Estrategia de caja blanca del robot de canal de precios
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de caja blanca robótica de canal de precios es una estrategia de negociación mecanizada simple basada en el indicador de canal de precios. Utiliza los límites superiores y inferiores del canal de precios para determinar el tiempo de entrada y salida. La estrategia de largo tiempo es de varios mandos, y el horario es de vacío.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia de la caja blanca de los robots de los canales de precios es la siguiente:
- Utilizando las funciones de más alto y más bajo para calcular los precios más altos y más bajos de la raíz K más reciente, definidos como los límites superiores y inferiores del canal de precios
- Calcula el precio medio del canal: (el precio más alto + el precio más bajo) / 2
- Cuando el precio sube y atraviesa el límite superior del canal de precios, abre más posiciones
- Cuando el precio se rompe el límite inferior del canal de precios, abre una posición vacía.
- Cuando el precio retrocede al precio medio del canal, el equilibrio
La estrategia también tiene algunos parámetros configurables:
- Longitud del canal de precios len: 50 líneas K por defecto
- Tipo de apertura: multi-cabeza, se puede configurar por separado
- Posiciones abiertas: 100% de los intereses de la cuenta por defecto
- Detención de pérdidas: se puede elegir si se utiliza el precio medio del canal de precios como detención
- Tiempo de transacción: sólo se puede configurar para operar en el rango de fechas especificadas
A través de la adaptación de estos parámetros, las estrategias pueden adaptarse mejor a diferentes variedades y entornos de mercado.
Análisis de las ventajas
La estrategia de la caja blanca de los robots de canal de precios tiene las siguientes ventajas:
- La lógica de la estrategia es simple, fácil de entender e implementar
- Aprovechar al máximo los indicadores de canal de precios para determinar tendencias y reversiones
- Más parámetros configurables y más adaptabilidad
- Un mecanismo de suspensión de pérdidas incorporado que limita las pérdidas
- Apoyo al filtro de tiempo para evitar el impacto de eventos importantes
En general, la estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica, que puede obtener buenos resultados después de ajustar los parámetros.
Análisis de riesgos
La estrategia de la caja blanca de un robot de canal de precios también tiene algunos riesgos:
- El indicador de canal de precios es sensible a los parámetros len, y los diferentes períodos de tiempo y variedades requieren prueba y optimización independientes
- El seguimiento del stop loss tiene un riesgo de arbitraje y requiere ajustar el stop loss a la volatilidad del mercado.
- En el caso de un mercado horizontal y oscilante, se producen más transacciones sin sentido, lo que aumenta los costos de transacción y la pérdida de puntos de deslizamiento.
Para reducir estos riesgos, es necesario optimizar en los siguientes aspectos:
- Optimización automática de los parámetros con el método de Análisis Avanzado
- La probabilidad de evitar el arbitraje al incluir una zona de amortización en el precio de parada
- Aumentar los indicadores de tendencia para evitar el comercio de mercados de oscilación horizontal
Dirección de optimización
La estrategia de la caja blanca de los robots de los canales de precios tiene espacio para ser optimizada aún más:
- Aumentar el conocimiento de tendencias macroeconómicas y evitar el comercio en contra
- La combinación de diferencias de precios entre diferentes variedades para establecer parámetros y aprovechar las oportunidades de arbitraje
- La inclusión de una zona de amortización aleatoria en el precio de parada para reducir la probabilidad de que se derive
- Parámetros del canal de precios ajustados a la fluctuación dinámica del mercado
- Estrategias de optimización de agentes para variedades específicas entrenadas con métodos de aprendizaje profundo
A través de estas herramientas de optimización, se espera mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia de caja blanca del robot de canal de precios es una estrategia de seguimiento de tendencias simple pero práctica. Determina la dirección y el punto de inflexión de la tendencia a través de los indicadores de canal de precios y toma decisiones comerciales. La estrategia es fácil de entender y implementar, y se obtiene un buen rendimiento después de la optimización de los parámetros.
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox Channel", shorttitle = "Robot WhiteBox Channel", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstop = input(true, defval = true, title = "Stop-loss")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, len)
l = lowest(low, len)
center = (h + l) / 2
//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll ? color.red : na
plot(h, offset = 1, color = pccol)
plot(center, offset = 1, color = slcol)
plot(l, offset = 1, color = pccol)
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if h > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and truetime)
strategy.entry("S Stop", strategy.long, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] <= 0 and needstop)
strategy.entry("L Stop", strategy.short, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] >= 0 and needstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")