Estrategia de seguimiento de tendencias basada en el índice de momentum estocástico
ChaoZhang
Descripción general
Este artículo presenta una estrategia para seguir las tendencias de las acciones basada en el indicador Stochastics Momentum Index (SMI). Esta estrategia se llama la estrategia del “Momentum Surfer”. Utiliza el indicador SMI para identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa de las acciones y comprar y vender para obtener ganancias en los puntos de inflexión de tendencias.
Principio de estrategia
El indicador SMI se utiliza para identificar las zonas de sobreventa y sobreventa de las acciones. Cuando el indicador SMI entra en la zona roja, indica que las acciones están sobrevendidas, y cuando la zona verde indica que las acciones están sobrevendidas. La señal de negociación de esta estrategia proviene de la cruz del indicador SMI y su EMA.
Concretamente, una señal de compra se genera cuando el SMI atraviesa su línea EMA en el indicador y en ese momento el SMI está en la zona de venta por debajo de -40. Una señal de venta se genera cuando el SMI atraviesa su línea EMA en el indicador y en ese momento el SMI está en la zona de venta por encima de 40.
De este modo, la estrategia puede capturar señales en el momento en que el precio de las acciones se invierte, con el objetivo de comprar y vender a bajo precio. De esta manera, se puede seguir la tendencia de caída de las acciones.
Análisis de las ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que se puede seguir la tendencia de las acciones en orden cronológico. Como utiliza el indicador SMI para identificar los momentos de entrada y salida, se puede capturar la señal cuando el precio de las acciones se invierte.
Además, el indicador SMI tiene la característica de suavizar los precios. En comparación con indicadores como las medias móviles simples, su respuesta a los cambios en los precios es más estable. Esto también hace que las señales de negociación generadas sean más confiables y no se vean afectadas por el ruido del mercado a corto plazo.
En general, la estrategia ha logrado aprovechar las ventajas de los indicadores SMI para realizar un seguimiento eficaz de las tendencias de las acciones. Puede ayudar a los inversores a obtener ganancias y también es ideal para el comercio automatizado.
Análisis de riesgos
La estrategia se basa principalmente en los indicadores SMI, por lo que tiene algunos riesgos asociados con los mismos.
En primer lugar, los indicadores SMI son sensibles a la configuración de los parámetros. Si los parámetros se ajustan incorrectamente, el efecto de la señal de negociación producida se ve muy reducido. Esto requiere que los inversores realicen pruebas repetidas para determinar la mejor combinación de parámetros.
Además, el SMI en sí mismo no puede evitar completamente la aparición de señales de negociación erróneas. Cuando hay una gran volatilidad en el mercado, puede generar señales falsas que causan pérdidas innecesarias. Esto debe usarse en combinación con otros indicadores para confirmar las señales de negociación y reducir la probabilidad de operaciones erróneas.
Finalmente, la estrategia no puede cambiar el riesgo del mercado bursátil en general. Cuando el mercado entero entra en un mercado bajista, la estrategia sigue siendo difícil de evitar grandes pérdidas. Este es un riesgo sistemático que no puede evitarse por completo con todas las estrategias basadas en análisis técnico.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Combinar otros indicadores, aprovechar las ventajas de la combinación de indicadores para reducir la probabilidad de señales de negociación erróneas y aumentar la probabilidad de ganancias. Por ejemplo, se pueden agregar factores básicos, indicadores de volatilidad, etc.
Optimización automática de los parámetros del SMI utilizando métodos de aprendizaje automático. Buscar la combinación óptima de parámetros mediante el entrenamiento de una gran cantidad de datos históricos.
Aumentar las estrategias de stop loss. Un stop loss razonable puede reducir considerablemente el impacto de las pérdidas individuales y reducir el riesgo.
La combinación de una estrategia de selección cuantitativa de acciones con la mejora de la calidad general del grupo de acciones. Una buena calidad del grupo de acciones mejora directamente la estabilidad de la estrategia.
Resumir
Este artículo describe en detalle la estrategia de Momentum Surfer para el seguimiento de tendencias basado en el indicador SMI. La mayor ventaja de la estrategia es que puede capturar el cambio de tendencia de los precios de forma progresiva y seguir los cambios de tendencia de las acciones. También existe el riesgo de ajustar algunos parámetros, como la sensibilidad y la fiabilidad de la señal.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="Stoch_MTM_Doan", overlay=true)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal) and (SMI < os)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal) and (SMI > ob)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)