Estrategia de seguimiento de la banda de Borland
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el indicador de bandas de ondas de Boland, en combinación con el seguimiento de los paros, para realizar operaciones de seguimiento de tendencias. Si el precio se rompe en la banda de subida, haga un descuento, y si el precio cae en la banda de bajada, haga más, establezca un precio de stop loss y un precio de parada para bloquear los beneficios.
Principio de estrategia
La estrategia comienza por calcular la media, la media superior y la media inferior de la banda de Bryn. La media media es la línea WMA de longitud Len, y la distancia entre la media superior y la media inferior representa el múltiplo de la desviación estándar.
Cuando el precio sube a la línea de la órbita, haga un hueco; cuando el precio baja a la línea de la órbita, haga más. Establezca un precio de parada y un precio de parada después de abrir la posición. El precio de parada es el valor de parada de la entrada, el precio de parada es el valor de límite de la entrada.
Además, la estrategia también ofrece la opción de abrir posiciones de reversión. Después de seleccionar la barra de entrada de reversión, el precio vuelve a entrar en la banda de Brin para hacer una inversión inversa, perteneciente al método de negociación MEAN REVERSION.
Ya sea que la posición se abra a la derecha o a la izquierda, la configuración de stop y stop es la misma. Las paradas y paradas tienen dos opciones, paradas fijas o paradas móviles.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con el indicador de las bandas de Bryn y el seguimiento de los stops, permite controlar el riesgo de manera efectiva, al tiempo que se bloquea la tendencia a la ganancia. El método de apertura de posición inversa puede reducir la probabilidad de que los stops se activen.
Brin se pone en marcha para determinar con claridad la ruptura del precio, y el método de negociación de la banda hace que los resultados de ganancias y pérdidas sean claros. El seguimiento de los paros ajusta la posición de los paros y evita que los beneficios se bloqueen.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de la estrategia de la banda de Brin es la reversión de la tendencia. Una vez que se rompe el cerco en la vía, el precio puede sufrir una reversión en forma de V, lo que lleva a una pérdida rápida.
El método de apertura de posición inversa puede perder la oportunidad de continuar la tendencia. Hacer una inversión inversa después de que el precio vuelva a entrar en la banda de la ola, puede reducir las ganancias.
Además, la configuración incorrecta de los parámetros también puede aumentar el riesgo. Len y Deviation necesitan una configuración cuidadosa, de lo contrario aumentará el riesgo de pérdidas.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
La función de adaptación de parámetros se ha añadido. Len y Deviation pueden adaptarse dinámicamente según la volatilidad del mercado, lo que hace que la banda de Brin esté más cerca del precio.
Se pueden agregar condiciones adicionales como un aumento en el volumen de transacciones, un aumento en el número de transacciones, para evitar la estafa.
En combinación con otros indicadores de filtración de señales, como MACD, KDJ y otros indicadores para juzgar la tendencia y evitar señales perdidas.
Aumentar el límite de tiempo. Comerciar solo en un período de tiempo específico reduce el riesgo de pasar la noche.
Resumir
La estrategia de seguimiento de la banda de Boland, que utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la ruptura del precio. Establece un stop loss para bloquear los beneficios, aplica un stop loss para ajustar el riesgo. La estrategia es sencilla y práctica, y se puede elegir según el avance del mercado o invertir el comercio.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )