Estrategia de tendencia de momentum basada en MACD y bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se llama la barra de tendencia del momento, que combina las ventajas del indicador MACD y el indicador de la banda de Brin para implementar una estrategia de seguimiento de la tendencia. Esta estrategia utiliza la línea rápida y lenta del MACD para construir la banda de Brin, y la línea media de la banda de Brin es la línea de señal del MACD.
Principio de estrategia
El indicador central de esta estrategia es el MACD y la banda de Brin. El indicador MACD se compone de la línea rápida, la línea lenta y el diferencial MACD. La línea rápida generalmente toma un EMA de 12 días y la línea lenta toma un EMA de 26 días.
Cuando el precio se rompe la banda de Brin desde abajo hacia arriba, se genera una señal de compra; cuando el precio se rompe la banda de Brin desde arriba hacia abajo, se genera una señal de venta. Para reducir la posibilidad de ser golpeado y perder la oportunidad de un cambio de rumbo, esta estrategia no entra en juego inmediatamente cuando se rompe la banda de Brin, sino que espera que el precio se reajuste para probar la línea media de la banda de Brin.
Además, el binario puede ser usado como un punto de resistencia y un punto de apoyo. Cuando el precio sube, el binario es resistencia y el binario es apoyo; cuando el precio baja, el binario es apoyo y el binario es resistencia.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina las ventajas de los dos indicadores MACD y Brin Belt para lograr el seguimiento de tendencias, con las siguientes ventajas:
El MACD tiene una gran capacidad de discernimiento de tendencias, y el Brin tiene un ajuste de adaptabilidad, que en combinación puede determinar el punto de inflexión de la tendencia.
El retorno a la entrada puede evitar el riesgo de pérdidas y seguir la tendencia de la línea media y larga.
La resistencia y el soporte en la banda de Brin pueden ser usados para asegurar ganancias adicionales.
Los parámetros del MACD y del Brin pueden ajustarse con flexibilidad para una variedad de entornos de mercado.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:
En una tendencia de agitación, el MACD y las bandas de Brin pueden presentar múltiples señales de falla. En este caso, es necesario reducir el tamaño de la posición para evitar grandes pérdidas.
La regresión debe establecerse con un stop loss para evitar que la regresión sea demasiado profunda y que las pérdidas aumenten.
Los parámetros de la banda de Bryn se ajustan a la volatilidad del mercado, y si los parámetros se ajustan incorrectamente, aumenta la probabilidad de falsos brechas.
Una buena gestión del riesgo y el control de la posición son la clave para que la estrategia obtenga beneficios continuos. La simple dependencia de la señal de la estrategia puede hacer que el riesgo general sea ignorado.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
Optimización de los parámetros del MACD, cambiando a una línea rápida de 8 días y una línea lenta de 20 días, ajustándose según las diferentes variedades y períodos, para mejorar la sensibilidad del indicador.
Aumentar el juicio de tendencias al alza y a la baja, optimizar los parámetros de las bandas de Bryn y reducir la tasa de falsas señales en mercados convulsionados.
Incrementar las estrategias de stop loss, utilizar la banda de Brin para establecer la línea de stop loss y controlar el riesgo.
Verificación en combinación con otros indicadores para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia Momentum Trend, basada en MACD y Brinbelt, sigue la tendencia de la línea media larga a través de una combinación de indicadores y reduce el riesgo de retorno a la entrada. Optimiza la configuración de los parámetros, controla el riesgo y se desempeña bien en las variedades de tendencia. Pero ninguna estrategia puede ser perfecta y requiere que continuemos optimizando y mejorando desde varios ángulos para adaptarla a un entorno de mercado cambiante.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)
fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")
basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)
longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)
plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")
if longCondition
strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short",strategy.short)