Estrategia estocástica de varios plazos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-29 12:11:23
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Resumen general

La Estrategia Estocástica Multi-Timeframe es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el indicador de oscilador estocástico. Utiliza promedios móviles estocásticos en los marcos de tiempo actuales y superiores para combinar el seguimiento de tendencias y el comercio de reversión media.

Estrategia lógica

Los indicadores centrales de esta estrategia son las líneas estocásticas K y D. La línea K refleja el impulso reciente de los precios, mientras que la línea D es un promedio móvil de la línea K. Su posición y dirección relativas pueden determinar las tendencias de los precios y las posibles reversiones.

Esta estrategia emplea indicadores estocásticos a través de dos marcos de tiempo para confirmar señales y filtrar ruido.

Análisis de ventajas

Un marco de tiempo más largo asegura que el comercio con la tendencia para minimizar los golpes innecesarios y perder operaciones.
El marco temporal actual permite que las entradas de bajo riesgo capturen las reversiones a corto plazo dentro de la tendencia.
Los indicadores estocásticos dobles mejoran la precisión de la señal y reducen las señales falsas.

Análisis de riesgos

Hay algunos riesgos a tener en cuenta con esta estrategia:

Aunque la doble estocástica mejora la precisión, también ralentiza el tiempo de reacción.

Direcciones de optimización

Las principales direcciones de optimización incluyen:

La optimización de los plazos estocásticos más altos suaviza para adaptarse más rápidamente a las nuevas tendencias.
Ajustando los parámetros de tiempo y los umbrales de ruptura actuales para reducir las falsas señales.
Prueba de combinaciones de plazos para encontrar el equilibrio óptimo.

Conclusión

La Estrategia Estocástica Multi-Timeframe es un sistema típico de seguimiento de tendencias. Al utilizar indicadores estocásticos en dos escalas de tiempo, tiene como objetivo capturar con precisión los movimientos del mercado.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)

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