precio como señal de construcción de la posición puede evitar de manera efectiva las operaciones de reversión innecesarias.

3. La línea promedio de 20 días refleja muy bien el cambio de tendencia a corto y medio plazo. Se filtra en combinación con el indicador MACD, evitando posiciones erróneas cuando la tendencia se tambalea.

Análisis de riesgos

La estrategia de la brecha de nivel 20 también tiene los siguientes riesgos:

1. Cuando los precios fluctúan fuertemente, el método de línea promedio de 20 días se retrasa y puede perder el mejor momento de entrada.

2. En el contexto de la estabilización, los precios pueden tener frecuentes rupturas hacia arriba y hacia abajo. Si no hay un buen filtro de indicadores, habrá demasiadas transacciones no válidas.

3. La estrategia no tiene en cuenta la magnitud de las fluctuaciones de los precios de las acciones. Si no se combina con el indicador de la volatilidad, se enfrenta a un riesgo excesivo de pérdidas.

4. La posición fija del stop loss también puede afectar el buen funcionamiento de la estrategia. Esto requiere un ajuste de los parámetros según los diferentes parámetros.

Dirección de optimización

20 Las estrategias de ruptura de nivel pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:

1. Prueba diferentes ciclos de medias, como 10 días, 30 días, etc., para ver cuál es el que mejor capta las tendencias.

2. Añade un indicador de volatilidad y ajusta las posiciones de forma dinámica en función de la amplitud de la fluctuación del precio de las acciones. Esto permite controlar el riesgo de manera efectiva.

3. Optimización de la posición de la parada de pérdidas. Se puede calcular el parámetro óptimo en base a los datos de retroalimentación histórica.

4. Intenta combinar ormapSignal con otros indicadores, como KDJ, línea de browning, etc. Esto puede reducir el número de transacciones no válidas.

5. Desarrollar versiones mejoradas, buscar tendencias más grandes en un marco de tiempo más alto y luego introducirlas en un marco de tiempo más bajo.

Resumir

La estrategia de ruptura de nivel 20 determina el punto de inflexión de la tendencia a través de la ruptura del precio, tiene la ventaja de la simplicidad de operación y la capacidad de seguir la tendencia. Pero también hay algunos riesgos que requieren una optimización adicional para adaptarse a la complejidad del mercado. En general, la estrategia de ruptura de nivel 20 como una estrategia de seguimiento de tendencias más básica, todavía hay mucho espacio para mejorar.