Estrategia de compra-venta de onda con marco temporal de 5 minutos
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en una estrategia de prueba de diseño para el comercio de 5 minutos de ETHUSDT. Hacer más cuando el precio se desploma por más de $5; cuando se ha hecho más, establecer dos órdenes de corto plazo inverso en el nivel de precio del 1% y el 2%, mientras que en otro nivel de precio se construye un límite de corto plazo de seguimiento. La operación después de hacer más es similar a establecer dos órdenes de corto plazo inverso en el 0.99% y el 1.02% y construir un límite de corto plazo de seguimiento.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es que cuando los precios se elevan o se invierten en un rango determinado, se puede formar una nueva dirección de tendencia. Cuando los precios caen más de $ 5, se puede invertir la dirección de tendencia al alza para formar un polinomial; cuando se ha hecho más, se construyen dos pequeñas órdenes de retracción de pérdidas en el nivel de precios del 1% y 2%, tanto para detener como para determinar si se forma una nueva dirección de cabeza vacía. Del mismo modo, cuando los precios aumentan un poco, se puede formar un polinomial; cuando se ha hecho vacío, se construyen dos pequeñas órdenes de polinomial en el 0.99% y 1.02% para detener las pérdidas y determinar la dirección de la cabeza vacía.
Con la creación de varios tickets de reversión, se puede determinar mejor el movimiento y el stop de los precios que con un solo stop total. Además, los tickets de reversión también tienen la función de rastrear los stops, para detener o ganar automáticamente según la fluctuación de los precios.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es la identificación de las nuevas tendencias potenciales que se forman en los bandos de salto de precios, y la captura de oportunidades en las grandes fluctuaciones a través de la gestión de fondos, el alto de pérdidas y la evaluación de nuevas tendencias a través de múltiples inversiones menores. Además, la creación de órdenes de alto de pérdidas de seguimiento simultánea en varios niveles de precios permite una mayor flexibilidad y eficacia para detener y ganar.
Análisis de riesgos
Debido a que la estrategia se basa en el movimiento de los precios en un corto período de tiempo, puede haber un cierto riesgo de falsas señales. Además, la configuración de órdenes múltiples aumenta la presión de las órdenes en el sistema de negociación, lo que puede causar problemas como el deslizamiento.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar en la dirección de ajustar los parámetros que determinan la señal de pluralidad, como la amplitud de salto, la amplitud de reversión, etc., optimizar el número de parámetros de stop loss y reversión y la configuración del nivel de precios, implementar el seguimiento dinámico, etc. Además, también se puede considerar la introducción de más factores para determinar los cambios en la dirección de la potencial pluralidad, como el volumen de transacciones, indicadores técnicos como la media móvil, etc.
Resumir
La estrategia determina las nuevas tendencias a través de saltos y reversiones de precios y establece una lista de seguimiento inversa, con ventajas de identificación de nuevas tendencias, stop loss flexible y ganancias dinámicas. El principal riesgo son las falsas señales y las pérdidas adicionales generadas por el comercio de alta frecuencia, que se pueden optimizar mediante la adaptación de los parámetros e introducir más señales. En general, la estrategia tiene un gran potencial de desarrollo con el uso de aprendizaje automático y optimización dinámica.
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start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)
// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
// If long position is open
strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)
// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
// If price has increased by 1%, indicating a short position
strategy.close("Long")
if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
// If price has decreased by 2%, indicating two long positions
strategy.close("Short1")
strategy.close("Short2")
// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
// If short position is open
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)
// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
// If price has decreased by 1%, indicating a long position
strategy.close("Short")
if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
// If price has increased by 2%, indicating two short positions
strategy.close("Long1")
strategy.close("Long2")