Estrategia de ruptura a corto plazo de la cruz dorada
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento a corto plazo basada en las medias móviles. Utiliza cruces doradas de medias móviles a largo y corto plazo como una señal de compra, un tenedor muerto como una señal de venta, y se combina con una señal falsa filtrada por el indicador RSI. Es una estrategia de negociación de línea corta típica, adecuada para el comercio de intraday de alta frecuencia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el malong de la media móvil simple a largo plazo de 200 días y el mashort de la media móvil de índice a corto plazo de 21 días. Se genera una señal de compra cuando el precio se cruza por encima de la media a largo plazo y el indicador RSI es menor a 20; se genera una señal de venta cuando el precio se cruza por debajo de la media a corto plazo y el indicador RSI es mayor a 80. Para filtrar las señales falsas, también establece condiciones adicionales: solo se realizará una posición de encaje múltiple cuando el precio esté por debajo de la media a corto plazo y por encima del precio más bajo de la línea K anterior; solo se realizará una posición de encaje plano cuando el precio esté por encima de la media a corto plazo y por debajo de la línea K anterior.
La estrategia establece un stop loss del 1% y un stop loss del 1% al mismo tiempo. Es decir, el precio de stop loss es el 99% del precio de compra, y el precio de stop loss es el 101% del precio de compra. Por el contrario, el precio de stop loss es el 101% del precio de compra, lo que asegura que cada operación tenga un control estricto del riesgo.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en sus características de seguimiento a corto plazo. La combinación de oro/dead fork en las medias móviles ha demostrado ser un indicador técnico eficaz para identificar los giros de tendencia a corto plazo. En combinación con el filtro de los extremos del RSI, se puede identificar eficazmente las oportunidades de reversión a corto plazo y ajustar las posiciones a tiempo.
Otra ventaja es que la estrategia tiene un estricto mecanismo de parada de pérdidas. El punto de parada se establece como el 1% o menos del precio de compra/venta, ya sea en exceso o en baja, lo que permite un alto rápido y evitar que las pérdidas se extiendan. El stop también se establece de manera similar en el 1%, lo que garantiza una parada oportuna después de obtener ganancias.
Riesgo estratégico
El mayor riesgo de esta estrategia es que es fácil generar exceso de comercio. Cuando los precios oscilan cerca de la línea media, se desencadena con frecuencia la apertura de posiciones cerradas, lo que es perjudicial para el control de los costos de mantenimiento de la posición y las comisiones. En este caso, se requiere una relajación adecuada de los parámetros del indicador para reducir las operaciones sin sentido.
Otro riesgo es que las medias móviles son propensas a emitir señales falsas. Cuando los precios fluctúan fuertemente, la tendencia real no cambia, pero las medias móviles pueden emitir señales erróneas. En este caso, es necesario depender de la filtración de los extremos del RSI para evitar el retroceso de la cima al fondo.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser mejorada en los siguientes aspectos:
Se añaden filtros de otros indicadores, como KD, MACD, etc., combinados con más indicadores para juzgar el movimiento real del mercado y evitar falsas señales.
Optimización de los parámetros de las medias móviles para probar el efecto de los diferentes parámetros de los períodos en la eficacia de la estrategia.
Optimizar los parámetros de parada de pérdidas y ampliar adecuadamente el rango de parada para reducir la probabilidad de que se active la parada.
Se añade un filtro de tiempo de negociación para que las posiciones se abran solo en los momentos de actividad, evitando así el riesgo de pasar la noche en el mercado.
Aumentar el ciclo intradiario y la lógica de filtración de los períodos de vacío, reducir la frecuencia de las transacciones innecesarias y reducir el gasto en gastos.
Resumir
En general, esta estrategia es una estrategia típica de seguimiento a corto plazo. Utiliza una combinación de oro / forks muertos en las medias móviles para determinar las tendencias a corto plazo y se complementa con el indicador RSI para filtrar las señales falsas. La estrategia tiene la ventaja de una alta frecuencia de operaciones intradiarias para capturar adecuadamente las fluctuaciones a corto plazo de los precios.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1 // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")
// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)
plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)
// Date range
datefilter = true
// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)
if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")