Estrategia de ruptura de precios con posición larga con stop dinámico y filtro estacional
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el indicador de movimiento dinámico (DMI) y diseñó una estrategia de línea larga que solo hace múltiples cabezas, al mismo tiempo que realiza un cierre de seguimiento en combinación con la amplitud de onda real promedio (ATR) para controlar el riesgo de pérdida. Para una optimización adicional, la estrategia también incorpora condiciones de filtración estacional de la hora de negociación y el índice S&P 500, con ciertas ventajas.
Principio de estrategia
Esta estrategia solo se aplica a los días de negociación designados (de lunes a viernes) y a las horas de negociación (de 9:30 a 20:30 hora local por defecto).
Cuando el ADX es mayor que 27, indica que se encuentra actualmente en un estado de tendencia de precios. En este momento, si la línea +DI atraviesa la línea -DI, se genera una señal múltiple.
Una vez abierta la posición, se establece un stop loss de 5.5 veces el ATR y la línea de stop loss se desplaza hacia arriba a medida que el precio aumenta, asegurando una ganancia.
La regla estacional del índice S&P 500 puede aplicarse opcionalmente, abriendo posiciones solo en épocas de mejor desempeño histórico.
Análisis de las ventajas
La combinación de un indicador de tendencia y un mecanismo de stop loss permite un seguimiento eficaz de la tendencia y el control de la pérdida de cada posición.
El uso de horarios de negociación y filtración estacional permite evitar períodos de fluctuación anormal del mercado y reducir la tasa de falsedad.
DMI y ATR son indicadores tecnológicos maduros, los parámetros se ajustan con flexibilidad y son adecuados para la optimización cuantitativa.
Análisis de riesgos
La configuración incorrecta de los parámetros DMI y ATR puede causar una señal excesiva o insuficiente. Se requiere ajustar los parámetros para la prueba.
El límite de pérdidas es mayor que el límite de pérdidas innecesarias. El límite de pérdidas es menor que el límite de pérdidas que no se pueden controlar eficazmente.
Las horas de negociación y las reglas estacionales pueden filtrar algunas oportunidades de ganancias.
Dirección de optimización
Se puede considerar el diseño de reglas de entrada y salida en combinación con otros indicadores, como el MACD, la banda de Bryn y otros.
Se pueden probar diferentes formas de detener el multiplicador de ATR, y también se puede considerar ajustar dinámicamente la amplitud de detención.
Se puede ajustar el período de negociación o optimizar el inicio y el final de las operaciones estacionales.
Se puede intentar aplicar métodos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros.
Resumir
Esta estrategia integra análisis de tendencias con tecnología de control de riesgos, lo que supera en cierta medida el problema de las fuertes oscilaciones de la estrategia de seguimiento de tendencias. Al mismo tiempo, la adición de la hora de negociación y el filtro estacional reduce las señales erróneas.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy with ADX and ATR-based Trailing SL (Long Only) and Seasonality", shorttitle="MBV-SP500-CLIMBER", overlay=true)
// Eingabeparameter für Long-Positionen
len = input.int(14, minval=1, title="DI Length")
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
adxLongThreshold = input.float(27.0, title="ADX Threshold for Long", minval=0)
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrLongMultiplier = input.float(5.5, title="ATR Multiplier for Trailing SL (Long)")
startTimeHH = input.int(09, title="startTime hh")
startTimeMM = input.int(30, title="startTime mm")
endTimeHH = input.int(20, title="endTime hh")
endTimeMM = input.int(30, title="endTime mm")
// Zeitzone des Nutzers als Eingabeparameter
timezoneOffset = input.int(1, title="Timezone Offset (Hours from UTC)", minval=-12, maxval=14)
// Zusätzliche Einstellung für SP500-Saisonalität
enableSeasonality = input.bool(false, title="Enable SP500 Seasonality")
seasonColor = color.new(color.blue, 90)
activeTimeColor = color.new(color.yellow, 90) // Farbe für aktive Handelszeiten
// Handelstage und -zeiten
tradeMonday = input.bool(true, title="Trade on Monday")
tradeTuesday = input.bool(true, title="Trade on Tuesday")
tradeWednesday = input.bool(true, title="Trade on Wednesday")
tradeThursday = input.bool(true, title="Trade on Thursday")
tradeFriday = input.bool(true, title="Trade on Friday")
// Konvertierung der Uhrzeit in Unix-Zeitstempel
getUnixTime(hour, minute) =>
adjustedHour = hour - timezoneOffset
sessionDate = timestamp(year, month, dayofmonth, 0, 0)
sessionDate + adjustedHour * 60 * 60000 + minute * 60000
// Start- und Endzeit als Unix-Zeitstempel
// + 1 Stunde wegen UTC
startTime = getUnixTime(startTimeHH, startTimeMM)
endTime = getUnixTime(endTimeHH, endTimeMM)
// Überprüfen, ob der aktuelle Zeitpunkt innerhalb der Handelszeit liegt
isTradingTime() => true
// Saisonale Zeiträume definieren
isSeason(time) =>
m = month(time)
d = dayofmonth(time)
(m == 1 and d >= 1) or (m == 2 and d <= 15) or (m == 3 and d >= 23) or (m == 4 and d <= 17) or (m == 5 and d >= 12) or (m == 6 and d >= 27 and d <= 8) or (m == 7 and d <= 29) or (m == 10 and d >= 15) or (m == 11 and d >= 1) or (m == 12 and d <= 2) or (m == 12 and d >= 20 and d <= 27)
// Hintergrundfarbe für saisonale Bereiche und aktive Handelszeiten
bgcolor(enableSeasonality and isSeason(time) ? seasonColor : na)
bgcolor(isTradingTime() ? color.new(activeTimeColor, 90) : na)
// Berechnung von +DM, -DM, ATR
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
atr = ta.atr(atrLength)
// Berechnung von +DI, -DI und ADX
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
// Logik für LONG Signale unter Berücksichtigung der Saisonalität und Zeitfilter
longSignal = ta.crossover(adx, adxLongThreshold) and plus > minus and isTradingTime()
longSignal := longSignal and (not enableSeasonality or (enableSeasonality and isSeason(time)))
// Variable für Trailing Stop-Loss
var float longTrailingSL = na
// Variablen für die Eröffnungszeit und den Eröffnungspreis der Position
var int openBarIndex = na
var float openPrice = na
// Handelslogik für Long-Positionen
// ohne strategy.position_size == 0 gilt die Kondition für ALLE Signale und nicht nur für das erste
if (longSignal and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
openBarIndex := bar_index
openPrice := close
longTrailingSL := close - atr * atrLongMultiplier
//if (longSignal)
//longTrailingSL := close - atr * atrLongMultiplier
// Aktualisierung des Trailing Stop-Loss
if strategy.position_size > 0
longTrailingSL := math.max(longTrailingSL, close - atr * atrLongMultiplier)
// Ausstieg aus Long-Positionen
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=longTrailingSL)
// Anzeige des ATR-basierten Trailing Stops für Long-Positionen
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTrailingSL : na, color=color.red, title="ATR Trailing Stop Long")
// Anzeige des ATR-basierten Trailing Stops für Long-Positionen
plot(strategy.position_size > 0 ? longTrailingSL : na, color=color.new(color.red, 75), style=plot.style_circles, linewidth=1, title="Trailing Stop-Loss")
// Wenn eine Position geschlossen wird, zeichnen Sie die Linie
// if strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
// lineColor = longTrailingSL > openPrice ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50) // Hellgrün für Gewinne, Hellrot für Verluste
// line.new(openBarIndex, openPrice, bar_index, longTrailingSL, width=3, color=lineColor)